شاخص ADX چیست؟ هر آنچه که باید درباره اندیکاتور میانگین جهت دار بدانید

اندیکاتور میانگین جهت‌دار یا ای دی ایکس (ADX) یکی از شاخص‌های مفید و کاربردی در بازار‌های مالی از جمله ارز‌های دیجیتال است. این ابزار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قدرت روندهای قیمتی را بررسی کنند. این اطلاعات برای ثبت معاملات پرسود در بازار پرنوسان ارز‌های دیجیتال اهمیت بسیاری دارد. به همین دلیل ضروری است که علاقه‌مندان قبل از آغاز فعالیت و خرید ارز دیجیتال، با اندیکاتورهای مختلف بازار از جمله ADX آشنا باشند و از آن‌ها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند.

اندیکاتور ADX ای دی ایکس چیست؟

قبل از آموزش اندیکاتور ADX، درک ماهیت و هدف استفاده از آن اهمیت دارد. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار، قدرت یک روند قیمتی را با یک نمودار خطی نشان می‌دهد. این شاخص در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و از ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.

هدف اصلی معامله‌گران برای استفاده از این شاخص، تعیین استراتژی و همچنین بررسی اعتبار تصمیمات معاملاتی است. اگرچه کاربرد اصلی این اندیکاتور شناسایی قدرت یک روند است، اما همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنند. در مجموع این ابزار معاملاتی یک شاخص قیمت ارزشمند برای معامله‌گران روزانه، اسکالپر‌ها و دیگر فعالان بازار است.

لازم به ذکر است که سرمایه‌گذاران بازار معمولاً به جای ADX از اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت دار استفاده می‌کنند. در حقیقت این شاخص از دو اندیکاتور جهت دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت دار منفی (DI-) مشتق می‌شود که در تصویر زیر می‌توانید آن را ببینید.

اگرچه خط ADX و کاربرد آن ممکن است در ابتدا برای معامله‌گران مبتدی گیج‌کننده باشد، اما به طور کلی استفاده از این اندیکاتور ساده است و می‌تواند برای تمام فعالان بازار کاربردی باشد. در اکثر پلتفرم‌ها، دوره پیش فرض این اندیکاتور ۱۴ روزه است، اما معامله‌گران به این بازه زمانی محدود نیستند و می‌توانند از شاخص میانگین حرکت جهت دار برای هر بازه زمانی دلخواه و مورد نیاز استفاده کنند.

نسبت به بازار‌های مالی سنتی، در بازار کریپتو تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال با سرعت بیشتری رخ می‌دهند. به همین دلیل شناسایی روند‌ها و قدرت آن‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و می‌تواند سود بیشتری را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. ADX از جمله اندیکاتورهایی است که در دستیابی به این هدف به فعالان بازار کمک می‌کند و اطلاعات مهمی را در اختیار تریدرهای کوتاه و بلندمدت قرار می‌دهد.

مزایا و معایب اندیکاتور ADX

در حالی که امروزه اکثر معامله‌گران حرفه‌ای از شاخص میانگین حرکت جهت‌دار به عنوان ابزاری برای سنجش قدرت روند بازار استفاده می‌کنند، اما ADX نیز مانند سایر شاخص‌ها یک راه حل کامل و بی‌نقص نیست. به همین دلیل مهم است که علاوه بر بررسی مزایا، به معایب و برخی چالش‌های استفاده از آن نیز اشاره کنیم تا دید بهتری نسبت به این اندیکاتور و موارد استفاده آن داشته باشید.

مزایای شاخص ADX

• به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند‌های پرسود را شناسایی کنند.
• دقت بالایی در بررسی قدرت روند دارد.
• می‌تواند شکست خط روند را تأیید کند.
• در کنار سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال و در اکثر استراتژی‌ها به خوبی کار می‌کند.
• می‌تواند در هر دو بازار صعودی و نزولی کاربرد داشته باشد.

معایب شاخص ADX

• یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) است و اطلاعات را به سرعت در اختیار شما قرار نمی‌دهد.
• اغلب در شرایط بازار رنج (Sideway Market) سیگنال‌های غلط می‌دهد.
• به تنهایی عملکرد خیلی خوبی ندارد و بهترین روش استفاده از آن در ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها است.
• فقط قدرت روند را نشان می‌دهد.

چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم؟

اندیکاتورهای ای دی ایکس، جهت دار مثبت (DI+) و جهت دار منفی (DI-) هر سه شاخص‌های مومنتوم (Momentum) هستند و با حرکت بالا و پایین خود اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قدرت روند را بررسی کنند، در حالی که DI- و DI+ در تعیین جهت روند کاربرد دارند.

در هر دو روند صعودی و نزولی، با بررسی عدد شاخص میانگین حرکت جهت‌دار می‌توانید قدرت روند را بررسی کنید.

عدد ADX	قدرت روند
۰ تا ۲۵	ضعیف
۲۵ تا ۵۰	قوی
۵۰ تا ۷۵	خیلی قوی
۷۵ تا ۱۰۰	به شدت قوی

هنگامی که مقدار شاخص ADX به سمت بالا حرکت می‌کند و به ۲۵ می‌رسد، نشان می‌دهد که روند در حال قوی شدن است. به عنوان مثال، اگر در یک روند صعودی قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید، بهتر است که صبر کنید تا اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار از عدد ۲۵ عبور کند تا اطمینان حاصل کنید که افزایش قیمتی ایجاد شده یک روند قدرتمند و ادامه‌دار است.

تقاطع خطوط DI- و DI+ نیز می‌تواند جهت روند را به معامله‌گران نشان دهد. عبور خط DI+ از بالای خط DI- یک سیگنال صعودی است؛ در حالی که عبور DI- از DI+ یک سیگنال نزولی به شمار می‌رود.

معامله‌گران معمولاً با ترکیب این اندیکاتور‌ها موقعیت‌های مناسب ورود و خروج را شناسایی می‌کنند. به عنوان مثال، اگر خط DI+ از بالای خط DI- عبور کند و ADX بالای ۲۵ باشد، سیگنال قوی برای خرید ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، اگر DI- از DI+ عبور کند و ADX بالای ۲۵ باشد، نشان می‌دهد که زمان خوبی برای فروش است.

در برخی زمان‌ها ADX می‌تواند عددی زیر ۲۰ را نشان دهد؛ این بدان معناست که قیمت ارز روند مشخصی ندارد و در نتیجه ممکن است زمان خوبی برای انجام معاملات نباشد. در مجموع، ترکیب استفاده از ADX ،+DI و DI- می‌تواند به شما برای شناسایی قدرت روند و تأیید جهت روند کمک کند. در بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتور ADX در تریدینگ ویو (TradingView) و دیگر سایت‌های مشابه قابل مشاهده و استفاده است.

آموزش استراتژی‌های معاملاتی شاخص ADX

در تحلیل تکنیکال ابزار‌ها و شاخص‌های متفاوتی وجود دارند که هرکدام نشان‌دهنده یک موضوع هستند و سیگنال‌های مختلفی را در اختیار معامله‌گران می‌دهند. سیگنال‌های به دست آمده از این اندیکاتور‌ها همواره درست نیستند و ممکن است تنها در شرایط خاصی کاربرد داشته باشند. بنابراین، تنها استفاده از یک شاخص و اندیکاتور ثابت برای تمام معاملات ارزهای دیجیتال نمی‌تواند نتیجه خوبی را به همراه داشته باشد.

به همین دلیل به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار توصیه می‌شود که اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال مانند ADX را با دیگر شاخص‌ها ترکیب کنند تا از صحت نتایج و سیگنال‌های به دست آمده اطمینان حاصل کرده و معاملات بهتری را ثبت کنند. در ادامه ترکیب اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار را با برخی از محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال بررسی می‌کنیم.

ADX و MACD

شاخص میانگین حرکت جهت دار و میانگین متحرک همگرا واگرا یا مکدی (MACD) کاربرد تقریبا مشابهی با یکدیگر دارند و می‌توانند همبستگی دقیقی داشته باشند. اندیکاتور مکدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از یک هیستوگرام که در زیر و بالای خط صفر حرکت می‌کند، جهت روند را شناسایی کنند.

زمانی که هیستوگرام مکدی به بالای صفر می‌رسد، سیگنالی برای روند صعودی صادر می‌شود. برعکس، زمانی که هیستوگرام مکدی به زیر صفر می‌رسد، نشانه‌ای از روند نزولی است. علاوه بر آن، با نگاه به نحوه حرکت هیستوگرام‌ها می‌توان قدرت روند را بررسی کرد. استفاده از ADX در کنار مکدی می‌تواند پیش‌بینی دقیق‌تری از نوسانات قیمتی آینده ارز‌های دیجیتال را نشان دهد.

به عنوان مثال اگر خط DI+ از DI- عبور کرده است و ADX عدد بالای ۲۵ را نشان می‌دهد، قرار گرفتن هیستوگرام مکدی در بالای صفر می‌تواند تأیید بعدی برای روند صعودی و نشان‌دهنده موقعیت مناسب برای ثبت معامله خرید باشد.

به نمونه بالا از بازار فارکس دقت کنید. در ADX خط DI+ (آبی) از بالای DI- (قرمز) عبور کرده و در همان زمان هیستوگرام مکدی نیز در بالای صفر قرار گرفته است. همانطور که این دو اندیکاتور نشان دادند، روند صعودی بود و قیمت جفت ارز AUDUSD افزایش یافت.

ADX و RSI

یکی دیگر از ترکیب‌های کاربردی و دقیق در تحلیل تکنیکال، استفاده از ADX و شاخص قدرت نسبی (RSI) است. سرمایه‌گذاران بازار‌های مالی از شاخص قدرت نسبی برای پیدا کردن موقعیت‌های احتمالی معکوس شدن روند قیمتی استفاده می‌کنند. زمانی که اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ برسد، نشان‌دهنده فروش بیش از حد (سیگنال خرید) است و زمانی که به بالای ۷۰ برسد، خرید بیش از حد (سیگنال فروش) را نشان می‌دهد.

معامله‌گران می‌توانند از RSI برای شناسایی مناطق اشباع استفاده و سپس به کمک اندیکاتور ADX، قدرت روند را بررسی کنند.

به نمونه بالا و نمودار قیمت اتریوم دقت کنید. زمانی که ETH به محدوده ۲,۷۴۲ دلار رسیده است، RSI در محدوده فروش بیش از حد قرار داشت که احتمال معکوس شدن روند را نشان می‌دهد. در همین زمان، سرمایه‌گذاران با بررسی ADX می‌توانستند عبور خط DI+ (سبز) از DI- (قرمز) را مشاهده کنند که نشانه‌ای از ایجاد فرصت خرید و تأییدی برای سیگنال RSI بود. ADX نیز با عدد بیش از ۷۰ قدرت زیاد روند را نشان می‌داد. اتریوم در این زمان یک روند صعودی قوی را آغاز کرد و به بیش از ۳,۰۰۰ هزار دلار رسید.

ADX و EMA

میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین قیمت تعداد مشخصی از کندل‌ها را نشان می‌دهد. برخلاف میانگین متحرک نمایی ساده (SMA)، اندیکاتور EMA تمرکز بیشتری بر جدیدترین تغییرات قیمتی دارد. این مسئله باعث می‌‌شود که جهت قیمت دقیق‌تر نشان داده شود. به همین دلیل میانگین متحرک نمایی متحرک ۲۰ روزه (EMA 20) به عنوان سطح حمایت یا مقاومت پویا در روند‌های قیمتی در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان مثال اگر قیمت از EMA 20 عبور کند و کندل در بالای آن بسته شود، می‌توان آن محدوده را به عنوان یک نقطه خرید در نظر گرفت. توجه داشته باشید که میانگین متحرک نمایی یک اندیکاتور تاخیری است و ممکن است سیگنال‌ها را با وقفه و به نادرستی ارائه دهد. با ترکیب این اندیکاتور با شاخص میانگین جهت دار می‌توانید به حذف سیگنال‌های غلط کمک کند.

به تصویر بالا در بازار فارکس و جفت ارز USDCHF دقت کنید. در نقاط مشخص شده، خط DI+ از DI- عبور کرده است که سیگنال خرید را نشان می‌دهد. این سیگنال با بسته شدن کندل در بالای خط میانگین متحرک نمایی تأیید شده و افزایش قیمت در هر دو نقطه رخ داده است. همانطور که قابل مشاهده است، در نقطه‌ای که ADX عدد بالاتری را نشان می‌دهد، قدرت روند صعودی بیشتر بوده است. به شکل معکوس، در نقطه‌ای که ADX عدد کمتری داشته، جفت ارز جهش کمتری ثبت کرده است.

علاوه بر موارد گفته شده، اندیکاتور ADX را می‌توان با برخی از شاخص‌های دیگر مانند فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) استفاده کرد و محدودیتی برای ترکیب اندیکاتور‌های مختلف وجود ندارد. البته معامله‌گران باید توجه داشته باشند که استفاده همزمان از تعداد زیادی اندیکاتور متفاوت می‌تواند به گمراهی و اشتباه منجر شود. به همین خاطر باید تعادل را حفظ و از ترکیب مناسبی برای اندیکاتور‌ها استفاده کرد.

جمع‌بندی

بخش عمده سود معامله‌گران ارز‌های دیجیتال با شناسایی و پیش‌بینی الگو‌های قیمتی به دست می‌آید. اندیکاتور ADX می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌ها برای سرمایه‌گذاران بازار‌های مالی در راستای یافتن میزان قدرت روند‌ها باشد. اندیکاتور ADX ای دی ایکس یکی از کامل‌ترین ابزار‌های معاملاتی است و مطمئناً می‌تواند برای هر تصمیم سرمایه‌گذاری در ارز‌های دیجیتال مفید باشد. هرچند مانند سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، تمام سیگنال‌های به دست آمده از شاخص حرکت جهت دار میانگین نمی‌توانند درست باشند. به همین دلیل است که معامله‌گران از این اندیکاتور در کنار ابزارهای دیگری مثل مکدی یا RSI استفاده می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه در زمان استفاده از این شاخص و سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ضروری است.