بیشتر معاملهگران تازهوارد فکر میکنند راز موفقیت در بازارهای مالی، پیدا کردن یک اندیکاتور جادویی است. اما آمارها یک حقیقت تلخ را نشان میدهند؛ بیش از ۹۰ درصد تریدرها در همان ماههای اول تمام سرمایه خود را از دست میدهند، چون ایدههای خام خود را مستقیما با پول واقعی امتحان میکنند. تا به حال از خود پرسیدهاید که حرفهایها چطور از این تله جان سالم به در میبرند؟ رمز کار آنها در یک مفهوم قدرتمند خلاصه میشود؛ بک تست (Backtest)! آنها به جای قمار کردن، سالها تجربه بازار را در چند روز تحقیق فشرده میکنند و استراتژی خود را ابتدا روی گذشته بازار میسنجند.
اگر فقط پنج دقیقه وقت بگذارید و این مطلب را بخوانید، متوجه میشوید که چطور همین ابزار میتواند روشهای ضعیف را پیش از نابود کردن پولتان دور بریزد. ما در این نوشته قرار است به مهمترین سوال دنیای ترید پاسخ دهیم؛ آیا استراتژی ما واقعا در عمل کار میکند؟ با مطالعه ادامه متن یاد میگیریم که چطور جلوی ضررهای سنگین را بگیریم و با اطمینان بیشتری وارد معاملات واقعی شویم.
بک تست چیست؟
بک تست (Backtesting) در واقع فرایندی است که در آن یک استراتژی معاملاتی را روی دادههای تاریخی و گذشته بازار اجرا میکنیم تا ببینیم اگر این روش را در ماهها یا سالهای قبل پیاده میکردیم، چه نتیجهای به دست میآوردیم. به بیان سادهتر، شما قوانین دقیقی برای ورود و خروج از معامله تعریف میکنید و سپس این قوانین را روی نمودارهای گذشته اعمال میکنید تا عملکرد آن را از نظر آماری بسنجید.
این کار شبیه به یک شبیهسازی ایمن است. بهجای اینکه با سرمایه واقعی وارد بازار شوید و هزینه یادگیری را با ضررهای سنگین پرداخت کنید، میتوانید استراتژی خود را در گذشته بازار آزمایش کنید. در این مسیر، آشنایی با مفاهیم پایه چارتی و الگوها بسیار مهم است؛ برای اینکه بتوانید قوانین ورود و خروج استراتژی خود را به درستی تعریف کنید، پیشنهاد میکنیم نگاهی به مطلب آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیندازید تا با درک بهتر نمودارها، تستهای دقیقتری بگیرید.
اگر یک استراتژی در ۲۰۰ معامله گذشته خود نتواند سودآور باشد و امید ریاضی مثبتی ایجاد نکند، قطعا در آینده و در بازار زنده هم معجزهای نخواهد کرد. با استفاده از این ابزار، استراتژیهای ضعیف خودشان را قبل از اینکه پولی از دست بدهید، حذف میکنند. در نهایت، بک تست به ما پاسخ مهمترین سوال در ترید را میدهد؛ آیا این استراتژی واقعا کار میکند یا فقط یک حدس و گمان است؟
چرا بک تست در معاملهگری اهمیت دارد؟
بسیاری از استراتژیها روی کاغذ یا در محاسبات ذهنی ما سودآور به نظر میرسند؛ اما وقتی پای سرمایه واقعی به میان میآید، شرایط کاملا تغییر میکند. اینجاست که اهمیت سنجش دادههای گذشته مشخص میشود. بک تست به ما اجازه میدهد قبل از اینکه پولمان را درگیر کنیم، بررسی کنیم که آیا سیستم معاملاتی ما واقعا توانایی سودآوری مستمر را دارد یا فقط یک ایده خام است.
یکی از مهمترین دلایل انجام این کار، جلوگیری از ضررهای سنگین و حذف استراتژیهای ناکارآمد است. وقتی یک روش معاملاتی در ۲۰۰ تا ۵۰۰ معامله گذشته بازار نتواند امید ریاضی مثبتی بسازد، به هیچ وجه در بازار زنده هم معجزهای نخواهد کرد. با این روش، ما در واقع سالها تجربه و نوسان بازار را در چند روز تحقیق فشرده میکنیم و ایدههای ضعیف را پیش از نابود کردن سرمایهمان دور میریزیم.
دلیل دیگر، ساختن یک روانشناسی قدرتمند برای ترید است. وقتی شما بارها عملکرد سیستم خود را روی نمودارهای گذشته بررسی کرده باشید، هنگام اجرای معاملات زنده کمتر دچار ترس و تردید میشوید. اگر استراتژی شما در گذشته دورههایی از افت سرمایه را تجربه کرده باشد، در بازار واقعی با دیدن چند ضرر متوالی تسلیم نمیشوید؛ چرا که از پیش میدانید این اتفاق بخشی از رفتار طبیعی سیستم شماست.
در نهایت، این فرآیند به ما کمک میکند تا نقاط ضعف روش خود را پیدا کنیم. ممکن است یک استراتژی در روندهای صعودی عالی عمل کند، اما در بازارهای خنثی تمام سودها را پس بدهد. کشف این ایرادها روی دادههای تاریخی باعث میشود تا سیستم خود را اصلاح کنیم و با یک ساختار منطقیتر وارد بازار واقعی شویم.
بک تست چگونه انجام میشود؟
اجرای این فرایند در ظاهر ساده به نظر میرسد؛ اما اگر ساختار نداشته باشد، خیلی سریع به نتایجی میرسید که شما را گمراه میکنند. منطق اصلی کار این است که یک استراتژی را دقیقا همانطور که در ذهن دارید، بدون هیچگونه دخالت احساسات روی دادههای گذشته پیادهسازی کنید. شما باید طوری رفتار کنید که انگار آینده چارت را نمیبینید و فقط بر اساس قوانینی که از پیش تعیین کردهاید، تصمیم میگیرید.
برای اینکه این سنجش معنا داشته باشد، باید چند عنصر اساسی را در کنار هم قرار دهید. قوانینی مثل نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر و میزان سرمایه درگیر در هر معامله باید کاملا شفاف باشند. اگر حتی یکی از این موارد مبهم باشد و با خودتان بگویید «اینجا اگر زودتر خارج میشدم بهتر بود»، دیگر در حال تست گرفتن نیستید؛ بلکه دارید گذشته را با دانستن آینده اصلاح میکنید.
در این مسیر باید هزینههای پنهان بازار را هم در نظر بگیرید. محاسبه کارمزدها، اختلاف قیمت خریدوفروش یا همان اسپرد باعث میشود که نتیجه نهایی شما به واقعیت نزدیکتر باشد. در نهایت، با جمعآوری تمام این اطلاعات متوجه خواهید شد که سیستم شما در شرایط مختلف بازار چه رفتاری از خود نشان میدهد و آیا ارزش اجرای واقعی را دارد یا خیر؟
برای اینکه این سنجش از یک بازی ذهنی روی چارت به یک ابزار تصمیمگیری قدرتمند تبدیل شود؛ نیاز به یک ساختار مشخص داریم. اجرای پراکنده و بدون چارچوب، معمولا نتیجه قابل اتکایی به ما نمیدهد و فقط باعث میشود خودمان را فریب دهیم. بیایید این مسیر را در پنج قدم ساده اما بسیار مهم با هم مرور کنیم تا یاد بگیریم چطور یک تست اصولی بگیریم.
گام اول؛ تعریف دقیق قوانین ورود و خروج
قدم اول و مهمترین بخش کار، این است که استراتژی خود را بدون هیچ ابهامی روی کاغذ بیاورید. باید کاملا مشخص باشد که چه شرایطی باعث ورود به معامله میشود و حد ضرر و حد سود دقیقا کجا قرار میگیرند. حد ضرر یکی از مهمترین مفاهیم مرتبط با تریدینگ است که میتوانید ذر مقاله حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال بیشتر درباره آن مطالعه کنید.
اگر قوانین شما دقیق نباشند، در حین کار ناخودآگاه تقلب میکنید و با خودتان میگویید در این وضعیت استثنا از معامله خارج میشدم. پس هیچ معاملهای را بر اساس حدس و گمان ثبت نکنید و فقط به قوانینی که از پیش نوشتهاید، پایبند بمانید.
گام دوم؛ انتخاب دادههای تاریخی و تایم فریم
هر بازاری رفتار و نوسان خاص خودش را دارد؛ بنابراین بازاری را انتخاب کنید که قرار است واقعا در آن ترید کنید. همچنین تایم فریم یا همان بازه زمانی نگاه خود به بازار را مشخص کنید و تا انتهای بررسی روی همان تایم فریم ثابت بمانید.
برای اینکه نتایج شما اعتبار داشته باشد، باید دادههای تاریخی مناسبی را بررسی کنید. برای مثال یک استراتژی نباید فقط در بازار صعودی تست شود؛ بلکه باید رفتار آن را حداقل در صد معامله گذشته و در فازهای صعودی، نزولی و خنثی بررسی کنید تا ثبات آن مشخص شود.
گام سوم؛ اجرای استراتژی در گذشته بازار
حالا نوبت به اجرای قوانین میرسد. به گذشته چارت برگردید و با استفاده از ابزارهایی مثل بازپخش کندلها، کندل به کندل جلو بروید. در این مرحله باید کاملا به قوانین پایبند باشید و هیچ تصمیم سلیقهای نگیرید.
برای مثال، اگر شرایط سیستم شما برقرار شد، حتی اگر به نظر خودتان سیگنال ضعیفی بود، باز هم باید آن را به عنوان یک موقعیت معاملاتی ثبت کنید. فراموش نکنید که در اینجا هدف ما سنجش یک سیستم است، نه اثبات تواناییهای تحلیلی خودمان.
گام چهارم؛ ثبت تمام معاملات فرضی
دادهای که ثبت نشود، اصلا وجود ندارد. برای اینکه در نهایت بتوانید عملکرد روش خود را بسنجید، باید تمام جزئیات معاملات فرضی را در یک ژورنال یا فایل اکسل یادداشت کنید تا در پایان کار یک پایگاه داده کامل داشته باشید.
جزئیاتی مثل تاریخ و زمان ورود، نوع معامله، قیمت ورود و خروج، حد سود، حد ضرر و حتی دلیل ورود را بنویسید. حتما اثر هزینههایی مثل کارمزدها و اختلاف قیمت خریدوفروش را هم در هر معامله لحاظ کنید تا نتیجه نهایی کاملا به واقعیت نزدیک باشد. اگر برای ثبت دقیق و اصولی این اطلاعات به یک الگو و ساختار استاندارد نیاز دارید، پیشنهاد میکنیم راهنمای جامع این موضوع را در مقاله ژورنال معاملاتی چیست؟ بخوانید.
گام پنجم؛ تحلیل نتایج و بهینهسازی
بعد از ثبت حداقل صد تا دویست معامله، نوبت به جذابترین بخش کار یعنی تحلیل خروجیها میرسد. در این مرحله باید بررسی کنید که آیا سیستم شما واقعا ارزش استفاده در معاملات واقعی را دارد یا خیر.
با استفاده از دادههایی که ثبت کردهاید، شاخصهایی مثل نرخ برد، نسبت ریسک به ریوارد و بیشترین افت سرمایه را محاسبه کنید. این اعداد به شما نشان میدهند که استراتژی شما در بلندمدت توانایی رشد سرمایه را دارد یا اینکه سودهای مقطعی آن صرفا از سر شانس بودهاند.
مثال واقعی از بک تست استراتژی معاملاتی
برای اینکه این مفاهیم برایمان ملموس شود؛ بیایید با هم یک استراتژی ساده را روی نمودار بررسی کنیم. فرض کنید قانون سیستم ما این است که اگر قیمت بالای میانگین متحرک دویست دورهای بود و شاخص قدرت نسبی یا همان آراسآی (RSI) به زیر عدد سی رسید؛ وارد معامله خرید شویم. حد سود را ده درصد و حد ضرر را پنج درصد تعیین میکنیم تا نسبت ریسک به ریوارد منطقی یک به دو داشته باشیم.
حالا این قوانین دقیق را روی دادههای دو سال گذشته بازار اجرا میکنیم تا ببینیم چه نتیجهای به دست میآید. در این شبیهسازی فرضی متوجه میشویم که این شرایط دقیقا دویست بار تکرار شده است و ما تمام این موقعیتها را بدون هیچ تغییری در قوانین ثبت میکنیم. در پایان کار متوجه میشویم که نود معامله با سود بسته شده و صد و ده معامله با ضرر همراه بوده است که نشاندهنده نرخ برد چهل و پنج درصدی است.
در نگاه اول شاید فکر کنید چون بیشتر معاملات با ضرر بسته شدهاند؛ این یک روش شکستخورده است. اما مسئله اینجاست که در معاملات سودده به طور میانگین هفتصد و پنجاه دلار سود کردهایم و در معاملات زیانده فقط چهارصد دلار از دست دادهایم. با محاسبه امید ریاضی متوجه میشویم که به طور میانگین از هر معامله صد و هفده دلار سود خالص به دست میآید؛ یعنی این روش در بلندمدت کاملا سودآور و قابل اعتماد است.
انواع بک تست در ترید
حالا که با روند کلی کار و مراحل اجرای آن آشنا شدیم؛ باید ببینیم این شبیهسازی را از چه روشهایی میتوانیم انجام دهیم. به طور کلی ما میتوانیم استراتژیهای خود را به دو روش اصلی دستی و خودکار ارزیابی کنیم که تفاوت آنها فقط در ابزارها نیست؛ بلکه در نوع درک ما از رفتار بازار تاثیر مستقیم دارد. بیایید این دو روش را همراه با مزایا و معایبشان با هم بررسی کنیم تا ببینیم کدام یک برای سبک معاملاتی ما مناسبتر است.
بک تست دستی
در این روش شما مستقیما با نمودار سروکار دارید و تاریخچه قیمت را به صورت کندل به کندل به عقب میبرید. برای انجام این کار معمولا از قابلیت بازپخش نمودار در پلتفرمهای تحلیلی استفاده میشود تا هر جا شرایط سیستم شما برقرار بود؛ یک معامله فرضی را ثبت کنید. اگر میخواهید با محیط این پلتفرمها بیشتر آشنا شوید؛ پیشنهاد میکنیم مطلب تریدینگ ویو چیست را مطالعه کنید تا تمام ابزارهای تحلیلی و کاربردی این سایت را بشناسید.
این روش برای شروع کار فوقالعاده مفید است؛ چرا که باعث میشود رفتار قیمت را با چشمان خودتان ببینید و درک بسیار عمیقتری از ساختار بازار و پرایس اکشن پیدا کنید. وقتی نمودار را با دست جلو میبرید؛ دقیقا متوجه میشوید که سیستم شما در چه شرایطی نقطه ورود میدهد.
اما در کنار این مزایا نباید فراموش کنیم که بررسی دستی به شدت زمانبر است و معمولا نمیتوانیم بیشتر از چند صد معامله را با آن ارزیابی کنیم. همچنین به دلیل خستگی ذهن؛ احتمال خطای انسانی در ثبت اطلاعات و در نظر نگرفتن برخی ضررها بسیار بالاست.
بک تست خودکار
روش دوم زمانی به کار میآید که سیستم شما کاملا مکانیکی باشد و بتوانید تمام قوانین آن را به صورت الگوریتم و کد درآورید. در این حالت با استفاده از زبانهای برنامهنویسی مثل پایتون یا قابلیت استراتژی تستر در پلتفرمهای تحلیلی؛ قوانین خود را روی حجم عظیمی از دادههای تاریخی اجرا میکنید. اگر به دنبال محیطهای متنوعی برای این کار هستید؛ خواندن مقاله بهترین ابزارهای جایگزین تریدینگ ویو به شما کمک میکند تا با پلتفرمهای دیگری که امکان کدنویسی و تست دارند آشنا شوید.
بزرگترین مزیت روش خودکار این است که در کسری از ثانیه هزاران معامله را بررسی میکند و یک گزارش آماری دقیق و کاملا به دور از خطای انسانی به شما تحویل میدهد. با این روش میتوانید دهها سال از گذشته بازار را در چند دقیقه شبیهسازی کنید.
اما فراموش نکنید که مسیر منطقی در معاملهگری این است که ابتدا روش خود را به صورت دستی بررسی کنید تا منطق آن را بفهمید و سپس برای ارزیابی در مقیاس بزرگتر؛ به سراغ رباتها و کدهای برنامهنویسی بروید. اگر از همان ابتدا فقط به کدهای خودکار تکیه کنید؛ ممکن است بدون درک واقعی از بازار صرفا با یک مشت عدد بیروح کار کنید. برای آشنایی با نحوه عملکرد این سیستمهای خودکار و پیادهسازی اصولی آنها، پیشنهاد میکنیم راهنمای جامع رباتهای معاملهگر ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
مسیری که تا اینجا بررسی کردیم، از انتخاب یک روش دستی برای درک بهتر بازار تا استفاده از رباتها برای ارزیابی هزاران معامله، به ما نشان میدهد که چطور میتوانیم استراتژی خود را در گذشته بازار بسنجیم. اما داشتن روش و ابزارِ کار، تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه دیگر این است که بدانیم برای انجام این شبیهسازی دقیقا باید از چه پلتفرمها و نرمافزارهایی کمک بگیریم. در بخش بعدی میخواهیم بهترین و کاربردیترین ابزارهایی که برای بک تست گرفتن در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند را معرفی کنیم تا بتوانید با کمترین دغدغه، سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنید.
بهترین ابزارها برای بک تست گرفتن
وقتی تصمیم میگیریم استراتژی خود را در گذشته بازار بسنجیم؛ انتخاب یک بستر مناسب و دقیق بسیار اهمیت پیدا میکند. ما نمیتوانیم یک روش معاملاتی را روی نموداری با دادههای ناقص و سرعت پایین بررسی کنیم و انتظار نتایج قابل اعتمادی داشته باشیم. خوشبختانه امروز به پلتفرمهای قدرتمندی دسترسی داریم که امکان شبیهسازی بازار را به بهترین شکل ممکن برای ما فراهم کردهاند.
اگر دوست دارید با مجموعهای کامل از این بسترها آشنا شوید و یک پلتفرم در دسترس و کمهزینه را برای شروع کارتان انتخاب کنید؛ پیشنهاد میکنیم مطلب بهترین سایت های بک تست رایگان را مطالعه کنید تا با مزایا و امکانات هرکدام به صورت جامع آشنا شوید و بتوانید با توجه به نیاز خود بهترین تصمیم را بگیرید. بیایید با چند مورد از معروفترین و کاربردیترین ابزارهای این حوزه آشنا شویم تا ببینیم هرکدام چه کمکی به ما میکنند.
پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView)
این سایت یکی از محبوبترین ابزارها در میان معاملهگران است. شما میتوانید با استفاده از قابلیت بازپخش نمودار یا همان بار ریپلی (Bar Replay)؛ کندلها را به گذشته ببرید و استراتژی خود را به صورت دستی بسنجید. همچنین اگر کمی برنامهنویسی با زبان پاین اسکریپت (Pine Script) بلد باشید؛ بخش استراتژی تستر این پلتفرم به شما اجازه میدهد تا روش خود را به صورت خودکار روی هزاران داده تاریخی اجرا کنید.
پلتفرم ترید زلا (TradeZella)
این ابزار یک موتور قدرتمند با بیش از یازده سال داده تاریخی است. یکی از جذابترین امکانات ترید زلا این است که نیازی به کدنویسی ندارید؛ شما میتوانید قوانین خود را به زبان ساده بنویسید تا سیستم به صورت خودکار آنها را بررسی کند. داشتن هوش مصنوعی داخلی برای تحلیل معاملات و ابزار بازپخش نمودار؛ این سایت را به یک دستیار همهکاره تبدیل کرده است.
نرمافزارهای متاتریدر و پایتون
برای کسانی که استراتژیهای کاملا مکانیکی دارند؛ زبان برنامهنویسی پایتون (Python) و نرمافزار متاتریدر (MetaTrader) بهترین گزینهها هستند. با استفاده از پایتون میتوانید روی میلیونها داده خام تحلیلهای آماری بگیرید. متاتریدر هم با قابلیت ساخت رباتهای معاملهگر یا همان اکسپرتها؛ به شما اجازه میدهد تا روش خود را با سرعت بالا روی گذشته بازار اجرا کنید.
پلتفرم بومی فراز (Faraz)
اگر به دنبال یک محیط شبیهسازیشده و در دسترس برای کاربران ایرانی هستید؛ چارت فراز یک انتخاب عالی است. این پلتفرم با ارایه قابلیت بازپخش کندلها؛ به شما اجازه میدهد تا نمودار را به عقب ببرید و بدون اینکه از آینده قیمت خبر داشته باشید؛ معاملات فرضی خود را ثبت کنید. این روش برای کسانی که با پرایس اکشن کار میکنند بسیار مفید است.
در میان تمام این پلتفرمها، پیشنهاد شخصی من به عنوان نویسنده این مطلب، استفاده از امکانات پلتفرم فراز برای شما کاربران ایرانی است. دلیل این انتخاب هم بسیار ساده است؛ شما در این بستر دقیقا به همان امکانات جامع و کامل تریدینگ ویو دسترسی خواهید داشت، اما با حق اشتراکی بسیار ارزانتر میتوانید استراتژیهای خود را ارزیابی کنید و دیگر درگیر دردسرهای پرداخت ارزی نمیشوید. حالا که هم مسیر درست کار را قدمبهقدم یاد گرفتهایم و هم بهترین ابزارها را میشناسیم؛ وقت آن رسیده است که تمام این تکههای پازل را کنار هم بگذاریم و برای جمعبندی نهایی و ورود ایمن به بازار واقعی آماده شویم.
حرف آخر؛ بک تست، سپر دفاعی شما در برابر ضررهای سنگین
در نهایت باید به خاطر داشته باشیم که این شبیهسازی یک گوی بلورین برای پیشبینی قطعی آینده نیست و نمیتواند سودآوری ما را در بازار صددرصد تضمین کند. با این حال، این فرایند به ما کمک میکند تا روشهای معاملاتی ضعیف را پیش از به خطر انداختن پولمان دور بریزیم و با یک سیستم منطقی و حسابشده وارد میدان شویم. وقتی ما ابزار قدرتمندی داریم که میتواند سالها تجربه بازار را در چند روز برایمان خلاصه کند؛ واقعا چرا باید سرمایه واقعی خود را فدای حدس و گمانهای احساسی کنیم؟
حالا که با تمام زیروبم این ارزیابی آشنا شدیم و بهترین ابزارها را برای انجام آن میشناسیم؛ وقت آن رسیده است که دانش خود را به عمل تبدیل کنید. پیشنهاد میکنیم همین امروز یکی از روشهای معاملاتی خود را روی پلتفرمهایی که معرفی کردیم بسنجید و نتیجه آن را ارزیابی کنید. آیا تا به حال استراتژی خاصی را روی دادههای گذشته بررسی کردهاید که نتیجه آن شما را غافلگیر کرده باشد؟ حتما تجربیات و چالشهای خود را در بخش دیدگاهها با ما و دیگر همراهانتان به اشتراک بگذارید تا با هم مسیر معاملهگری را هموارتر کنیم.
