اندیکاتور سوپر ترند (Super Trend)

در هیاهوی بازارهای مالی، رمز موفقیت این است که روند را درست تشخیص بدهیم و به‌‌موقع وارد معامله یا از آن خارج شویم. در همین راستا، اندیکاتور سوپر ترند به کار ما می‌آید. این اندیکاتور یک ابزار ساده ولی بسیار قدرتمند است که با طراحی هوشمندانه، مسیر کلی بازار را به‌وضوح نمایش می‌دهد و می‌تواند سیگنال‌های روشنی برای خرید یا فروش ارائه کند. شما هم اگر به‌ دنبال ابزاری هستید که بتواند به‌شکلی ساده، دقیق و کارآمد بازار را زیر نظر بگیرد، پیشنهاد می‌کنیم با سوپر ترند آشنا شوید و طریقه کار کردن با این ابزار کاربردی و محبوب را یاد بگیرید. ما در ادامه این مطلب، زیر و بم سوپرترند را به شما آموزش می‌دهیم.

اندیکاتور سوپر ترند چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور سوپر ترند (Super Trend) یک ابزار پرکاربرد و پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است که به تریدرها کمک می‌کند روند کلی بازار را شناسایی کنند. تحلیل‌گر معروف، الیویر سبان (Olivier Seban) این اندیکاتور را در سال ۲۰۰۹ معرفی کرد. اندیکاتور سوپر ترند روند کلی بازار را مشخص می‌کند تا تریدر متوجه شود که بازار در کدام جهت حرکت می‌کند و چه زمانی باید وارد معامله شد.

سوپر ترند دو پارامتر اصلی دارد: میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یا به اختصار ATR و یک ضریب (Multiplier). میانگین محدوده واقعی نوسانات بازار را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. میانگین محدوده واقعی یا همان ATR میزان نوسان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها همراه با تغییرات قیمت بسته شدن قبلی را نیز در نظر می‌گیرد تا یک شاخص دقیق‌تر از نوسانات بازار ارائه دهد. هرچه بازار پرنوسان‌تر باشد، عدد ATR هم بزرگ‌تر می‌شود و فاصله خط سوپرترند از قیمت بیشتر می‌شود.

ضریب هم میزان حساسیت سوپر ترند را تنظیم می‌کند. هرچه ضریب سوپرترند ما کمتر باشد، واکنش به حرکات قیمت بیشتر خواهد بود. بر عکس، ضریب بالای سوپر ترند، باعث کندتر شدن واکنش اندیکاتور می‌شود و تحلیل محافظه‌کارتر می‌شود. با استفاده از دو پارامتر میانگین محدوده واقعی و ضریب، سوپرترند یک خط روی نمودار می‌کشد که بسته به جهت روند، بالای قیمت یا پایین آن قرار می‌گیرد.

اگر خط سوپر ترند زیر قیمت باشد، یعنی بازار به سمت صعود پیش می‌رود و فرصت مناسبی برای خرید است. برعکس، زمانی که خط بالای قیمت قرار می‌گیرد، روند نزولی است؛ در این حالت یا باید وارد معامله شورت شویم یا دارایی را بفروشیم و از بازار خارج شویم. به همین دلیل، سوپر ترند برای افرادی بسیار محبوب است که از استراتژی‌های تعقیب روند (Trend Following) استفاده می‌کنند.

یکی دیگر از مزایای سوپر ترند، سادگی آن در استفاده و ترکیب با بقیه ابزارها مثل میانگین‌های متحرک یا سطوح حمایت و مقاومت است. بسیاری از معامله‌گران برای فیلتر کردن سیگنال‌های اشتباه، از سوپر ترند همراه با اندیکاتورهای دیگر استفاده می‌کنند تا از اعتبار تحلیل خود مطمئن‌تر شوند. این ابزار نه فقط برای تریدرهای حرفه‌ای، بلکه برای تازه‌کارها هم گزینه‌ای مناسب و قابل فهم به شمار می‌آید.

انواع اندیکاتور سوپر ترند

اندیکاتور سوپر ترند ساده و انعطاف‌پذیر است، به همین دلیل می‌توانیم از این اندیکاتور در استراتژی‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی استفاده کنیم. بعضی افراد در معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ از سوپر ترند کمک می‌گیرند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند در معاملات میان‌مدت یا بلندمدت یا حتی برای فیلتر کردن سیگنال‌های اندیکاتورهای دیگر از اندیکاتور سوپر ترند استفاده کنند.

سوپر ترند کلاسیک نسخه‌ی اصلی و پایه‌ای این اندیکاتور است که فقط با دو پارامتر میانگین محدوده واقعی و ضریب کار می‌کند. وقتی قیمت از خط اندیکاتور بالاتر می‌رود، یعنی بازار رو به‌ رشد است و وقت خرید رسیده است. اما وقتی قیمت از خط اندیکاتور کمتر می‌شود، یعنی روند نزولی شده و وقت فروش رسیده است.

همچنین، با تغییر مقادیر ATR و ضریب‌های متفاوت می‌توانیم سوپر ترند را مطابق با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنیم. تغییر در تنظیمات این اندیکاتور می‌تواند کمک کند نمودار را از چند زاویه و تایم‌فریم مختلف ببینیم.

آموزش کار با اندیکاتور سوپر ترند

کار با سوپر ترند به سادگی اضافه کردن آن به نرم‌افزار تحلیلی است که با آن کار می‌کنید. کافی است اندیکاتور را روی نمودار فعال کنید و تنظیماتی مثل ATR و ضریب را مطابق استراتژی خودتان تنظیم کنید. سپس، موقعیت قیمت را نسبت به خط سوپر ترند ارزیابی کنید و سیگنال خرید یا فروش را بخوانید. در ادامه، این مراحل را در نرم‌افزار تریدینگ ویو توضیح می‌دهیم.

نحوه راه اندازی و تنظیمات اندیکاتور سوپر ترند

کار با اندیکاتور سوپر ترند در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مثل تریدینگ ویو (TradingView) یا متاتریدر (MetaTrader) ساده است. فقط کافی است وارد بخش اندیکاتورها (Indicators) شوید، نام Super Trend را جستجو کنید و آن را روی نمودار اعمال کنید.

پس از آن، از طریق سه نقطه More از اندیکاتور Supertrend وارد بخش Setting شوید.

در بخش تنظیمات می‌توانید، سه سربرگ Inputs، Style و Visibility را مشاهده کنید.

در سربرگ Inputs، تعداد کندل‌هایی را مشخص کنید که قصد دارید ATR محاسبه کند و در بخش Factor ضریب حساسیت اندیکاتور را تعیین کنید. هرچه عدد فاکتور کوچک‌تر باشد، واکنش اندیکاتور سریع‌تر و هرچه عدد بیشتر باشد، واکنش سوپر ترند کندتر خواهد بود. این ضریب در اغلب موارد به‌صورت پیش‌فرض روی ۳ است، اما بعضی تریدرها بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تا ۵ هم ست می‌کنند.

ضریب کمتر از ۲ واکنش سریعی مناسب با بازارهای پرنوسان یا اسکالپینگ نشان می‌دهد. ضریب ۲ تا ۳ تعادلی بین سرعت و دقت ایجاد می‌کند و ضرایب بیشتر از ۳ کندتر و مناسب روندهای بلندمدت‌تر و آرام‌تر بازار هستند. به‌طور کلی، اگر قصد دارید نویز بازار کمتر شود، دوره و ضریب را بزرگ‌تر در نظر بگیرید.

سربرگ Style کمک می‌کند تا ظاهر خطوط اندیکاتور مثل رنگ و ضخامت خط را در شرایط صعودی یا نزولی بازار تنظیم کنیم. در تریدینگ ویو به حالت پیش‌فرض، وقتی سوپر ترند زیر نمودار قیمت قرار بگیرد، رنگ آن سبز می‌شود و از روند صعودی و سیگنال خرید خبر می‌دهد. در مقابل، زمانی که خط بالای قیمت بیفتد، معمولاً قرمز رنگ می‌شود و روند نزولی را نشان می‌دهد.

سربرگ «Visibility» به شما این امکان را می‌دهد که مشخص کنید سوپرترند در کدام تایم‌فریم‌ها نمایش داده شود. مثلاً، فقط در نمودار هفتگی و روزانه دیده شود یا حتی در تایم‌فریم‌های ساعتی، دقیقه‌ای و ثانیه‌ای هم ظاهر شود.

انواع استراتژی معاملاتی با اندیکاتور سوپر ترند

به‌طور کلی، وقتی قیمت بالاتر از خط سوپر ترند باشد، وقت خرید است و وقتی قیمت از خط پایین‌تر برود، یعنی زمان فروش دارایی یا خروج از معامله رسیده است. بنابراین، باید دقت داشته باشیم که قیمت نسبت به خط سوپر ترند کجا قرار گرفته و رنگ اندیکاتور در کدام ناحیه عوض می‌شود. تریدرها این فرمول ساده را در استراتژی‌های مختلفی به کار می‌گیرند که تعدادی از پرکاربردترین آنها را در ادامه مرور می‌کنیم.

استراتژی دوگانه سوپرترند

در روش دوگانه سوپرترند از دو اندیکاتور سوپرترند با تنظیمات مختلف استفاده می‌کنیم تا سیگنال اشتباه کمتری داشته باشیم. یکی از این اندیکاتورها سریع‌تر و یکی کندتر انتخاب می‌شوند. به‌عنوان مثال، فرض کنید یک سوپر ترند با ATR ۱۰ و ضریب ۳ و یک سوپر ترند دیگر با ATR ۲۰ و ضریب ۶ انتخاب کنیم.

در این حالت، ابتدا سیگنال نسخه سریع‌تر را دریافت می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا نسخه کندتر هم جهت روند را تأیید کند. سپس، می‌توانیم وارد بازار شویم و حد ضرر را بالاتر یا پایین‌تر از آخرین سقف یا کف سوئینگ بگذاریم. اگر نسخه کندتر تغییر جهت داد، می‌توانیم از معامله خارج شویم.

استراتژی سه‌گانه سوپرترند همراه میانگین متحرک نمایی

در روش سه‌گانه سوپر ترند همراه EMA، از سه سوپرترند با تنظیمات مختلف استفاده می‌کنیم. همچنین، یک میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای هم اضافه می‌کنیم تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم. فرض کنید یک سوپرترند با ATR ۱۰ و ضریب ۲، یک سوپرترند با ATR ۲۰ و ضریب ۴ و یک سوپرترند دیگر با ATR ۳۰ و ضریب ۶ داشته باشیم که با یک میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای همراه شده‌اند.

وقتی هر سه سوپر ترند سبز باشند و قیمت هم بالاتر از EMA ۲۰۰ باشد، می‌توانیم وارد معامله خرید شویم. در مقابل، اگر هر سه سوپر ترند قرمز باشند و قیمت از EMA کمتر باشد، باید به فکر فروش باشیم. در این شرایط، حد ضرر کمی پایین‌تر یا بالاتر از آخرین کف یا سقف است و وقتی روند چهار خط عوض شود، باید به فکر بستن معامله باشیم. این روش متغیرهای بیشتری دارد و قاعدتاً سیگنال‌های کمتری می‌دهد؛ اما سیگنال‌های استراتژی سه‌گانه سوپرترند همراه میانگین متحرک نمایی قابل اعتمادتر و مطمئن‌تر هستند.

استراتژی ترکیبی سوپرترند و شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI معمولاً برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود، اما در این استراتژی به عنوان یک فیلتر روند به کمک سوپرترند می‌آید. وقتی RSI بالای ۵۰ را نشان دهد، یعنی با روند صعودی بازار روبه‌رو هستیم و وقتی از ۵۰ کمتر شود، روند ما نزولی محسوب می‌شود. هماهنگ‌ بودن شاخص قدرت نسبی و سوپرترند می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد.

در این روش، معمولاً شاخص قدرت نسبی را با ۱۴ دوره در نظر می‌گیریم و به سوپرترند ATR ۱۰ و ضریب ۵ می‌دهیم. وقتی سوپر ترند سیگنال خرید می‌دهد، RSI هم باید بالای ۵۰ باشد و در مقابل، اگر سوپر ترند سیگنال فروش بدهد، RSI باید زیر ۵۰ باشد. اگر شاخص قدرت نسبی و سوپر ترند هماهنگ باشند، می‌توانیم به بازار ورود کنیم. حد ضرر را هم اندکی پایین‌تر یا بالاتر از آخرین کف یا سقف می‌گذاریم. وقتی سوپرترند تغییر جهت بدهد یا RSI وارد نواحی اشباع (مثلاً بالاتر از ۷۰ تا پایین‌تر از ۳۰) شود، معامله را می‌بندیم. این روش کمک می‌کند برگشت روند را زودتر تشخیص دهیم.

این موارد تنها چند نمونه از استراتژی‌هایی هستند که می‌توانیم با سوپر ترند به کار بگیریم. اندیکاتورهای مختلف دیگری مثل مکدی هم می‌توانند ترکیب مناسبی برای سوپر ترند باشند. همچنین، انتخاب تایم‌فریم مناسب و تنظیم دقیق پارامترهای ATR و ضریب، بسته به نوسانات بازار، اهمیت زیادی دارند. تنظیم منطقی حد ضرر و حد سود را هم نباید فراموش کنیم.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور سوپر ترند

اندیکاتور سوپر ترند ویژگی‌ها و ساختار خاصی دارد. اگر می‌خواهیم از این اندیکاتور استفاده موثری داشته باشیم، بهتر است با مزایا و معایب سوپر ترند هم آشنا باشیم. از یک طرف، سوپر ترند بسیار ساده است و سیگنال‌های واضحی می‌دهد. همچنین، می‌توان از آن در بازارهای مختلف استفاده کرد. اما از سوی دیگر، سوپرترند محدودیت‌هایی مثل تأخیر در ارائه سیگنال، احتمال سیگنال اشتباه در بازار رنج و وابستگی به تنظیمات پارامترها را هم دارد که می‌تواند کارایی این اندیکاتور را تحت‌الشعاع قرار دهد. در ادامه، به برخی از ویژگی‌های مثبت و منفی سوپرترند اشاره می‌کنیم.

مزایا

• سادگی در استفاده: نصب و راه‌اندازی سوپر ترند در بیشتر پلتفرم‌ها بسیار راحت است و حتی معامله‌گران تازه‌کار هم خیلی سریع می‌توانند کارشان را با سوپرترند آغاز کنند. همچنین، قوانین معاملاتی این اندیکاتور هم شفاف و قابل فهم هستند.
• سیگنال شفاف خرید و فروش: تغییر موقعیت خط سوپر ترند نسبت به قیمت، به‌راحتی سیگنال ورود یا خروج را مشخص می‌کند و تریدر را در خوانش اندیکاتور دچار مشکل نمی‌کند.
• قابل‌ استفاده در تمام بازارها و تایم‌فریم‌ها: در هر بازاری، چه سهام و فارکس و چه کریپتو، در هر تایم‌فریمی می‌توانید از سوپر ترند با خیال جمع استفاده کنید.
• قابلیت ترکیب با بقیه ابزارها: سوپر ترند را می‌توان با اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک یا RSI ترکیب کرد تا سیگنال‌های دقیق‌تری بدهد و نویز بازار را کمتر کند.

معایب

• سیگنال‌های تأخیری: از آنجا که سوپر ترند بر اساس داده‌های گذشته قیمت و ATR عمل می‌کند، سیگنال‌ها ممکن است با کمی تأخیر نسبت به تغییر واقعی روند ظاهر شوند.
• سیگنال اشتباه در بازار رنج: در بازار رِنج یا نوسانی، خط سوپر ترند ممکن است مدام بالا و پایین برود و سیگنال‌های کاذب بدهد.
• وابستگی به تنظیمات پارامترها: سوپر ترند تا حد زیادی به عددی بستگی دارد که برای پارامترهای ATR و Multiplier انتخاب می‌کنید. اگر مقادیر ATR و ضریب درست انتخاب نشوند، ممکن است حساسیت اندیکاتور بیش از حد زیاد یا بسیار کم شود و کارایی آن پایین بیاید.
• عدم نمایش قدرت روند: سوپر ترند فقط جهت روند را نشان می‌دهد و اطلاعات دقیقی درباره قدرت یا ضعف روند ارائه نمی‌کند. بنابراین، اگر می‌خواهید تحلیل کامل‌تری داشته باشید، بهتر است سوپر ترند را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید.

نکات مهم استفاده از اندیکاتور سوپر ترند

سوپر ترند در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد است، اما هم‌زمان فرصت‌ها و چالش‌هایی برای تریدر خلق می‌کند که اگر در نظر گرفته نشوند، ممکن است ریسک معاملات را افزایش دهند. مثلاً، در بازارهای خیلی نوسانی ممکن است سوپر ترند سیگنال‌های اشتباه بیشتری بدهد و باعث شود زودهنگام وارد معامله شوید. همچنین، بهتر است این اندیکاتور با ابزارهای کلیدی دیگری مثل حمایت و مقاومت ترکیب شود. آیتم‌های زیر چکیده‌ای از مهم‌ترین نکاتی هستند که بهتر است هنگام استفاده از سوپر ترند رعایت کنید.

• سوپر ترند فقط یک ابزار کمکی است. همین ابتدا باید تأکید کنیم که این اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده موفقیت باشد. بهتر است سوپر ترند را در کنار بقیه اندیکاتورها مثل RSI، مکدی و استوکاستیک استفاده کنید.
• تنظیمات ATR و ضریب را متناسب با بازار انتخاب کنید. بازارهای پرنوسان به دوره ATR کوتاه‌تر و ضریب بالاتر نیاز دارند، اما در بازارهای آرام‌تر بهتر است تنظیمات محافظه‌کارانه‌تری به کار بگیرید.
• برای معاملات کوتاه‌مدت از دوره ATR کوتاه‌تر استفاده کنید. عدد کمتر برای ATR باعث می‌شود حساسیت اندیکاتور هم بیشتر شود و روند را سریع‌تر تشخیص بدهد. 
• صبر کنید تا کندل بسته شود. برای جلوگیری از سیگنال‌های غلط، بهتر است منتظر بسته شدن کندل و تغییر رنگ خط سوپر ترند باشید.
• سوپر ترند را با حمایت و مقاومت ترکیب کنید تا سیگنال معتبرتری بگیرید. سیگنال سوپر ترند نزدیک به سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت معتبرتر خواهد بود.
• از حد ضرر استفاده کنید. حد ضرر خود را کمی بالاتر یا پایین‌تر از آخرین سقف یا کف قرار دهید تا اگر بازار خلاف پیش‌بینی شما پیش رفت، جلوی ضرر را زودتر بگیرید.
• به نوسانات بازار توجه داشته باشید. در بازارهای خیلی نوسانی، سیگنال‌های سوپر ترند ممکن است زیاد و غیرقابل اعتماد باشند. در کل، سوپر ترند در بازارهای رونددار عملکرد بهتری دارد.
• تنظیمات پیش‌فرض سوپر ترند را نشکنید مگر دلیل محکمی داشته باشید. تغییرات زیاد در تنظیمات بدون دلیل مشخص، می‌تواند سیگنال‌ها را بی‌ثبات کند.
• حجم معاملات را در نظر داشته باشید. همیشه فاکتور حجم معاملات را در نظر بگیرید. افزایش حجم هنگام تغییر رنگ خط می‌تواند سیگنال را معتبرتر کند.
• صبور باشید. صبر و انضباط کلید موفقیت با سوپر ترند است. به محض دیدن تغییر رنگ خط سریع وارد معامله نشوید و حتماً با روش‌های دیگر، تأییدیه مکمل بگیرید.
• سوپر ترند را روی چند تایم‌فریم مختلف بررسی کنید. وقتی در چند تایم‌فریم سیگنال اندیکاتورهای سوپر ترند همسو باشد، اعتبار معامله بالاتر می‌رود.
• همیشه حد سود منطقی تعیین کنید. اگر می‌خواهید ریسک معاملات را کاهش دهید، دنبال سودهای عجیب و غریب نباشید. در شرایط مناسب خروج کنید.
• همیشه استراتژی خود را قبل از ورود به بازار تست کنید. با حساب دمو یا بک‌تست گرفتن در تاریخچه نمودار، اول رفتار اندیکاتور را در شرایط مختلف بسنجید، بعد آن را در بازار واقعی اعمال کنید.
• از مدیریت سرمایه غافل نشوید. سرمایه‌گذاری عاقلانه و تعیین حد ضرر مناسب، کلید جلوگیری از ضررهای بزرگ است و به شما کمک می‌کند ترید کم‌ریسک‌تری داشته باشید.  

سوپر ترند: مسیر ساده درک پیچیدگی‌های بازار

اندیکاتور سوپر ترند ساده و دقیق است و می‌تواند ابزار ایدئالی برای هر تریدری باشد که قصد دارد در بازارهای پرنوسان کریپتو، با سرعت و اطمینان بیشتری تصمیم بگیرد. این اندیکاتور نه فقط روند کلی را به‌خوبی نشان می‌دهد، بلکه سیگنال‌های روشنی برای ورود و خروج به معامله ارائه می‌دهد که به کاهش ریسک و افزایش فرصت‌های سودآور کمک می‌کند. البته، یادمان نرود که هیچ ابزاری معجزه نمی‌کند و بهترین نتیجه زمانی اتفاق می‌افتد که سوپر ترند را هوشمندانه و همراه با ابزارهای دیگر به کار بگیرید. سوپر ترند فقط می‌تواند روشی ساده و کارآمد برای بهترکردن نتیجه تحلیل شما باشد.