روند چیست؟ آموزش خط روند صعودی و نزولی (ترندلاین) در تحلیل تکنیکال

روند و خط روند صعودی و نزولی از مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی نظیر سهام، فارکس و کالا هستند. خط روند یا ترند لاین (Trendline) خطی است که روی چارت‌های قیمت رسم می‌شود. این خط در واقع یک سری نقاط داده خاص را به یکدیگر وصل می‌کند که ساده‌تر شدن بررسی حرکات قیمت و شناسایی روندهای بازار را به همراه دارد. خط روند یکی از پایه‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در این مطلب، به آموزش استراتژی شکست اندیکاتور خط روند و نحوه رسم و کشیدن آن می‌پردازیم.

روند چیست؟

غالبا، تحلیل فاندامنتال به شناسایی رمز ارزهای خوب کمک می‌کند، اما نتیجه استفاده از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، تعیین نقاط ورود و خروج از معامله ارز دیجیتال است.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. تمام ابزارهای این حوزه از جمله الگوها، اسیلاتورها، سطح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و موارد دیگر نیز با هدف کمک به اندازه‌‌گیری روند قیمت به‌وجود آمده‌اند.

حتی اگر مدت کوتاهی است که وارد بازار شده‌اید، حتما این جمله‌ها را شنیده‌اید که «روند دوست شماست»، «همیشه در جهت روند معامله کنید»، «هرگز با روند نجنگید». این‌ها جمله‌های رایجی هستند که در بازار به کرات می‌شنوید. پس لازم است زمانی را برای تشخیص ترند صعودی، نزولی و خنثی صرف کرده و بر انواع آن برای آموزش تحلیل تکنیکال مسلط شویم.

جان مورفی در کتاب ارزشمند «تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی»، روند را این‌گونه معرفی می‌کند:

هرگز بازار در یک خط صاف حرکت نمی‌کند. تغییرات بازار به‌صورت یکسری حرکات زیگزاگ مشخص می‌شوند. ما این حرکات زیگزاگ بازار را موج می‌نامیم. برآیند حرکت این موج‌ها، روند را تشکیل می‌دهد.

راهنمای تشخیص روند بازار به کمک خط روند

در تحلیل تکنیکال، روندهای بازار به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند که در ادامه نحوه تشخیص هر کدام را آموزش می‌دهیم.

روند صعودی (Uptrend)

روند صعودی به عنوان یکسری موج‌های بالارونده تعریف می‌شود. چالرز داو (Charles Dow) ترند صعودی را به این صورت تعریف می‌کند:

هرگاه قیمت در یک موج صعودی، بالاتر از موج صعودی پیش از آن قرار گیرد، یا قیمت در یک موج نزولی، بالاتر از موج نزولی پیش از آن قرار بگیرد، یک روند صعودی داریم.

به عبارت دیگر، روند صعودی الگویی از نوسانات روبه‌بالا و نشانگر قدرت بیشتر تقاضا و خرید بر عرضه و فروش است که به آن «بازار گاوی (Bull Run)» اطلاق می‌شود.

روند صعودی از برآیند چند موج صعودی ایجاد شده است.

روند نزولی (Downtrend)

روند نزولی به عنوان یکسری موج‌های پایین‌رونده تعریف شده است. چارلز داو ترند نزولی را دقیقا عکس آنچه در مورد نوع صعودی بیان شد، تعریف کرده است به این معنا که:

هرگاه قیمت در یک موج نزولی، پایین‌تر ازموج نزولی پیش از خود قرار گیرد، یا قیمت در یک موج صعودی، پایین‌تر از موج صعودی پیش از خود قرار گیرد، یک روند نزولی داریم.

روند نزولی، نشانگر قدرت بیشتر عرضه یا فروش بر تقاضا یا خرید است، که به آن «بازار خرسی (Bear Run)» اطلاق می‌شود.

روند نزولی از برآیند چند موج نزولی ایجاد شده است.

روند خنثی (Sideway)

روند خنثی شامل موج یا موج‌های صعودی و نزولی است که جهت مستقیم دارند. به عبارت دیگر، اگر قیمت نتواند بالاتر از قله موج صعودی یا پایین‌تر از دره موج نزولی پیش از خود قرار بگیرد، یک ترند خنثی داریم.

روند خنثی، نشانگر تعادل نسبی بین قدرت خریداران و فروشندگان یا همان عرضه و تقاضا در بازار است که به آن «بازار خنثی» یا «سایدوی» یا «رنج (Range)» اطلاق می‌شود.

روند خنثی از برآیند چند موج خنثی ایجاد شده است.

اهمیت حجم در تایید روندهای صعودی و نزولی

تا اینجا به تعریف مفهوم روند در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پرداختیم. در ادامه نیز به تعریف خط روند صعودی و نزولی خواهیم پرداخت. اما نکته اینجاست که ممکن است در بازار روند را مشخص کنیم، اما برای تایید تشخیص خود به ابزار دیگری مانند حجم معاملات (Volume) نیاز داشته باشیم.

به عقیده آقای داو، حجم معاملات یک عامل ثانویه ولی مهم در تایید اخطارهایی است که از تحلیل قیمت به‌دست آمده‌اند. به‌طور کلی به‌یاد داشته باشید که حجم معاملات بایستی همسو با جهت ترند اصلی باشد.

در روند صعودی، هر موج صعودی با افزایش حجم و هر موج نزولی با کاهش حجم همراه است.

افزایش و کاهش حجم معاملات در موج‌های صعودی و نزولی بایستی یک روند صعودی را تایید کند.

در حالت مقابل:

در روند نزولی، هر موج نزولی با افزایش حجم و هر موج صعودی با کاهش حجم همراه است.

افزایش و کاهش حجم معاملات در موج‌های نزولی و صعودی بایستی یک روند نزولی را تایید کند.

نکته: با توجه به سوالات و نظرات پرتکرار کاربران تا کنون، بسیاری جمله ذکر شده در بالا را نادرست می‌دانند. علت این امر، اشتباه گرفتن الفاظ موج و روند است. درک این واژگان در یک روند صعودی بسیار راحت است.

اما برای درک بهتر، باید دقت کنید که برای داشتن یک روند نزولی، در موج‌های نزولی فعالیت فروشندگان بیشتر می‌شود، بنابراین افزایش حجم معاملات فروش را داریم و در موج‌های صعودی فعالیت فروشندگان کمتر می‌شود که کاهش حجم معاملات فروش را خواهیم داشت. بنابراین به تصویر و الفاظ موج و روند بسیار دقت کنید.

خط روند (ترند لاین) چیست؟

همانطور که از نامش مشخص است، از ترند لاین برای تعیین مسیر روند استفاده و در امتداد نقاط حساس قیمت رسم می‌شود. در صورت صعود قیمت، ترند لاین نیز شیب رو به بالا می‌گیرد و با نزول قیمت‌ها، شیب این خط به سمت پایین کشیده خواهد شد.

مهمتر از همه اینکه خطوط روند برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارند. سطح حمایت (Support) جایی است که فروش فروشندگان متوقف شده و خرید خریداران آغاز می‌شود. در این سطح، عدم تعادل میان خریداران و فروشندگان به سمت خریداران تمایل دارد، در نتیجه معمولا شاهد افزایش مجدد قیمت پس از لمس خط حمایت هستیم.

عکس همین امر برای سطح مقاومت صادق است. مقاومت (Resistance) سقفی روی چارت است که باعث جلوگیری از افزایش قیمت می‌شود. در این منطقه، خریداران شاهد افزایش زیاد قیمت بوده و خریدهایشان را متوقف می‌کنند. فروشندگان نیز به‌خاطر عدم صعود بیشتر قیمت در بازار ظاهر می‌شوند. این امر سطحی از مقاومت را ایجاد می‌کند که کاهش قیمت‌ها را به دنبال دارد. علاوه بر این، سطوح حمایت و مقاومت قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

در چارت بیت کوین زیر، قیمت‌ها رو به افزایش هستند و با هر بار ریزش، در نزدیکی خط روند با حمایت روبرو شده و کف بالاتری می‌سازند.

البته باید در نظر باشید که خطوط روند حمایتی برای همیشه باقی نمانده و در مقطعی می‌شکنند. مثلا با شکست ترند لاین صعودی، قیمت‌ها به سمت پایین خط حمایت شکسته‌شده حرکت می‌کنند. در چارت اتریوم زیر، شکست ترند لاین حمایتی را مشاهده می‌کنید. در این حالت، قیمت‌ها دوباره به سمت این خط حرکت کرده و چون اکنون نقش مقاومت را بازی می‌کند، هنوز قادر به عبور از آن نیستند.

با کاهش قیمت‌ها، ترندلاین مقاومتی شکل می‌گیرد. بنابراین این منطقه جایی است که باید شورت کردن ارز دیجیتال مربوطه را در نظر داشته باشید که در ادامه این مطلب، با مثالی نحوه استفاده از این استراتژی را بیشتر توضیح خواهیم داد.

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌ها

در تحلیل تکنیکال از هر دوی ترند لاین و کانال قیمت برای شناسایی روندها و مسیرهای حرکتی بالقوه قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود، اما این ابزارها دارای کاربرد و تفسیر متفاوتی هستند.

ترندلاین‌ها خطوط افقی هستند که بسته به صعودی یا نزولی بودن، حداقل 2 کف بالاتر یا 2 سقف پایین‌تر را در یک چارت قیمت به یکدیگر متصل کرده و جهت حرکت روند کلی را نشان می‌دهند. علاوه بر این، از خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده شده و در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه نسبت به خرید یا فروش یک دارایی، به تریدرها کمک می‌کنند.

در طرف مقابل، کانال‌ها متشکل از خطوط موازی هستند که پرایس اکشن داخل یک روند را در خود داشته و رنج نوسانات و نقاط ریورسال بالقوه را مشخص می‌کنند. به عبارت دیگر، پرایس چنل از دو خط روند موازی حول پرایس اکشن یک ارز دیجیتال ترسیم می‌شود. در این حالت، خط روند بالایی، نقاط سقف و خط روند پایینی، نقاط کف یک روند را به یکدیگر متصل می‌کند. از کانال‌ها می‌توان برای شناسایی بازه‌ای که احتمال حرکت قیمت در آن وجود دارد، استفاده کرد.

بنابراین ‌به‌طور خلاصه، از هر دوی ترند لاین‌ها و کانال‌های قیمت برای شناسایی روندها در بازارهای مالی استفاده می‌شود، اما کانال قیمت پیچیده‌تر است و علاوه بر شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج و همچنین حمایت و مقاومت، بازه نوسان قیمت را نیز تعیین می‌کند.

آموزش کشیدن انواع خط روند صعودی و نزولی روی چارت قیمت

رسم ترند لاین بیشتر شبیه به یک هنر است تا علم. بنابراین، برای اینکه چشمتان به این کار عادت کند، به کمی تمرین نیاز دارید. با رسم صحیح خطوط روند، شاهد واکنش بازار به آن خواهید بود.

همچنین باید توجه کرد که نمی‌توان از هر نقطه به هر نقطه خطی رسم کرد و نام آن را ترندلاین گذاشت. برای رسم ترند لاین حتما باید دقت کنیم روند حاکم کدام است. همچنین نحوه واکنش قیمت و حجم معاملات و شمایل کندل‌ها هنگام برخورد با این خط، موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نحوه کشیدن ترند لاین صعودی

رسم خط روند صعودی نسبتا ساده است. برای این کار، ابتدا به 2 یا 3 کف قیمت نیاز دارید. حالا این نقاط کف، باید دنباله‌ای از کف‌های بالاتر را بسازند؛ یعنی هر کف جدید باید بالاتر از کف قبلی باشد. حالا با وصل کردن این نقاط، ترند لاین شما ایجاد می‌شود.

در ابزارهای چارتینگ و رسم نمودار، کافی است گزینه “Trend Line” را فعال کرده و ابتدا روی پایین‌ترین نقطه کلیک کنید. کلیک دوم هم باید در سمت راست نقطه قبلی روی یک کف قیمت بالاتر باشد. حالا اگر خط رسم‌شده خودش به سمت راست کشیده نشد، باید از قسمت تنظیمات گزینه “Extend” را فعال کنید. برای رسم ترند لاین صعودی حتما دقت کنید که خط رسم‌شده از سایه کندل استیک‌های شما عبور کرده باشد نه خود بدنه شمع.

نمونه‌ای از رسم ترند لاین صعودی با استفاده از سایه‌های کندل استیک‌ها را در چارت ریپل زیر مشاهده می‌کنید:

نحوه رسم خط روند نزولی

کشیدن خط روند نزولی شبیه به نوع صعودی، اما در جهت رو به پایین است. خطوط روند نزولی در بازارهای نزولی پیدا می‌شوند. همانند قبل، برای رسم این خط به 2 یا 3 سقف قیمت نیاز داریم که هر کدام پایین‌تر از دیگری (سقف‌های پایین‌تر) باشد.

سپس با استفاده از گزینه “Trend Line” در پلتفرم‌های چارت‌سازی، به اتصال این نقاط اقدام می‌کنیم. برای این کار، ابتدا روی بالاترین سقف کلیک کرده و سپس سقف دوم در سمت راست را انتخاب کنید. دوباره، دقت داشته باشید که خط رسم‌شده از سایه کندل استیک‌ها عبور کند نه بدنه آن‌ها.

شکست خط روند به چه معنا است؟

شکست یا بریک‌اوت (Breakout) ترند لاین اتفاقی است که طی آن، قیمت از خط روند عبور می‌کند. این عبور را که اصطلاحا به آن “Price Breach” یا «رخنه قیمت» می‌نامند، می‌تواند در هر دو طرف یک خط انجام شود:

• شکست صعودی: حرکت قیمت از زیر یک خط، عبور از آن و سپس حرکت به سمت بالای آن – نتیجه: افزایش قیمت
• شکست نزولی: حرکت قیمت از بالای یک خط، عبور از آن و حرکت به سمت پایین آن – نتیجه: کاهش قیمت

مثلا در تصویر زیر، در نقطه 3 شاهد شکست نزولی و در نقطه 4، شاهد شکست صعودی هستیم:

نحوه تایید شکست

نکته مهم هنگام تحلیل شکست‌ها این است که این اتفاق همیشه در جهت مخالف خود روند اصلی می‌افتد. مثلا اگر قیمت یک ارز دیجیتال در یک روند صعودی قرار داشته باشد، شکست باید به زیر ترند لاین اتفاق بیفتد. اگر روند نزولی باشد، شکست باید به بالای ترند لاین رخ دهد. اما در یک شکست کوتاه مدت درون خود روند اصلی، هنگام پولبک‌ها هم می‌توانیم شاهد ظهور بریک‌اوت‌ها باشیم.

برای درک بهتر، همان تصویر بالا را در نظر بگرید. در این مثال، روند اصلی بیت کوین صعودی است، پس برای اینکه شکست خط روند را داشته باشیم، قیمت باید به زیر آن حرکت کند. بنابراین نقاط 1، 2 و 3 جزو شکست‌های اصلی هستند. در طرف مقابل، نقطه 4 را می‌توانیم شکست کوتاه مدت هنگام پولبک قیمت به سمت روند اصلی در نظر بگیریم.

با این وجود، زمانی می‌گوییم شکست اتفاق افتاده است که کندل قیمت بعدی زیر یا بالای خط روند ما بسته شود. بنابراین، هر عبوری از خط روند را نمی‌توان شکست دانست. مثلا در تصویر بالا، در نقطه 1 صرفا قیمت از ترندلاین عبور کرده و یک سایه برای کندل آن ایجاد کرده، اما زیر آن بسته نشده است. این شکست را نمی‌توان خیلی معتبر دانست. به این اتفاق اصطلاحا فیک‌اوت (Fakeout) یا فالس بریک‌اوت (False Breakout) به معنای شکست کاذب می‌گویند.

بنابراین اید در نظر داشته باشید که هیچ گاه نمی‌توان به‌طور 100 درصد یک شکست را معتبر دانست. برای کاهش خطا، باید حتما به عوامل دیگری نظیر حجم معاملات توجه داشته و تحلیل خود را با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر میانگین متحرک ترکیب کنید.

بررسی اعتبار خط روند نزولی

برای بررسی اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال راهکارهای زیادی ارائه شده است از جمله:

• میانگین فاصله نقاط
• تعداد برخورد
• طول خط روند‌
• حجم معاملات

میانگین فاصله نقاط

اگر به نوشته‌های موجود برای آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مراجعه کنید، نویسندگان آن می‌گویند که فاصله‌ نقاط و تعداد برخورد «مهم» است. اما این مهم بودن به چه معناست؟ آقای بولکوفسکی با بررسی آماری 210 ترند لاین نزولی و ارزیابی فاصله نقاط و تعداد برخوردهای قیمت با خطوط روند، نتایج جالبی را بدست آورده که آن‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

دو ردیف اول، پارامتر میانگین فاصله برخورد و دو ردیف بعد، پارامتر تعداد برخورد را نشان می‌دهد. بولکوفسکی برای محاسبه پارامتر میانگین فاصله برخورد، فاصله از اولین برخورد قیمت با ترند لاین نزولی تا آخرین برخورد را محاسبه کرده است. اجازه دهید با مثالی این بخش را توضیح دهیم.

تصویر زیر، یک خط روند‌ با 3 نقطه برخورد و طول B1 کندل است. این طول از اولین برخورد قیمت با ترند لاین نزولی تا آخرین برخورد آن محاسبه شده است. بنابراین میانگین فاصله نقاط در این خط روند‌، از تقسیم کردن B1 که طول ترند لاین ماست، بر عدد 3 که تعداد برخورد قیمت با خط روند‌ است، به‌دست می‌آید. با توجه به نتایج به‌دست آمده، در صورتی که این میانگین از 29 کندل کمتر باشد، پس از شکست ترند لاین نزولی، قیمت 36 درصد رشد را تجربه خواهد کرد. همچنین اگر این میانگین از 29 کندل بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، قیمت 41 درصد رشد خواهد داشت.

تعداد برخورد

آیا خطوط روندی که قیمت برخوردهای بسیار زیادی با آن‌ها دارند، مهم‌تر از آنهایی هستند که تنها سه برخورد دارند؟ بله. همانطور که در جدول بالا نشان داده شد، هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند نزولی بیشتر باشد، عملکرد قیمت پس از شکست آن بهتر خواهد بود.

مطابق نتایج به‌دست آمده، اگر در یک خط روند نزولی قیمت سه یا چهار بار با آن برخورد داشته باشد، قیمت پس از شکست ترند لاین 35 درصد رشد قیمت خواهد داشت. این در حالی است که اگر تعداد برخورد قیمت با خط روند نزولی‌ بیشتر از 4 بار باشد، رشد قیمت 48 درصد خواهد بود.

طول ترند لاین نزولی

هر چه خط روند‌ بلندتر باشد، اهمیت آن افزایش می‌یابد. جدول زیر نتایج ارزیابی طول ترند لاین نزولی و تاثیر آن در عملکرد قیمت را نشان می‌دهد:

حجم معاملات

در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات بر عملکرد قیمت پس از شکست خط روند نزولی‌ موثر است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، عملکرد بهبود می‌یابد. توجه کنید عبارت بالا به این معنی نیست که اگر حجم معاملات افزایش یابد، ترندلاین را اشتباه رسم کرده‌اید، بلکه به این معنی است که اگر در طول خط روند نزولی‌ حجم معاملات کاهش یابد، پس از شکست آن شاهد رشد قیمتی بیشتری خواهیم بود. نتایج از بررسی 210 ترند لاین حاصل شده است.

جدول بالا نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، رشد قیمت پس از شکست آن 45 درصد است. همچنین اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، میانگین افزایش قیمت پس از شکست تنها 30 درصد خواهد بود.

هدف الگوی ترند لاین نزولی

حالا که با شکل الگو آشنا شدیم و همچنین پارامترهای افزایش‌دهنده الگو را معرفی کردیم، در بخش نهایی به معرفی اهداف این نوع خط روند در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. در این الگو، قیمت در 80 درصد مواقع به هدف خود رسیده است. این میزان موفقیت در رسیدن به هدف تعیین شده بسیار خوب بوده و می‌توان پس از شکست ترندلاین، از رسیدن قیمت به هدف الگو تقریبا مطمئن بود.

بررسی اعتبار ترند لاین صعودی

هدف و اعتبار ترندلاین صعودی دقیقا مشابه نوع نزولی و شامل موارد زیر است:

• میانگین فاصله نقاط
• تعداد برخورد
• طول خط روند
• حجم معاملات

میانگین فاصله نقاط

چه تعداد برخورد لازم است تا ترند لاین معتبر گردد و نقاط باید چقدر از هم فاصله داشته باشند؟ بولکوفسکی درباره فاصله نقاط از هم می‌گوید:

خط روندی که با دو برخورد نزدیک به هم شروع می‌شود، ممکن نیست در بلندمدت دوام بیاورد. از آنجایی که خطوط روند بیانگر حمایت و مقاومت هم هستند، در نتیجه اگر فاصله دو نقطه از هم زیاد هم باشد، بازهم ارزش چندانی ندارد.

عبارت بالا راهکاری بسیار مفید برای تشخیص خط روند صحیح است. با این حال مشابه کاری که برای خط روند نزولی انجام دادیم، در اینجا نیز به تحقیقات انجام شده روی خطوط روند صعودی مراجعه می‌کنیم. نتایج زیر از بررسی 199 مورد از این الگو بدست آمده است:

در جدول بالا، دو ردیف اول، پارامتر میانگین فاصله برخورد و دو ردیف بعد، پارامتر تعداد برخورد را نشان می‌دهند. خطوط روندی که میانگین فاصله برخوردهایشان کمتر از 28 کندل بوده، پس از شکست خط روند به طور میانگین 14 درصد کاهش قیمت داشته‌اند. بنابراین، هرچه فاصله بین برخورد قیمت با خط روند صعودی بیشتر باشد، پس از شکست آن، کاهش قیمت بیشتری خواهیم داشت.

تعداد برخورد

توجه کنید که برخورد قیمت با خط روند در مناطق حمایت و مقاومت رخ می‌دهد. پس فاصله برخورد قیمت با ترند لاین نه باید خیلی از هم فاصله داشته باشد و نه باید خیلی به هم نزدیک باشد. اگر خط روندی رسم کرده‌اید که فاصله برخورد قیمت با آن زیادی به هم نزدیک یا زیادی از هم دور هستند، آن خط، ترندلاین نیست.

در مورد تعداد برخورد قیمت با خط روند، در خطوطی که قیمت 3 یا 4 بار با آن برخورد داشته است، پس از شکست، شاهد 16 درصد کاهش قیمت بوده‌ایم. این در حالی است که وقتی تعداد برخورد بیشتر از 4 بار بوده، قیمت پس از شکست ترند لاین 18 درصد کاهش یافته است. بنابراین، هرچه تعداد برخورد قیمت با خط روند صعودی بیشتر باشد، پس از شکست آن، کاهش قیمت بیشتر خواهد بود.

طول خط روند صعودی

آیا شکسته شدن یک خط روند بلند مهم‌تر از شکسته شدن یک ترند لاین کوتاه است؟ بررسی تمام نوشته‌های تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که پاسخ به این سوال مثبت است، اما هیچ‌کدام حرف خود را اثبات نکرده‌اند. در زیر، نتایج بررسی‌های انجام شده روی خطوط روند صعودی را مشاهده می‌کنید:

نتیجه اینکه شکسته شدن خطوط روند بلندمدت‌تر نسبت به خطوط کوتاه مدت از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین ترند لاین‌های بلندمدت بهتر از خطوط کوتاه مدت عمل می‌کنند.

حجم معاملات

حجم معاملات بر عملکرد قیمت پس از شکست خط روند صعودی موثر است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، عملکرد بهبود می‌یابد. اگر در طول ترندلاین صعودی حجم معاملات افزایش یابد، پس از شکست آن، شاهد افت قیمت بیشتری خواهیم بود.

مطابق جدول بالا، حجم معاملات از روز آغاز ترند لاین تا پایان آن نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، قیمت 19 درصد کاهش و اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، قیمت 14 درصد کاهش می‌یابد.بنابراین هنگام رسم خط روند صعودی، افزایش حجم معاملات نشانه خوبی است.

هدف الگوی خط روند صعودی

حالا که با شکل الگو آشنا شدیم و همچنین پارامترهایی که اعتبار آن را افزایش می‌دهد معرفی کردیم، در بخش نهایی به معرفی اهداف این الگو خواهیم پرداخت.

میزان موفقیت رسیدن به هدف این نوع از خط روند در تحلیل تکنیکال، 63 درصد است. به عبارتی، در 63 درصد از مواقع قیمت به هدف خود رسیده است. معمولا در بررسی اهداف الگو، موفقیت بالای 80 درصد اعتبار دارد. در ترندلاین صعودی این میزان تنها 63 درصد بوده و پس از شکستن الگو اطمینان زیادی برای رسیدن به هدف تعیین شده وجود ندارد.

در تصویر زیر هدف قیمتی خطوط روند صعودی نشان داده شده است.

ترکیب خط روند با اندیکاتورهای مختلف

از آنجایی که عوامل مختلفی بر اعتبار و قدرت ترند لاین‌ها تاثیرگذارند، در این قسمت، به بررسی موارد مربوط به ترکیب این ابزار با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

ترکیب خط روند با شاخص معاملات MACD برای تایید شکست

یکی دیگر از استراتژی‌های ساده اما در عین حال قوی، ترکیب خط روند در تحلیل تکنیکال با اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک یا به‌طور خلاصه مکدی MACD است. برای باز کردن پوزیشن لانگ و شورت با استفاده از این دو ابزار، باید به‌صورت زیر عمل کنید:

• پوزیشن شورت: اگر روند صعودی بود، اولا با اتصال حداقل دو کف قیمتی صعودی، خط روند صعودی را رسم کرده و منتظر شکست آن باشید. حالا برای تایید این شکست، باید منتظر صدور سیگنال توسط مک دی بمانید. در هنگام شکست، خط مک دی باید بالای سطح 0 باشد. در این صورت، سیگنال خرید صادر خواهد شد. تیک پرافیت را به‌اندازه 40 تا 50 پیپ بالاتر از نقطه شکست و استاپ لاس را 40 یا بین 50 تا 70 پیپ زیر آن قرار دهید.
• پوزیشن لانگ: اگر روند نزولی بود، ابتدا با دو سقف قیمتی، ترندلاین نزولی را رسم کنید. سپس هنگام شکست، برای تایید آن، باید مقدار مک دی زیر سطح 0 باشد. در این صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد. سپس تیک پرافیت را به‌اندازه 40 تا 50 پیپ پایین‌تر از نقطه شکست و استاپ لاس را 40 یا بین 50 تا 70 پیپ بالای آن قرار دهید.

مثلا در تصویر زیر، چارت جفت ارزی یورو/دلار در تایم فریم 4 ساعته را مشاهده می‌کنید. این تنظیمات برای هر جفت ارزی دیگری نظیر بیت کوین/تتر نیز قابل اعمال است.

یک نکته و گام حرفه‌ای‌تر در خصوص تریدها، ترکیب تایم فریم‌های مختلف با یکدیگر است. مثلا اگر تحلیل‌تان روی تایم فریم 1 ساعته بود و تیک پرافیت را 40 تا 50 پیپ بالاتر یا پایین‌تر از نقطه شکست قرار دادید، در صورتی که همین سیگنال مشابه را از تایم فریم 4 ساعته و روزانه نیز دریافت کردید، می‌توانید قیمت هدف را تا 100 پیپ بالاتر (پایین‌تر) نیز افزایش دهید.

در تایم فریم 1 ساعته، استاپ لاس می‌تواند تا 40 پیپ بالاتر یا پایین‌تر از نقطه شکست نیز تنظیم شود.

ترکیب ترند لاین با نشانگر ADX برای تایید قدرت روند

شاید تا کنون نام شاخص ADX به گوشتان خورده باشد. ADX مخفف عبارت “Average Directional Index” به‌معنای «شاخص میانگین حرکت جهت‌دار» است. از این شاخص برای تایید قدرت روند استفاده می‌شود. هر چه مقدار ADX بیشتر باشد، یعنی روند ما قدرت بیشتری دارد، در حالی که ADX پایین به‌معنای وجود یک بازار ضعیف یا بازار سایدوی است. عموما مقادیر بالای 20 یا 30 این شاخص را نشانه‌ای از قدرت روند فعلی می‌دانند:

• 0-25: بدون روند یا ضعیف
• 25-50: روند قوی
• 50-75 روند بسیار قوی
• 50-100 روند فوق قوی

زمانی که مقدار ADX برای بازه بیش از 30 کندل زیر 25 بماند، یعنی قیمت وارد فاز رنج شده است و شناسایی الگوهای نموداری راحت‌تر خواهد شد. در این مرحله، قیمت بین دو بازه مشخص نوسان کرده و نهایتا یکی از خطوط حمایت یا مقاومت را می‌شکند. مثلا همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت از ADX زیر 30 حرکت کرده و وارد یک روند صعودی با مقدار ADX قوی شده است.

ترکیب ترندلاین با شاخص معاملاتی RSI استوکستیک برای تایید قدرت

استوکستیک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهاست که قیمت‌ها را با رنج بالا-پایین در یک تایم فریم مشخص، مقایسه می‌کند. این اندیکاتور دارای دو خط متفاوت (K% و D%) است. این خطوط مشابه اندیکاتور RSI، نشان‌دهنده مقادیری بین 0 تا 100 هستند که مقادیر بالای 80 را سیگنالی از وجود روند صعودی قوی و زیر 20 را نشانی از روند نزولی قوی می‌دانند.

بنابراین پس از مشخص کردن روند اصلی و رسم ترند لاین، می‌توانید آن را با استفاده از شیب خط استوکستیک آرام (Slow Stochastic) تایید کنید. شیب صعودی این خط نشانی از روند صعودی قوی و شیب نزولی آن سیگنالی از وجود ترند نزولی قدرتمند خواهد بود.

محدودیت‌های خط روند

مشابه تمام اندیکاتورها، اسیلاتورها و الگوهای نموداری، ترند لاین نیز محدودیت‌ها و چالش‌های مختص به خود را دارد که در این قسمت آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

فردگرایی و تفسیر شخصی

یکی از چالش‌های کار با خطوط روند، فردگرایی دخیل در رسم و تفسیر آن‌هاست. مثلا، تحلیلگران مختلف ممکن است بر اساس نقاط داده انتخابی یا زاویه رسم خط، ترند لاین‌های متفاوتی را ترسیم کنند.

این فردگرایی می‌تواند باعث ایجاد تفاوت در تفاسیر افراد از پرایس اکشن شود. بنابراین هنگام کار با خطوط روند، بهتر است این را در نظر داشته باشید که تفسیر متفاوت شما با یک نفر دیگر به‌معنای اشتباه شما یا آن فرد مقابل نیست.

شکست‌های کاذب

شکست کاذب که به آن False Breakout یا Fakeout می‌گویند، شکستی است که به بالا یا پایین ترند لاین انجام می‌شود، اما دوامی ندارد. همانطور که در بخش «تایید شکست» نیز اشاره کردیم، نکته مهم هنگام تفسیر، مخالف بودن جهت شکست نسبت به روند کلی است. مثلا در تصویر زیر، روند کلی بیت کوین صعودی است، بنابراین شکست اصلی باید به سمت پایین باشد تا روند کلی را نزولی کند. مثلا در نقاط 1 و 2 این شکست اتفاق افتاده و قیمت به زیر خط روند ما رسیده است، اما دوامی نداشته و سریعا شاهد حمایت خریداران برای صعود مجدد قیمت هستیم. حال اگر تریدری با پیش‌بینی ادامه‌دار بودن شکست در این نقاط پوزیشن شورت گرفته باشد، معامله وی “Fail” خواهد شد.

بنابراین، شکست کاذب چیزی است که سیگنال‌های ارز دیجیتال اشتباه را تولید کرده و به ضرردهی یا خروج‌های نابالغ از معاملات منجر می‌شود. همانطور که گفتیم، تایید شکست به‌صورت 100 درصدی امکان‌پذیر نیست، اما با ترکیب خطوط روند با الگوهای کندل استیک یا دیگر اندیکاتورهای تکنیکال می‌توان درصد خطای آن را کاهش داد.

بک تست گرفتن و عملکرد گذشته

تحلیل ترندلاین به تحلیل داده‌های پیشین وابسته است و اثربخشی آن به فرضیه تکرار روندها و الگوهای تاریخی در آینده متکی است. با این حال، شرایط بازار می‌تواند تغییر کند و عملکرد گذشته لزوما نشان‌دهنده نتایج آتی نخواهد بود. به همین خاطر، بک تست گرفتن و ارزیابی عملکرد گذشته از تحلیل خطوط روند در شرایط مختلف بازارها جهت کسب اعتماد به اثربخشی بالقوه آن‌ها از اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد.

یکی از پلتفرم‌های مناسب برای بک تست گرفتن از استراتژی‌ها، تریدینگ ویو است. در ادامه این مطلب، نحوه رسم خطوط روند توسط این پلتفرم را آموزش می‌دهیم.

انواع استراتژی معامله و ترید با استفاده از اندیکاتور خط روند

استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال زیادی مبتنی بر خطوط روند وجود دارد که در این قسمت، استراتژی شکست و ریورسال ترند لاین را آموزش می‌دهیم.

استراتژی شکست خط روند

اولین استراتژی معامله با خط روند، بریک‌اوت (Breakout) یا شکست نام دارد. برای کسب بهترین نتیجه در استفاده از این استراتژی، تنها از تایم‌فریم‌های بلندتر در روند صعودی برای فروش و از تایم‌فریم‌های کوچکتر در روند نزولی برای خرید استفاده کنید. در این مثال، قصد خرید و گرفتن پوزیشن لانگ را داریم:

1. شناسایی ترند لاین نزولی
2. گرفتن پوزیشن لانگ در هنگام شکست ترند لاین
3. برای ورود محتاطانه‌تر، انتظار برای تست مجدد خط روند شکسته‌شده و تبدیل مقاومت به حمایت
4. قرار دادن حد ضرر زیر کف قبلی

برای گرفتن پوزیشن معامله شورت نیز می‌توانید عکس همین مراحل را در یک ترند صعودی طی کنید.

در مثال زیر، ابتدا یک خط روند نزولی شناسایی و سپس با شکست آن، پوزشن لانگ گرفته شده است. همچنین با فعال‌سازی اندیکاتوری به نام Auto TrendLine، یک خط روند صعودی به رنگ آبی در چارت رسم شده است که از تغییر روند و قریب‌الوقوع بودن شکست حکایت دارد.

استراتژی ریورسال و بازگشت ترند لاین

دومین استراتژی برای معامله با خط روند، استفاده از روش ریورسال است. ریورسال یک استراتژی معاملاتی امن است که سطوح حمایت و مقاومت در زمان شکسته شدن در آن نقش پررنگی دارند. به همین خاطر، ترجیح بسیاری از تریدرها استفاده از تغییر و ریورسال ترند است تا شکست و بریک‌اوت.

در این مثال، قصد گرفتن پوزیشن شورت را داریم. برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهید:

• شناسایی خط روند نزولی
• گرفتن پوزیشن شورت به هنگام لمس ترند لاین مقاومتی و کاهش مجدد قیمت
• قرار دادن حد ضرر بالای سقف قبلی

برای گرفتن پوزیشن لانگ نیز می‌توانید عکس همین مراحل را در جهت مخالف طی کنید. در مثال زیر، پس از رسم ترند لاین نزولی، به محض لمس سطح مقاومت پوزیشن شورت گرفته شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در آخرین لمس خط روند توسط اندیکاتور Auto TrendLine به رنگ آبی، قیمت یک کندل استیک چکش وارونه (Inverted Hammer) را تشکیل داده است. این الگو یک پرایس اکشن دیگر در پشتیبانی از قریب‌الوقوع بودن ریورسال در خط مقاومت است.

آموزش فیلتر، تنظیمات و کشیدن اندیکاتور خط روند در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرمی است که با استفاده از آن می‌توانید اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را در چارت دارایی‌های مختلف از جمله سهام، شاخص‌ها، فارکس، فیوچرز و رمز ارزها اعمال کنید. بنابراین اموزش خط روند در تریدینگ ویو می‌تواند به تحلیل تکنیکال بهتر دارایی‌ها به شما کمک کند.

برای استفاده از اندیکاتور ترند لاین در تریدینگ ویو کافی است وارد وبسایت آن به آدرس tradingview.com شده و ارز دیجیتال مورد نظر را در باکس بالای صفحه جستجو کنید. پس از باز شدن چارت قیمت رمز ارز مورد نظر، برای رسم خط کافی است از نوار ابزار سمت چپ، آیکن اول و سپس گزینه “Trend Line” را انتخاب کنید.

حال برای رسم خط روند صعودی یا نزولی کافی است روی دو نقطه کلیک کنید.

پس از کشیدن ترندلاین، یک پنجره نوار ابزار دیگر در بالای راست صفحه ظاهر می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید تنظیمات ترند لاین را تغییر دهید:

• مداد: برای تغییر رنگ
• 2px: برای تغییر ضخامت خط
• خط ساده: برای تغییر ظاهر خط به خط‌چین یا نقطه‌چین
• چرخ‌دنده: تنظیمات اضافی
• ساعت: برای تنظیم هشدار
• قفل: برای قفل کردن ترند لاین روی چارت و عدم تغییر آن

با کلیک روی آیکن چرخ‌دنده، صفحه تنظیمات آن باز می‌شود که گزینه‌های آن به صورت زیر است:

تب Style

در تب Style می‌توانید ظاهر خط روند را تغییر دهید:

• Line: برای تغییر رنگ، ضخامت و استایل ترند لاین.
• Extend left line: برای امتداد ترند لاین از سمت چپ
• Extend right line: برای امتداد ترند لاین از سمت راست
• Middle Point: برای مشخص شدن میانه خط
• Price lables: برای نمایش یک قیمت خاص در صورت فعال‌سازی گزینه text box
• Price range: محدوده قیمت بین نقطه ابتدایی و انتهایی ترند لاین
• Bars range: تعداد کندل استیک‌های بین نقطه ابتدایی و انتهایی ترند لاین
• Date/time range: زمان یا تاریخ تشکیل کندل استیک‌ها بین نقطه ابتدایی و انتهایی ترند لاین
• Distance: فاصله بین نقطه ابتدایی و انتهایی ترند لاین
• Angle: زاویه خط رسم‌شده
• Always show stat: برای نمایش همیشگی گزینه‌های مربوط به وضعیت خط روند در بخش “Stat” حتی در صورت عدم انتخاب خط

تب Text

برای گذاشتن متن دلخواه روی ترند لاین استفاده می‌شود.

تب Coordinates

در این تب می‌توانید محل دقیق قرارگیری نقاط ابتدایی و انتهایی خط روند را بر اساس قیمت یا زمان (تعداد کندل‌ها) تعیین کنید:

• Price 1: محل قرارگیری دقیق نقطه ابتدایی ترند لاین
• Price 2: محل دقیق قرارگیری نقطه انتهایی ترند لاین

تب Visibility

در این تب می‌توانید تایم‌فریم نمایش ترند لاین را تغییر دهید:

سخن پایانی

خطوط روند صعودی و نزولی یکی از ساده‌ترین و اساسی‌ترین ابزارهای موجود برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی هستند. یادگیری نحوه کار ترند لاین آسان است و به سرعت می‌توان از آن‌ها در ترید استفاده کرد. با به‌کارگیری ترند لاین می‌توانید به درک درستی از نحوه رفتار قیمت برسید. با استفاده از خط روند می‌توان در بازارهای صعودی و نزولی به شناسایی موقعیت‌های ورود و خروج مناسب در هر تایم‌فریمی دست یافت. با این حال، دقت داشته باشید که در تایم‌فریم‌های کوچکتر، احتمال خطا و ارسال سیگنال نادرست وجود دارد.

تهیه شده در بیت 24