اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ آموزش تنظیمات و کار با Parabolic SAR

پارابولیک استاپ اند ریورس (Parabolic Stop and Reverse) که به‌طور خلاصه به آن سار (SAR) می‌گویند، یک اندیکاتور برای ترید انواع دارایی‌ها از جمله ارز دیجیتال در یک بازار دارای روند است. در این مطلب ضمن بررسی نحوه کار و فرمول پارابولیک سار، به آموزش تنظیم فیلتر آن برای ترید و معامله رمز ارزها می‌پردازیم.

تاریخچه و خالق اندیکاتور Parabolic SAR

یکی مهندس مکانیک آمریکایی به نام جی ولس وایلدر. جونیور (J. Welles Wilder Jr)، در سال 1987 شاخص پارابولیک استاپ اند ریورس را در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال (New Concepts in Technical Trading Systems)» خود معرفی کرد. در این کتاب همچنین اندیکاتورهایی نظیر شاخص قدرت نسبی (RSI)، رنج واقعی متوسط (ATR) و حرکت جهت‌دار (ADX) توسط وی معرفی و آموزش داده شده‌اند.

با اینکه طراحی اندیکاتورهای آقای وایلدر پیش از دوران ظهور کامپیوترها صورت گرفته، اما امتحان خود را در طول تاریخ پس داده و همچنان محبوبیت بالایی در میان معامله‌گران تحلیل تکنیکال دارند.

اسیلاتور پارابولیک سار چیست؟

پارابولیک سار یکی از اندیکاتورهای محبوب برای ترید در انواع بازارها از جمله ارز دیجیتال است. همانطور که گفتیم، SAR در این اندیکاتور مخفف عبارت “Stop and Reverse” به معنای «توقف و بازگشت» است که به آن «سیستم معاملاتی مبتنی بر قیمت و زمان» نیز می‌گویند.

امروزه از این شاخص به‌عنوان ابزاری برای شناسایی روند بازار و نقاط بالقوه ریورسال استفاده می‌شود. در واقع سار در این سیستم حین ادامه روند طی گذر زمان، قیمت را دنبال می‌کند و خطوط نقطه چین سهمی (یا همان پارابولا – Parabola) را در بالا و پایین قیمت تشکیل می‌دهد.

از آنجایی که تنها فرض اندیکاتور Parabolic SAR بر افزایش یا کاهش قیمت است، یک اسیلاتور دنبال‌کننده روند نیز تلقی شده و شاید بتوان آن را ساده‌ترین شاخص برای استفاده در تحلیل‌ها در نظر گرفت.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

در حالت کلی، این شاخص برای سه هدف زیر کاربرد دارد:

• تشخیص روند: با استفاده از این اندیکاتور شما می‌توانید روند نزولی یا صعودی بازار را مشخص کنید.
• تعیین نقاط ورود و خروج: این اسیلاتور به شما اجازه می‌دهد تا با شناسایی نقاط ریورسال، قیمت ورود و خروج ترید خود را نیز تعیین کنید.
• تعیین استاپ لاس: از آنجایی که این شاخص قادر به تعیین نقاط ریورسال روند است، از آن می‌توان به‌عنوان روشی برای تعیین استاپ لاس و حد ضرر معاملات روی نقاط سار به‌دست آمده استفاده کرد.

علاوه بر این، دقت داشته باشید که بهترین کاربرد اندیکاتور Parabolic SAR برای بازارهای روندداری است که دارای رالی‌ها و ریورسال‌های بلند مدت هستند. بنابراین نباید از این شاخص در بازار رنج و سایدوی که قیمت‌ها در یک محدوده ثابت معاملاتی ترید می‌شوند، استفاده کرد.

بنابراین فرض اولیه این اندیکاتور این است که قیمت روند مشخص صعودی یا نزولی دارد و شما هم برای ورود به پوزیشن‌ها، منتظر ریورسال و معکوس شدن آن هستید.

اندیکاتور Parabolic SAR چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور پارابولیک سار از نقطه‌های کوچکی تشکیل شده که در نمودار بسته به افزایش یا کاهش قیمت، بالا یا پایین قیمت ارز دیجیتال مورد نظر قرار می‌گیرند.

در حالت کلی، زمانی که این نقاط بالای قیمت قرار گرفته‌اند، یعنی روند نزولی داریم و وقت فروش است. با قرارگیری این نقاط پایین قیمت، یعنی روند صعودی خواهیم داشت و باید به خرید رمز ارز مورد نظر اقدام کنید.

همانطور که از اسمش پیداست، این شاخص از سطوح سهمی‌وار یا همان پارابولیک برای تعیین نقاط «استاپ و ریورس» استفاده کرده و به محاسبه محل‌های توقف یا همان حد ضرر متحرک معامله برای هر دوره آتی می‌پردازد. حال زمانی که استاپ خورده می‌شود، شما باید معامله فعلی خود را بسته (حال یا به‌صورت دستی یا با تعیین استاپ لاس) و یک پوزیشن جدید در خلاف جهت مسیر فعلی باز کنید.

فرمول محاسبه پارابولیک سار

همانطور که گفتیم، این شاخص در بازارهای روندداری که دارای شتاب توسعه بالا هستند، بهتر عمل می‌کند. بنابراین ما به یک عامل شتاب نیاز داریم که بتواند نقاط سار را برای ما روی نمودار مشخص کند.

البته شما برای استفاده از این اندیکاتور به محاسبه دستی نقاط سار نیازی ندارید و تنها باید مقادیر AF را در نمودار خود مشخص کنید. با این وجود، درک نحوه کار فرمول آن خالی از لطف نیست.

فرمول محاسبه SAR در این اندیکاتور برای روند صعودی و نزولی متفاوت و به‌صورت زیر است:

• (SAR قبلی – EP قبلی) * AF قبلی + SAR قبلی = پارابولیک سار فعلی در روند صعودی
• (EP قبلی – SAR قبی) * AF قبلی – SAR قبلی = پارابولیک سار فعلی در روند نزولی

در این فرمول‌ها، متغیرها به صورت زیر هستند:

• EP: نقطه اکستریم یا بحرانی (Extreme Point) که بالاترین نقطه در یک روند صعودی و پایین‌ترین نقطه در یک روند نزولی روی نمودار قیمت محسوب می‌شود. در ریاضیات نیز از عبارت بحرانی برای توصیف نقاط ماکزیمم و مینیمم روی نمودار استفاده می‌کنند.
• AF: فاکتور شتاب (Acceleration Factor) در فرمول است که ابتدا روی 0.02 تنظیم شده و با هر صعود و نزول قیمت، یعنی هر بار که EP جدیدی ثبت می‌شود، 0.02 دیگر به آن اضافه خواهد شد. ماکزیمم مقدار این عامل نیز 0.2 است. در برخی پلتفرم‌ها این فاکتور با عبارت “Step” یا «گام» و “Increment” یا «افزایش» نیز نمایش داده می‌شود.

پس همانطور که مشخص است، برای محاسبه سار فعلی، باید از سار قبلی کمک بگیریم. اما سوالی که پیش می‌آید این است که اولین SAR را چگونه باید محاسبه کرد؟

آقای وایلدر در پاسخ به این سوال گفته است که اولین سار، بر اساس آخرین EP ثبت‌شده قبل از ریورسال و معکوس شدن روند بازار مورد ارزیابی قرار می‎‌گیرد. توصیه وی این است که برای یافتن روند بازگشتی و ریورسال، به نمودار قیمت رمز ارز مورد نظر مراجعه کرده و سپس از EP یا همان نقطه بحرانی (ماکزیمم یا مینیمم) آن به عنوان اولین سار استفاده کنید.

مثلا در یک روند صعودی، شما می‌توانید برای یافتن اصلاح قیمت و جایی که روند در آن معکوس شده است، تا چندین روز یا حتی چندین هفته به عقب برگردید. حالا در این مقطع زمانی، باید مینیمم نقطه محلی (EP)، یعنی جایی که قبلا روند نزولی داشتیم، را برای آن اصلاح پیدا کرده و به‌عنوان اولین سار برای صعود فعلی در نظر بگیرید.

اندیکاتور Parabolic SAR به ما چه می‌گوید؟

این شاخص 3 چیز را به ما می‌گوید:

• مسیر حرکت روند: بسته به روند بازار، با نقاطی که بالا یا پایین قیمت رسم می‌شود، مسیر حرکت صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد.
• نقطه ریورسال: این شاخص قادر به مشخص کردن نقطه‌ای است که احتمال ریورسال و معکوس شدن روند در آن وجود دارد.
• نقاط ورود و خروج: بر اساس ریورسال روند بازار، این شاخص نقاط بالقوه ورود و خروج را نیز مشخص می‌کند.

پس همانطور که مشخص است، سار قیمت را دنبال کرده و در واقع یک اسیلاتور دنبال‌کننده روند محسوب می‌شود. زمانی که یک روند نزولی معکوس شده و حرکت صعودی را آغاز می‌کند، سار نیز شبیه به یک استاپ لاس متحرک (Trailing Stop) به دنبال کردن قیمت‌ها می‌پردازد. این استاپ متحرک تا زمانی که روند صعودی دست نخورده باقی بماند، به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، SAR هیچ‌گاه در یک روند صعودی کاهش ندارد.

بنابراین می‌توان گفت که با قرارگیری نقطه‌های پارابولیک سار پایین قیمت، سیگنال خرید و با حرکت آن‌ها به بالای قیمت، سیگنال فروش خواهیم داشت. در این حالت، زمانی که پوزیشن لانگ داریم، مشاهده اولین نقطه بالای قیمت‌ها یک سیگنال نزولی و احتمالی برای ریورسال روند تلقی می‌شود. بنابراین باید پوزیشن لانگ را بسته و یک پوزیشن شورت برای ارز دیجیتال مورد نظر باز کنید. در حالت مخالف، با داشتن پوزیشن شورت و مشاهده اولین نقطه پایین قیمت‌ها، باید آن را بسته و یک پوزیشن لانگ بگیرید.

با این وجود، دقت داشته باشید که این اندیکاتور دقت 100 درصدی ندارد و بهتر است برای ترید و معامله رمز ارزها، با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال جهت تشخیص میزان قدرت روند ترکیب شود.

بهترین تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

شما می‌توانید هنگام کار با پلتفرم‌های تحلیل نمودار رمز ارزها نظیر تریدینگ ویو یا ربات‌های تریدر مانند متاتریدر (MetaTrader)، مقادیر مربوط به AF که در برخی پلتفرم‌ها با عنوان Step یا Increment نیز نمایش داده می‌شود را به‌صورت دستی تنظیم کنید. این مقادیر شامل موارد زیر است:

• Start: نقطه آغازین فاکتور شتاب
• Step یا Increment: میزان افزایش شتاب در هر بار تغییر قیمت و روند
• Maximum Value یا Maximum Step یا Maximum Acceleration: ماکزیمم فاکتور شتاب

البته در برخی از پلتفرم‌ها، امکان تغییر نقطه آغازین وجود ندارد. همانطور که گفتیم، مقدار اولیه این فاکتور به‌صورت پیش‌فرض 0.02 و ماکزیمم آن 0.2 است.

اینکه چه تنظیمی برای فاکتور شتاب در شاخص پارابولیک سار مناسب‌تر است، به استراتژی و بازه زمانی ترید خود شما بستگی دارد که در ادمه این مطلب، تفاوت‌های قابل ایجاد در اثر تغییر این عامل را بررسی می‌کنیم.

تغییر حساسیت گام در فاکتور شتاب

گام یا Step یا Increment، نرخ تغییرات سار (حساسیت شناسایی نقاط استاپ و ریورس) را نشان می‌دهد. شما می‌توانید حساسیت گام در هر بار محاسبه این فاکتور را تغییر دهید؛ یعنی مثلا به‌جای اینکه در هر بار ریورسال قیمت 0.02 افزایش گام داشته باشیم، شما می‌توانید آن را به 0.04 یا 0.01 افزایش و کاهش دهید.

افزایش فاکتور شتاب یعنی اندیکاتور Parabolic SAR تغییرات قیمت را دقیق‌تر دنبال کرده و فاصله کمتری بین خود و قیمت ایجاد می‌کند. بنابراین با افزایش Step یا Increment، حساسیت بیشتر شده و سیگنال و ریورسال بیشتری روی چارت قیمت شناسایی می‌شود. در طرف مقابل، با کاهش گام از سرعت تغییر کاسته شده و سیگنال کمتری خواهیم داشت. نهایتا با ادامه روند، گام آنقدر افزایش می‌یابد تا به نقطه ماکزیمم 0.2 برسد.

با این وجود دقت داشته باشید که تعیین مقادیر بالا برای گام، ریورسال‌های بیش از حدی را ایجاد می‌کند تا جایی که حتی با کوچکترین افزایش و کاهش قیمت، یک معکوس شدن روند شناسایی خواهد شد. این امر می‌تواند تولید سیگنال‌های اشتباه و شناسایی نادرست روند را به‌همراه داشته باشد که به ورود و خروج‌های بیش از حد از معاملات منتهی خواهد شد.

در چارت‌های زیر، اندیکاتور پارابولیک سار به صورت SAR(0.01,0.2) و SAR(0.03,0.2) نمایش داده شده است. بنابراین با فرض ثابت بودن مقدار ماکزیمم فاکتور شتاب برابر 0.2، میزان تغییرات گام را به‌ترتیب از راست به چپ، 0.01 و 0.3 انتخاب کرده‌ایم. همانطور که می‌توان نتیجه گرفت، حساسیت سار نسبت به تغییرات قیمت در تصویر سمت راست کمتر و در تصویر سمت چپ بیشتر است.

تغییر مقدار ماکزیمم فاکتور شتاب

حساسیت فاکتور شتاب را با تعییر مقدار ماکزیمم آن نیز می‌توان مشاهده کرد؛ با اینکه تغییر مقدار حداکثری می‌تواند روی حساسیت شتاب تاثیرگذار باشد، اما میزان آن نسبت به تغییر خود گام بسیار کمتر است و در واقع خود Step وزن بیشتری را تحمل می‌کند. از طرفی همانطور که گفتیم، افزایش Step یعنی زودتر به مقدار ماکزیمم فاکتور شتاب خواهیم رسید.

در چارت‌های زیر، با فرض ثابت بودن گام برابر با 0.02، مقدار ماکزیمم را در تصویر سمت راست به 0.1 کاهش داده‌ایم. همانطور که انتظار می‌رود، کاهش مقدار حداکثری فاکتور شتاب میزان حساسیت اندیکاتور Parabolic SAR را کاهش داده و سیگنال‌های کمتری ایجاد کرده است. اما در چارت دارای ماکزیمم 0.2، در ماه فوریه و اوایل آوریل که با رنگ زرد مشخص شده است، سیگنال‌های بیشتری را مشاهده می‌کنیم.

بنابراین در حالت کلی، افزایش میزان گام برای تریدرهای کوتاه مدتی که به‌دنبال انجام معاملات متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه هستند، مناسب‌تر است. این یعنی با کوچکترین ریورسال‌های قیمت شما می‌توانید از پوزیشن‌ها خارج و وارد ترید جدید شوید. در حالت مخالف، استفاده از گام کمتر برای تریدرهای بلند مدت بهتر خواهد بود.

مزایا و معایب اندیکاتور پارابولیک سار

مشابه هر اندیکاتور دیگری، پارابولیک سار نیز مزایا و معایب مختص به خود را دارد که در این قسمت به آن‌ها می‌پردازیم.

مزایای Parabolic SAR

شاخص پارابولیک سار می‌تواند دیدگاه‌هایی را در مورد مدت و جهت روند بازار و همچنین نقاط بالقوه معکوس شدن آن ارائه کرده و شانس سرمایه‌گذاران برای بدست‌آوردن فرصت‌های خوب خرید و فروش ارز دیجیتال را افزایش دهد.

برخی از تریدرها از این اندیکاتور برای تعیین نقاط پویای حد ضرر استفاده می‌کنند تا قیمت خروج آن‌ها هم‌مسیر روند بازار حرکت کند. در واقع این تکنیک با بستن پوزیشن‌ها به محض ریورسال روند، به تریدرها اجازه می‌دهد تا به سیو و ذخیره سود بپردازند. علاوه بر این، گاهی اوقات استاپ لاس می‌تواند از بستن یک پوزیشن سودآور یا ورود زود هنگام به یک معامله از معامله‌گران محافظت کند.

معایب Parabolic SAR

همانطور که گفته شد، پارابولیک سار در بازارهای دارای روند کارآمدتر است و  در بازارهای خنثی و سایدوی نتایج خوبی به‌همراه ندارد. بنابراین در صورت عدم وجود یک روند واضح و مشخص، احتمال ارائه سیگنال‌های کاذب و اشتباه توسط این اندیکاتور بیشتر می‌شود و بدین ترتیب، ممکن است ضرردهی‌های قابل توجهی را به‌بار آورد.

از طرف دیگر، بازارهای فوق نوسانی که به کرات دارای ریورسال‌های قیمت هستند نیز می‌توانند سیگنال‌های اشتباه به‌همراه داشته باشند. بنابراین، زمانی که قیمت‌ها با سرعت آهسته‌تری تغییر کنند، اندیکاتور پارابولیک سار نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.

نکته بعدی مربوط به تغییرات دستی حساسیت گام یا ماکزیمم مقدار فاکتور شتاب است. همانطور که گفتیم، هر چقدر مقدار حساسیت گام افزایش یابد، احتمال بروز سیگنال‌های کاذب نیز بیشتر می‌شود. گاهی اوقات سیگنال‌های اشتباه، تریدرها را به بستن پوزیشن و معاملات موفق ترغیب می‌کنند. از این گذشته، شکست‌های غیرواقعی موجب افزایش دغعات ورود به پوزیشن و سرمایه‌گذاری زود هنگام روی رمز ارزها می‌شوند.

از آن جایی که اندیکاتور Parabolic SAR حجم معاملات را در نظر نمی‌گیرد، درباره قدرت یک روند نیز اطلاعات چندان زیادی ارائه نمی‌دهد. هرچند که تحرکات بزرگ بازار باعث گسترش شکاف بین هر نقطه می‌شود، اما نباید آن را دال بر روند قوی بازار دانست. بنابراین باید پارابولیک سار را در ترکیب با دیگر اندیکاتورهای نشان‌دهنده قدرت روند نظیر ADX و TSI ترکیب کرد. آقای وایلدر برای ارزیابی میزان قدرت روند، استفاده از شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (ADX) به‌همراه این اسیلاتور را توصیه کرده است. به علاوه، میانگین متحرک یا اندیکاتور RSI نیز می‌توانند قبل از ورود به پوزیشن، آنالیز بیشتری از روند برای ما به‌همراه داشته باشند.

میزان اطلاعات و دانش تحلیل تکنیکال شما همیشه مشخص‌کننده سودآوری ترید نیست و خطرات و ریسک‌ها همیشه جزئی از بازارهای مالی هستند. با این وجود، بسیاری از معامله‌گران، اندیکاتور پارابولیک سار را با استراتژی‌ها یا شاخص‌های دیگری ترکیب کرده و برای به حداقل رساندن ریسک‌ها و جبران محدودیت‌ها، از آن بهره می‌برند.

سخن پایانی

اگرچه معرفی اندیکاتور پارابولیک سار به دهه 1970 (1350) باز می‌گردد، اما هنوز هم ابزاری کاربردی برای استفاده در بازارهای مالی نظیر سهام، فارکس و ارز دیجیتال به‌شمار می‌رود. از آن جایی که مطمئنا هیچ ابزار تحلیلی در بازار نمی‌تواند دقت 100 درصدی داشته باشد، بنابراین بایستی قبل از به‌کار بردن اندیکاتور Parabolic SAR یا هر استراتژی دیگری برای سرمایه گذاری در رمز ارزها، ابتدا درک مناسبی از بازار و تجزیه و تحلیل تکنیکال آن‌ها کسب کرد. شما همچنین باید برای کاهش خطرات معامله، استراتژی‌های مناسب ترید و مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید.

تهیه شده در بیت 24