اعلان‌ها

آیا می‌خواهید همه‌ی اعلان‌ها را از لیست حذف کنید؟


پشتیبانی‌بیت24

ارسال پیام به پشتیبانی

کاربر گرامی اگر پاسخ سوال خود را از طریق سوالات متداول پیدا نکردید میتوانید با استفاده فرم زیر با پشتیبانی در ارتباط باشید.

متن ارور

متن ارور

متن ارور

متن ارور

اولویت:

ورود و ثبت نام

آموزش انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

4.6
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
آموزش انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
حدود 5 دقیقه حلیه آقامیری

اندیکاتورها و اسیلاتورها از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال دارایی‌های مختلف از جمله ارز دیجیتال هستند. انواع مختلف هر دوی اندیکاتور و اسیلاتور در 2 دسته کلی پشیرو (Leading) و پسرو یا تاخیری (Lagging) قرار می‌گیرند که از جمله پرکاربردترین آن‌ها می‌توان میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، مکدی، باندهای بولینگر و بسیاری دیگر را نام برد. در این مطلب به معرفی انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

اندیکاتور و اسیلاتور در ارز دیجیتال چیست؟

اندیکاتورها و اسیلاتورها از جمله مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار الگوهای نموداری هستند که برای تعیین رفتار و زمان مناسب خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا دیگر دارایی‌های مالی به‌کار می‌روند. در واقع این ابزارها اطلاعات مهمی از روند، قیمت، حجم، مومنتم، قدرت یا ضعف، سطوح حمایت و مقاومت و دیگر معیارهای تشخیص پرایس اکشن را در اختیار ما قرار می‌دهند.

در حالت کلی، اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که از داده‌های حاصل از بازه زمانی طولانی‌تر استفاده می‌کنند، قابلیت اطیمنان بیشتری برای سرمایه گذاری‌های بلندمدت‌تر داشته و نوع مبتنی بر داده‌های کوتاه‌مدت‌تر به دلیل حساسیت بیشتر، برای تریدهای روزانه مناسب‌ترند.

پیش از پرداختن به بررسی نحوه کار این ابزارهای معاملاتی، ابتدا تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها را بررسی کرده و سپس به تعریف انواع آن‌ها از نظر عملکرد می‌پردازیم.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اندیکاتور ابزاری است که مسیر بالقوه روند را مشخص می‌کند. در واقع با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید با دنبال کردن مسیر حرکت روی نمودار قیمت ارزهای دیجیتال، روند حرکت دارایی را مشخص نمایید.

اما اسیلاتورها با نوسان کردن بین دو محدوده (معمولا 0 تا 100) که شمای گرافیگی آن‌ها در پایین چارت قیمت دارایی‌ها نمایش داده می‌شود، دیدی از مومنتم بازار ارائه می‌کنند. مثلا با وورد بازار به حالت اشباع خرید، اسیلاتورها از مرز بالایی خود عبور کرده و با رسیدن بازار به حالت اشباع فروش، به مرز پایینی خود نزدیک می‌شوند.

با این حال، از عبارت اندیکاتور نوسانی یا نوسانگر برای توصیف اسیلاتورها نیز استفاده می‌شود. در واقع اسیلاتورها را می‌توان زیرمجموعه اندیکاتورها قرار داد که خاصیت نوسان بین دو محدوده را در خود دادند. بنابراین با شنیدن چنین عبارت‌هایی تعجب نکنید.

انواع اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

هر دوی اندیکاتورها و اسیلاتورها به دو نوع کلی پیشرو (Leading) و پسرو یا تاخیری (Lagging) تقسیم می‌شوند که هر دسته برای محاسبه مقادیر و رسم روی نمودار، از داده‌های قیمتی مختلف استفاده کرده و برای هدف متفاوتی به‌کار می‌روند. علاوه بر این، برخی از این شاخص‌ها در هر دوی گروه‌ها قرار می‌گیرند که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

پیشرو

اندیکاتورها و اسیلاتورهای پیشرو مبتنی بر قیمت‌های تاریخی گذشته بوده و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت و روندهای بعدی استفاده می‌شود. همانطور که از اسمشان پیداست، این اندیکاتورها به‌خاطر خاصیت پیش‌بینی‌کننده حرکات و روندها زودتر از زمان وقوعشان، قیمت را «هدایت (Lead)» کرده و در واقع پیشران چرخه‌های اقتصادی هستند.

این ویژگی‌ها به شما اجازه می‌دهند که با پیش‌بینی آغاز یک روند جدید، نقاط ورود و خروج معاملات را بر اساس حرکت احتمالی قیمت مشخص کنید. بنابراین این نوع شاخص‌ها برای تریدهای کوتاه مدت تا میان مدت کاربرد بهتری دارند.

از جمله اندیکاتورها و اسیلاتورهای پیشرو می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • اندیکاتور سطوح فیبوناچی
  • اندیکاتور حجم تعادلی
  • ابر ایچیموکو (متشکل از هر دوی شاخص‌های پیشرو و پسرو)

پسرو

اندیکاتور و اسیلاتور پسرو یا تاخیری که در تحلیل تکنیکال به آن‌ها دنبال‌کننده روند (Trend-following) نیز گفته می‌شود، ابزاری مبتنی بر متوسط قیمت گذشته برای شناسایی روندهای فعلی و موجود بوده و پشت‌سر چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند. بنابراین تمرکز این ابزارها صرفا روی اطلاعات گذشته تاریخی بوده و سیگنالی از آنچه در آینده احتمالا اتفاق خواهد افتاد، صادر نمی‌کنند.

به همین خاطر، زمانی که بازار سایدوی شده و روند مشخصی از قبل وجود نداشته باشد، تکیه بر این نوع شاخص‌ها فرصت کسب سود از شناسایی روندهای جدید را از شما می‌گیرد. البته در طرف مقابل، این ویژگی باعث کاهش ریسک‌ و افزایش قابلیت اطمینان اندیکاتورها و اسیلاتورهای تاخیری می‌شود که به‌خاطر تولید سیگنال‌های خرید و فروش مبتنی بر روندهای فعلی، برای تحلیل‌ها و معاملات بلند مدت مناسب‌تر است.

از جمله شاخص‌های تاخیری و پسرو شامل موارد زیر هستند:

  • اسیلاتور RSI
  • اسیلاتور استوکستیک
  • اندیکاتور میانگین متحرک
  • اسیلاتور مک دی
  • اسیلاتور باندهای بولینگر
  • ابر ایچیموکو (متشکل از هر دوی شاخص‌های پیشرو و پسرو)

حالا هر کدام از این اندیکاتورها و اسیلاتورهای پیشرو و پسرو، از نظر عملکرد و اندازه‌گیری معیارهای عملکرد یک دارایی، به زیرشاخه‌های دیگری شامل موارد زیر تقسیم می‌شوند:

  • مومنتم (Momentum): اندیکاتورها و اسیلاتورهای مومنتم، سرعت و قدرت حرکت قیمت را اندازه می‌گیرند که نتیجه آن، شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات است.
  • روند (Trend): شاخص‌های روند مسیر حرکت آتی قیمت را تعیین می‌کنند.
  • حجم (Volume): مقدار معامله‌شده از یک دارایی را در هر نقطه از زمان اندازه‌گیری می‌کنند.
  • نوسان (Volitility): میزان نوسان قیمت در یک بازه مشخص را نشان می‌دهند.

مزایا و کاربردهای اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال

شاخص‌های تکنیکال به‌دلیل ارائه دیدهای مختلف درباره حرکات قیمت، مزایای مختلفی دارند از جمله:

  • سطوح اشباع خرید و فروش: در صورت حرکت قیمت در یک مسیر بحرانی، به آن اشباع خرید یا اشباع فروش می‌گویند. شاخص‌های پیشرو و پسرو از نوع مومنتم که پیشتر به آن‌ها اشاره کردیم، با نزدیک شدن به مرزهای بالایی و پایینی خود این نواحی را به ما نشان می‌دهند.
  • سیگنال‌های خرید و فروش: یکی دیگر از کابردهای اندیکاتور و اسیلاتور، تولید سیگنال‌ خرید و فروش ارز دیجیتال بر اساس استراتژی‌هایی مختلف نظیر عبور خطوط میانگین متحرک معروف به استراتژی کراس‌اور (Crossover) است.
  • معامله روند: ترند تریدینگ (Trend Trading) استراتژی است که بر اساس شناسایی روندهای فعلی توسط شاخص‌های پیشرو انجام می‌شود. مثلا در صورتی که منتظر صعودی شدن روند باشیم، اسیلاتور ما با حرکت به منطقه مثبت روی مرز بالایی خودش این را تایید می‌کند و بالعکس، عبور یک اسیلاتور یا اندیکاتور به زیر یا بالای خط میانه، نشانه‌ای از شروع روند جدید است.
  • ترید روزانه: در دی تریدینگ (Day Trading)، اسیلاتورهای حساس نظیر استوکستیک کارایی خوبی دارند. مثلا افزایش حساسیت و داده‌های وزنی، قابلیت شناسایی روند فعلی روزانه را فراهم کرده و ما نیز می‌توانیم بدون توجه به داده‌های تاریخی، به ترید بپردازیم.
  • معامله واگرایی: در صورتی که شاخصی مقادیر متفاوتی نسبت به روند فعلی قیمت را از خود نشان دهند (مثلا قیمت بیت کوین در حال صعود، اما اسیلاتور ما در حال نزول باشد)، یعنی احتمال واگرایی به سمت بالا یا پایین وجود دارد.

معرفی اندیکاتورهای پیشرو و پسرو در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

همانطور که تا اینجای مطلب متوجه شدیم، اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که برای شناسایی روند فعلی یا پیش‌بینی حرکت قیمت و روند آتی دارایی‌های دیجیتال به‌کار می‌روند.

حالا یکی از سوال‌های پرتکرار کاربران این است که کدام اندیکاتور بهترین کارایی را دارد یا کدام شاخص‌ها بهترین هستند؟ پاسخ این است که هیچ «بهترین اندیکاتور یا اسیلاتوری» وجود ندارد و شما باید بسته به استراتژی، افق زمانی کوتاه، میان یا بلند مدت، ترجیحات شخصی، تایم فریم، راحتی، میزان دانش و تجربه، از ابزارهای مناسب خودتان استفاده کنید.

علاوه بر این، تحلیل تکنیکال یک امر شخصی است و آنالیز شما بر اساس یک سری از اندیکاتورها و اسیلاتورها یا حتی الگوهای نموداری، می‌تواند با تحلیل یک فرد دیگر که از ابزارهای متفاوتی استفاده می‌کند، فرق داشته باشد. بنابراین اگر اندیکاتوری برای شما بهتر کار کرد، لزوما همان کارایی یکسان را برای فرد دیگر ندارد.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک اندیکاتور پسرو و تاخیری است که تغییرات قیمت را به‌صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. بنابراین با استفاده از این شاخص به‌راحتی می‌توان روند فعلی را شناسایی کرد. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) بیشترین کاربرد را در بین میانگین‌های متحرک دارند.

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اندیکاتور SMA، میانگین ساده قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا 10SMA، میانگین قیمت را در 10 روز گذشته اندازه می‌گیرد در طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با وزن‌دهی بیشتر به روزهای اخیر محاسبه می‌کند. بنابراین هرچه دوره زمانی EMA افزایش یابد، تغییرات آن به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتری اتفاق خواهد افتاد. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه کندتر حرکت می‌کند.

تریدرها از MAها به‌صورت کلی بیشتر به‌عنوان ابزاری برای تشخیص روند فعلی بازار استفاده می‌کنند. برای مثال، زمانی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان کند، عمده تریدرها روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک 100 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را به‌سمت پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است که به آن تقاطع مرگ یا Death Cross می‌گویند. از طرف دیگر، خلاف این حرکت را می‌توان نشانه‌ای برای صعود قیمت در نظر گرفت که تحت عنوان تقاطع طلایی یا Golden Cross شناخته می‌شود.

سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)

سطوح فیبوناچی به‌خاطر قدرت پیش بینی حرکت احتمالی قیمت در آینده، از جمله اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند که از نسبت‌های بین اعداد دنباله فیبوناچی به‌دست آمده‌اند. این سطوح شامل اصلاحی (retracement)، اکستنشن (Extension)، پروجکشن (Projection)، اکسپنشن (Expansion) و اینورژن (Inversion) هستند که هر کدام برای اهداف خاصی نظیر تعیین سطوح حمایت و مقاومت یا نواحی اصلاحی، استاپ لاس و اهداف قیمتی یا همان حد سود به‌کار می‌روند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی بیشترین کاربرد را در این میان دارند که برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومت و نقاط اصلاحی که احتمال بازگشت قیمت به آن‌ها وجود دارد، استفاده می‌شوند. برای به‌دست آوردن این سطوح، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…، بر اساس الگوهای مختلف به یکدیگر تقسیم می‌شوند. مثلا با تقسیم هر عدد به عدد بعد از آن، نسبت 0.618 و با تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، نسبت 0.382 حاصل می‌شود. حال با ادامه این تقسیم‌ها، به نسبت‌ها یا همان سطوح اصلاحی فیبوناچی خواهیم رسید که شامل موارد زیر هستند:

  • 0 درصد
  • 23.6 درصد
  • 38.2 درصد
  • 50 درصد
  • 61.8 درصد
  • 78.6 درصد
  • 100 درصد

رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی در تریدینگ ویو

حال تفسیر این سطوح این است که با هر بار اصلاح قیمت و رسیدن به یکی از آن‌ها، دارایی مورد نظر احتمالا با حمایت مواجه شده و رالی جدیدی را آغاز می‌کند که دوباره با رسیدن به سطح بالایی خود، احتمال برخورد با مقاومت وجود دارد. در مثال بالا، قیمت بیت کوین در عبور از سطح 0.618 ناکام بوده ولی با رسیدن به سطح 0.382، با حمایت مواجه شده است.

علاوه بر این، ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهای مومنتم نظیر اسیلاتور RSI می‌تواند نتیجه بهتری از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ارائه کند.

حجم تعادلی (OBV)

حجم تعادلی (On-balance Volume) یک اندیکاتور پیشرو است که برای محاسبه مومنتم بازار بر جریان پولی معاملات متکی است. زمانی که تغییرات OBV با پرایس اکشن دارایی همخوانی نداشته باشد، تحلیلگران از آن برای پیش بینی نوسانات بزرگ قیمت استفاده می‌کنند.

این شاخص با در نظرگیری حجم تجمعی مثبت و منفی معاملات، قدرت خرید و فروش را می‌سنجد که در واقع جریان پولی به داخل و خارج بازار یک دارایی را نشان می‌دهد. از آنجایی که حجم پیش از قیمت حرکت می‌کند، OBV یکی از اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

اندیکاتور حجم تعادلی

با این وجود، به‌خاطر پیشرو بودن OBV، تولید سیگنال‌های مثبت کاذب یکی از محدودیت‌های آن محسوب می‌شود. بنابراین برای ترید با استفاده از این شاخص باید آن را با خطوط روند یا میانگین‌های متحرک ترکیب کرده و به تایید سیگنال‌های ارز دیجیتال صادرشده توسط آن بپردازید.

معرفی اسیلاتورهای پیشرو و پسرو در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

همانطور که گفتیم، به اسیلاتورها، اندیکاتورهای نوسانی نیز می‌گویند. در حالت مشابه، هیچ بهترین اسیلاتوری برای تحلیل تکنیکال رمز ارزها وجود ندارد و خود شما باید بسته به سطح دانش، تجربه، راحتی کار، استراتژی و دیگر موارد به انتخاب و استفاده از اسیلاتورها بپردازید.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یک اسیلاتور مومنتم است که در هر دو نقش پیشرو و پسرو عمل می‌کند. از نظر ماهیتی، از آنجایی که RSI برای نوسان ابتدا به حرکت قیمت نیاز دارد، یک اسیلاتور تاخیری و پسرو محسوب می‌شود. در واقع شاخص قدرت نسبی با کمی تاخیر به‌دنبال قیمت حرکت می‌کند.

با این وجود، RSI می‌تواند جزو اندیکاتورهای نوسانگر پیشرو در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال نیز محسوب می‌شود. زمانی که این شاخص به سطوح بحرانی خود می‌رسد، یعنی قیمت برای مدت طولانی در مسیر فعلی کشیده شده است و احتمال ریورسال آن به جهت مخالف وجود دارد. اما به‌خاطر اینکه این اسیلاتور عقب‌تر از قیمت قرار می‌گیرد، برای پیش بینی آینده قیمت از طریق آن باید منتظر ریورسال روند ماند.

علاوه بر این‌ها، اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم (Momentum) بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که مومنتم و قیمت در کنار یکدیگر در حال افزایش باشند (وجود همگرایی)، یعنی قدرت روند صعودی بالاست. در مقابل، زمانی که قیمت افزایش اما مومنتم کاهش می‌یابد (وجود واگرایی)، یعنی روند صعودی ضعیف شده و احتمال اتمام آن وجود دارد. بنابراین واگرایی این شاخص با قیمت نیز می‌تواند به خاصیت پیشرو بودن آن اضافه کرده و از احتمال کاهش قدرت روندهای فعلی خبر دهد.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص (به صورت پیش‌فرض 14 روزه)، قدرت خریدارن و فروشندگان در بازار را نشان می‌دهد. این اسیلاتور بین دو مقدار 0 و 100 نوسان می‌کند. زمانی که مقدار RSI بیشتر از 70 باشد، بازار در محدوده اشباع خرید (Overbought) قرار می‌گیرد و با کاهش آن به زیر 30، دارایی وارد محدوده اشباع فروش (Oversold) می‌شود. تریدرها از این نواحی برای تصمیم نسبت به خرید یا فروش ارز دیجیتال مورد نظر خود استفاده می‌کنند.

اسیلاتورهای مومنتم نظیر RSI در ترکیب با اندیکاتورهای شکست و تعیین‌کننده نواحی حمایت و مقاومت نظیر میانگین متحرک یا سطوح فیبوناچی، بهترین نتیجه را در تحلیل تکنیکال رمز ارزها به‌همراه دارند.

استوکستیک (Stochastic)

اندیکاتور مومنتم استوکستیک که به آن Stochastic RSI یا Stoch RSI نیز می‌گویند، اسیلاتوری مشتق‌شده از شاخص قدرت نسبی است که مشابه آن، هر دو نقش پیشرو و پسرو را در میان اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بر عهده دارد. این اسیلاتور در محاسبات خود به‌جای تکیه بر داده‌های قیمت، از داده‌های RSI استفاده می‌کند.

از نظر پیشرو بودن، از این اسیلاتور برای مشخص کردن نواحی اشباع خرید و فروش و احتمال ریورسال قیمت استفاده می‌شود. اما از آنجایی که استوکستیک به مقایسه قیمت بسته شدن فعلی با قیمت‌های بسته شدن کندل‌های قبلی می‌پردازد، حالت پسرو و تاخیری به خود می‌گیرد.

به علت تغییرات سریعتر این اندیکاتور به نسبت RSI، استوکستیک فرصت‌های خرید و فروش بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. با رسیدن این اسیلاتور به محدوده بالای 80 (و در برخی منابع 70)، اشباع خرید و به با رسیدن مقدار آن به زیر 20 (در برخی منابع 30)، محدوده اشباع فروش را خواهیم داشت. استوک صفر نیز به معنی آن است که اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده (معمولا 14 روزه) در کمترین حد خود قرار گرفته است. در طرف مقابل، استوکستیک صد نشان می‌دهد که شاخص قدرت نسبی در بالاترین حد خود قرار دارد.

اسیلاتور استوکستیک در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

البته دقت داشته باشید که قرارگیری این اسیلاتور در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش به‌معنی ریورسال قطعی روند نخواهد بود، بلکه نشان می‌دهد اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خود نزدیک شده است. همچنین توجه داشته باشید که به‌دلیل تغییرات سریع‌تر استوکستیک نسبت به خود RSI، احتمال صدور سیگنال‌های اشتباه در آن بیشتر است. بنابراین این شاخص در بازارهای رنج کاربرد بهتری دارد.

مکدی (MACD)

همگرایی واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا به‌طور خلاصه مک دی، یکی دیگر از اسیلاتورهای مومنتم در تحلیل تکنیکال است که از دو میانگین متحرک تشکیل می‌شود و بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند. از آنجایی که این اندیکاتور مبتنی بر پرایس اکشن تاریخی قیمت است، عقب‌تر از قیمت حرکت کرده و جزو دسته اسیلاتورهای تاخیری و پسرو در تحلیل تکنیکال رمز ارزها قرار می‌گیرد. البته برخی از این اسیلاتور برای شناسایی احتمال تغییر روند نیز استفاده می‌کنند که می‌تواند نقش پیش‌بینی‌کننده و پیشرو را نیز به آن بدهد.

مکدی از دو خط تشکیل می‌شود: یکی خط مکدی (MACD Line) و دیگری خط سیگنال (Signal Line). خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مکدی است. همچنین در اندیکاتور MACD از هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، همان تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است.

اندیکاتور مک دی

یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی آن با قیمت است که عموما نشانه‌ای قوی برای تغییر روند بازار تلقی می‌شود. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مک دی و خط سیگنال در این شاخص، مانند آنچه در مورد میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ای برای صعود و نزول بازار است.

از آنجایی که روش محاسبه مومنتم توسط مکدی و RSI متفاوت است، استفاده همزمان از این دو اسیلاتور می‌تواند میزان خطای تحلیل را تا حد زیادی کاهش دهد.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر یا بولینگر بندز اندیکاتوری است که به‌خاطر واکنش به تحرکات قیمت و نوسان بین دو محدوده بالایی و پایینی، در دسته اسیلاتورهای نوسان پسرو در تحلیل تکنیکال رمز ارزها قرار می‌گیرد.

این شاخص از سه خط تشکیل می‌شود: خط میانی یک میانگین متحرک ساده است و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط بالا و پایین یا همان باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک (خط میانی) هستند.

از آنجایی که قیمت عموما به این باندها واکنش نشان داده و به داخل محدوده بازمی‌گردد، از این شاخص در نقش پیشرو برای پیش‌بینی احتمالات ریورسال قیمت و همچنین نواحی حمایت و مقاومت نیز استفاده می‌شود.

باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها از یکدیگر تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور میشوند. در حالتی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک شوند و اصطلاحا در حالت فشار قرار گیرند، سیگنالی برای یک حرکت شدید و ناگهانی در بازار خواهد بود. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، این شاخص از کاهش نوسانات قیمت و ورود آن به یک روند خنثی خبر می‌دهد.

علاوه بر این، نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اسیلاتور به منزله قرارگیری دارایی در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین، نشان‌دهنده قرارگیری آن در محدوده اشباع فروش است. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ بسیار کم اتفاق می‌افتد که در این صورت، قدرت روند فعلی بازار را نشان می‌دهد.

سخن پایانی

اندیکاتورها و اسیلاتورها به دو دسته پیشرو و پسرو تقسیم می‌شوند که در تحلیل تکنیکال انواع دارایی‌ها از جمله ارز دیجیتال کاربرد دارند. از جمله این شاخص‌ها می‌توان RSI، استوکستیک، باندهای بولینگر، میانگین متحرک و مکدی را نام برد که پرکاربردترین این ابزارها محسوب می‌شوند.

تهیه شده در بیت 24

از 1 تا 5 چه امتیازی به این مطلب میدهید؟

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

از امتیازدهی شما سپاسگزاریم. اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، با نوشتن نظر خود درباره آن یا اشتراک‌گذاری مقاله با دوستانتان، ما را همراهی کنید.

سوالات متداول


اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

plus minus

اندیکاتور یک ابزار در تحلیل تکنیکال انواع دارایی‌ها نظیر سهام، کالا، فارکس، ارز دیجیتال و بسیاری دیگر است که با تکیه بر اطلاعات قیمت، به پیش‌بینی روند بعدی یا بررسی روند فعلی قیمت می‌پردازد.


اسیلاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

plus minus

اسیلاتور نوعی اندیکاتور است که بین دو مقدار (عموما 0 و 100) یا یک محدوده بین دو خط نوسان می‌کند. اسیلاتورها نیز در دو دسته پیشرو و تاخیری قرار می‌گیرند.


نظر خود را بنویسید

پیام شما ثبت شد و بعد از تایید مدیر منتشر خواهد شد

کپچا

اشتراک گذاری

share

آموزش انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

لینک کپی شد !

https://bit24.cash/blog/indicators-oscillators/