اندیکاتور ویلیامز (Willimas %R)

بازار دست تریدرها و احساسات آنهاست. گاهی تریدرها در وضعیت ترس قرار دارند و به‌شکلی بی‌منطق دارایی خود را می‌فروشند. گاهی هم معامله‌گرهای بازار در وضعیت طمع هستند و بدون حساب‌وکتاب یک دارایی خاص را در بالاترین قیمت می‌خرند. وقتی خرید تریدرها از حد گذشته باشد، بازار دچار اشباع خرید شده و به‌زودی فرو می‌ریزد. در مقابل، اگر فروش دارایی خیلی زیاد شود، بازار درگیر اشباع فروش می‌شود و در آستانه صعود مجدد قرار می‌گیرد. یکی از اندیکاتورهایی که به‌خوبی به ما نشان می‌دهد وضعیت بازار چه زمانی به بیش‌خرید یا بیش‌فروش رسیده است، اندیکاتور ویلیامز %R است.

ویلیامز %R مثل یک دماسنج عمل می‌کند و نشان می‌دهد که بازار در تب‌وتاب خرید بیش از حد است یا در سرمای فروش بیش از حد گیر کرده است؛ البته به ‌شرطی که بدانیم چطور باید ویلیامز را به کار بگیریم. ادامه این مطلب، به توضیح کارکرد، نحوه استفاده و بهترین استراتژی‌های اندیکاتور ویلیامز اختصاص دارد. اگر هدف شما در بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو این است که به موقع وارد معاملات شوید، ادامه این مقاله به درد شما می‌خورد.

اندیکاتور ویلیامز چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ویلیامز یا همان اسیلاتور ویلیامز یک ابزار تحلیل تکنیکال است که مشخص می‌کند بازار چه زمانی وارد فاز بیش‌خرید (اشباع خرید) یا بیش‌فروش (اشباع فروش) شده است. این اندیکاتور به نام مبدع آن، لری ویلیامز (Larry Williams)، تریدر مشهور آمریکایی نام‌گذاری شده و به آن اندیکاتور ویلیامز پرسنت آر یا همان ویلیامز پرسنت رینج (Williams %R) هم می‌گویند.

اگر بخواهیم ساده بگوییم، کار اندیکاتور ویلیامز این است که مشخص کند روند در حال حاضر نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمتی که در یک بازه زمانی (معمولاً ۱۴ دوره‌ای) تجربه کرده، در چه وضعیتی قرار دارد.

اندیکاتور ویلیامز بازه‌ای بین ۰ تا ۱۰۰- دارد. اگر اندیکاتور ویلیامز به صفر نزدیک باشد و رقمی بین ۰ تا ۲۰- را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت اشباع خرید قرار گرفته و احتمالاً باید منتظر ریزش قیمت باشیم. وقتی عدد ویلیامز به ۱۰۰- نزدیک‌تر باشد و محدوده ۸۰- تا ۱۰۰- را نشان دهد، یعنی با اشباع فروش روبه‌رو هستیم و باید منتظر صعود بازار باشیم.

اسیلاتور ویلیامز خیلی سریع به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و همین مسئله ویلیامز درصد آر را برای معاملات کوتاه‌مدت یا اسکالپینگ ایدئال می‌کند. اسکالپینگ (Scalping) یک روش معامله‌گری است که در آن تریدرها با انجام معاملات بسیار کوتاه‌مدت و سریع، از تغییرات کوچک قیمت سود می‌برند.

البته، این نکته را هم نباید نادیده بگیریم که واکنش سریع باعث می‌شود ویلیامز درصد آر حساسیت زیادی داشته باشد و گاهی سیگنال‌های اشتباه بدهد. به همین دلیل، باید این اندیکاتور را با الگوهای قیمتی، حجم معاملات و سایر اندیکاتورها ترکیب کنیم تا مدیریت ریسک بهتر و دیدگاه شفاف‌تری نسبت به بازار داشته باشیم.

انواع اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز %R در شکل کلی خود یک ابزار ساده است، اما در عمل، تریدرها بسته به سبک معاملاتی و شرایط بازار، نسخه‌ها و روش‌های مختلفی از آن را به کار می‌برند. این تنوع باعث می‌شود تریدرهای روزانه و نوسان‌گیرها بتوانند از این اندیکاتور در موقعیت‌های مختلف بازار استفاده کنند.

ویلیامز %R استاندارد

نسخه اصلی طراحی‌شده توسط لری ویلیامز، ویلیامز %R استاندارد است که بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی آن را به‌صورت پیش‌فرض در اختیار شما می‌گذارند. دوره محاسبه این اندیکاتور معمولاً ۱۴ کندلی است و قیمت فعلی را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت همین دوره مقایسه می‌کند. ویلیامز %R استاندارد شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را به‌سرعت شناسایی می‌کند و برای ورودها و خروج‌های کوتاه‌مدت قیمت مناسب است.

ویلیامز %R با دوره زمانی تغییریافته

در این نوع از ویلیامز %R، تریدر دوره پیش‌فرض ۱۴ را تغییر می‌دهد تا اندیکاتور با استراتژی ویژه تریدر هم‌خوان شود. انتخاب دوره‌های کوتاه‌تر مثل ۷ باعث واکنش سریع‌تر به تغییرات بازار می‌شود، اما ممکن است سیگنال‌های کاذب بیشتری تولید کند. از طرف دیگر، دوره‌های بلندتر (مثل ۲۱ یا ۲۸) سیگنال‌های کمتر ولی قابل‌اعتمادتری می‌دهند و برای معاملات میان‌مدت مناسب‌ترند.

آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز

کار با اندیکاتور Williams %R ساده است. فقط کافی است آن را به نمودار اضافه کنیم و هر بار اندیکاتور از ۲۰- کمتر شد، منتظر فرصت خرید باشیم چون بازار در شرایط اشباع فروش است و احتمال برگشت قیمت بالا است. برعکس، وقتی اندیکاتور از ۸۰- بیشتر شد، یعنی بازار در اشباع خرید قرار دارد و احتمال کاهش قیمت وجود دارد، بنابراین زمان مناسبی برای فروش یا خروج از معامله است. در ادامه، کار با اندیکاتور ویلیامز درصد رینج را مرحله‌به‌مرحله توضیح می‌دهیم.

نحوه راه اندازی و تنظیمات اندیکاتور ویلیامز

وارد پلتفرم تحلیل موردنظرتان مثل تریدینگ ویو (TradingView) یا متاتریدر (MetaTrader) شوید و عبارتWilliams  را از بخش Indicators جستجو کنید. معمولاً اولین ابزاری که به شما نمایش داده می‌شود، Williams Percent Range است که همان اندیکاتور ویلیامز کلاسیک مورد نظر ماست.

پس از انتخاب این اندیکاتور، خطی در پایین نمودار شما ظاهر می‌شود که بین اعداد صفر تا ۱۰۰- نوسان می‌کند. محدوده صفر تا ۲۰- نشان‌دهنده اشباع خرید است و محدوده ۸۰- تا ۱۰۰- اشباع فروش را نمایش می‌دهد. در تصویر زیر هم اگر به نقاط آبی‌رنگ روی اندیکاتور ویلیامز دقت کنید، می‌توانید چرخش قیمت را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه «سه نقطه» در نوار ابزار بالای اندیکاتور می‌توانید وارد بخش تنظیمات ویلیامز پرسنت رینج شوید.

در قسمت تنظیمات، سه سربرگ Inputs، Style و Visibility را مشاهده می‌کنید. در قسمت Inputs، کادر Length دوره زمانی اندیکاتور را نمایش می‌دهد که به‌ شکل پیش‌فرض روی ۱۴ ست شده است. در بازارهای پرنوسان، می‌توانید این عدد را کمتر (مثلاً ۷) در نظر بگیرید تا سیگنال‌های سریع‌تری دریافت کنید. همچنین، اگر می‌خواهید نویز اندیکاتور را کمتر کنید، می‌توانید آن را افزایش دهید (مثلاً دوره را روی ۲۱ تنظیم کنید).

قسمت منبع یا همان Source به شما نشان می‌دهد که قیمت به‌صورت پیش‌فرض، قیمت بسته‌شدن (Close) بازار در نظر گرفته می‌شود. این قسمت را هم می‌توانید روی قیمت باز شدن (Open)، قیمت بالا (High)، قیمت پایین (Low) یا ترکیبی از این قیمت‌ها ست کنید.

در بخش تایم‌فریم (Timeframe) هم می‌توانید بازه زمانی موردنظرتان را انتخاب کنید.

سربرگ استایل به شما اجازه می‌دهد رنگ خط اندیکاتور ویلیامز درصد را مشخص کنید. همچنین، می‌توانید تنظیمات مورد نظرتان را برای سطح مرجع بالای اندیکاتور یا همان باند بالایی (Upper Band)، خط میانی (Middle Level) و سطح مرجع پایین اندیکاتور یا همان باند پایینی (Lower Band) اعمال کنید. تغییرات عددی باند بالا و پایین روی حساسیت سیگنال‌ها و محدوده‌ای که به عنوان اشباع خرید یا فروش شناخته می‌شود، اثر می‌گذارد.

به‌عنوان مثال، اگر حساسیت باند بالایی را از ۲۰- به ۱۰- تغییر دهید، اندیکاتور سخت‌گیرتر می‌شود و فقط وقتی بازار خیلی زیاد رشد کند، سیگنال اشباع خرید می‌دهد. برعکس، اگر حساسیت باند پایینی را از ۸۰- به ۷۰- تغییر دهید، وضعیت اشباع فروش سریع‌تر اعلام می‌شود، حتی اگر افت قیمت هنوز خیلی شدید نباشد. 

گزینه Precision هم دقت اندیکاتور را مشخص می‌کند که تا چند رقم اعشار نمایش داده شود. تغییر این گزینه روی محاسبات اندیکاتور تأثیری ندارد و فقط نمایش را دقیق‌تر یا ساده‌تر می‌کند.

بخش Visibility در اندیکاتور ویلیامز تعیین می‌کند که اندیکاتور روی کدام تایم‌فریم‌ها، مثلاً ۱ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۱ روزه و سایر موارد، نمایش داده شود. با خاموش یا روشن کردن هر بازه، می‌توانید کاری کنید که اندیکاتور فقط در تایم‌فریم‌های موردنظر شما دیده شود و در بقیه چارت‌ها مخفی بماند. این ویژگی زمانی مفید است که بخواهید ویلیامز را فقط برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت استفاده کنید و از شلوغ شدن نمودار در سایر تایم‌فریم‌ها جلوگیری کنید.

انواع استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز برای سیگنال‌گیری بازگشت بازار ابزاری قدرتمند است. وقتی اندیکاتور وارد محدوده ۲۰- یا بالاتر شود و سپس، دوباره زیر این سطح برگردد، با پایان احتمالی روند صعودی و شروع اصلاح یا نزول روبه‌رو هستیم. همچنین، هنگامی که اندیکاتور وارد محدود ۸۰- یا پایین‌تر شود و دوباره از این سطح بالاتر برود، ممکن است شاهد پایان فشار فروش و رشد قیمت باشیم. در ادامه به چند مورد از پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی با ویلیامز اشاره می‌کنیم.

استراتژی شکست محدوده‌ها

برخلاف روش معمول استفاده از ویلیامز که به بازگشت قیمت توجه دارد، در روش شکست محدوده‌ها از ماندن طولانی‌مدت اندیکاتور در محدوده اشباع به‌عنوان نشانه قدرت روند استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر اندیکاتور ویلیامز برای طولانی‌مدت بالای ۲۰- بماند، می‌تواند قدرت بالای خریدارها را نشان بدهد و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قوی باشد.

در مقابل، اگر ویلیامز برای مدت طولانی زیر ۸۰- باقی بماند، می‌تواند تسلط فروشنده‌ها و فشار قوی نزولی در بازار را برجسته کند. به همین دلیل، تحلیل درست اندیکاتور ویلیامز به زمان‌بندی بهتر ورود و خروج کمک می‌کند. بهتر است این سیگنال‌ها با الگوهای کندلی یا سطوح حمایت و مقاومت تأیید شوند تا جلوی سیگنال‌های کاذب گرفته شود. همچنین، از استراتژی شکست محدوده‌ها در تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌شود.

استراتژی تقاطع (کراس اوور) با میانگین متحرک

در این استراتژی اندیکاتور ویلیامز پرسنت با یک میانگین متحرک ترکیب می‌شود. سیگنال خرید زمانی دریافت می‌شود که ویلیامز %R خط میانگین متحرک خود را از پایین به بالا قطع کند و سیگنال فروش را هم زمانی داریم که ویلیامز %R خط میانگین متحرک خود را از بالا به پایین قطع کند. استراتژی کراس با میانگین متحرک می‌تواند نویز کمتری داشته باشد. برای پیدا کردن این اندیکاتور، کافی است در تریدینگ ویو عبارت Williams %R را جستجو کنید.

پس از انتخاب این اندیکاتور، دو خط متقاطع مشاهده می‌کنید که می‌توانید رنگ‌های آنها را هم برای نمایش برجسته‌تر تغییر دهید. در تصویر زیر خط نارنجی اندیکاتور ویلیامز ۲۱ دوره‌ای و خط آبی میانگین متحرک ۱۳ دوره‌ای را نشان می‌دهد.

استراتژی واگرایی

اندیکاتور ویلیامز یک اسیلاتور است و مثل RSI و MACD برای تشخیص واگرایی‌ها هم قابل استفاده است. فرمول تشخیص واگرایی با ویلیامز ساده است: اگر قیمت کف پایین‌تر بسازد، اما ویلیامز کف بالاتری ایجاد کند، با احتمال بازگشت صعودی روبه‌رو هستیم و اگر قیمت سقف بالاتر بسازد، اما ویلیامز سقف پایین‌تر بزند، احتمالاً بازار روند نزولی پیش خواهد گرفت.

استراتژی چندتایم‌فریمی

سیگنال‌های تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر می‌توانند فیلتری برای تایم‌فریم‌های کوچک‌تر باشند. در استراتژی چند تایم‌فریمی، تریدر از ویلیامز هم‌زمان در چند تایم‌فریم مختلف استفاده می‌کند. اگر در تایم‌فریم روزانه، اندیکاتور ویلیامز در محدوده اشباع خرید باشد، تریدرها در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای به دنبال پوزیشن فروش می‌گردند. همچنین، اگر در تایم‌فریم روزانه سیگنال اشباع خرید دیده شود و هم‌زمان تایم‌فریم یک‌ساعته هم سیگنال اشباع خرید را تأیید کند، احتمال موفقیت پوزیشن فروش در تایم‌فریم‌های پایین‌تر هم بیشتر می‌شود.

هنگامی‌ که از چند تایم‌فریم به‌شکل هم‌زمان استفاده می‌کنیم، سیگنال‌های قابل‌اعتمادتری دریافت خواهیم کرد و ریسک معاملات هم کمتر می‌شود. استفاده از مولتی تایم فریم دید وسیع‌تر و هماهنگ‌تری از بازار ارائه می‌کنند. به‌طور ویژه، استراتژی چندتایم‌فریمی در معاملات نوسانی و سویینگ تریدینگ بسیار کاربردی است.

ترکیب ویلیامز با RSI، مکدی و باند بولینگر

در کنار استراتژی‌هایی که مرور کردیم، ترکیب اندیکاتور ویلیامز R% با اندیکاتورهای دیگر مثل RSI، مکدی و باندهای بولینگر را هم نباید فراموش کنیم‌. هم‌پوشانی سیگنال اشباع در ویلیامز و RSI، نقطه ورود قدرتمندتری ایجاد می‌کند. در مورد مکدی هم باید در نظر بگیریم که وقتی کراس MACD و سیگنال ویلیامز %R هم‌زمان شوند، قدرت سیگنال بیشتر می‌شود. همچنین، اگر در اندیکاتور باندهای بولینگر شاهد برخورد قیمت با باند بالا یا باند پایین باشیم و هم‌زمان ویلیامز وارد محدوده اشباع شود، با برگشت یا ادامه روند روبه‌رو هستیم.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز ابزاری کاربردی است که تریدرهای مختلفی در بازارهای مالی متعدد از آن بهره می‌برند. سادگی و سرعت واکنش ویلیامز باعث شده این اندیکاتور جایگاه خاصی در تحلیل تکنیکال داشته باشد. با این حال، مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، ویلیامز هم نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد که شناخت آنها برای استفاده مؤثر ضروری است. در ادامه، به برخی از مزایا و معایب اندیکاتور ویلیامز اشاره می‌کنیم.

مزایا

• ساده و قابل‌فهم: ویلیامز مثل بقیه اسیلاتورها ساده است و به‌ شکل یک خط بین ۰ تا ۱۰۰- نمایش داده می‌شود که باعث می‌شود حتی معامله‌گران تازه‌کار هم بتوانند به‌سرعت مفهوم اشباع خرید و اشباع فروش را درک کنند.  
• سرعت واکنش بالا: ویلیامز بر اساس قیمت‌های اخیر محاسبه می‌شود و به‌سرعت می‌تواند تغییرات بازار را تشخیص دهد. این اندیکاتور برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت و اسکالپینگ مناسب است.
• کاربرد چندگانه: از اندیکاتور ویلیامز در استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌شود. این اندیکاتور هم برای تشخیص نقاط بازگشت و هم برای تأیید ادامه روند کاربرد دارد.
• امکان استفاده در تمام بازارها و تایم‌فریم‌ها: ویلیامز را در تمام بازارها و بازه‌های زمانی می‌توان به کار گرفت. ویلیامز از بورس و فارکس گرفته تا رمزارزها و حتی بازارهای آتی کاربرد دارد و در تایم‌فریم‌های یک دقیقه‌ای تا ماهانه به کار گرفته می‌شود.

معایب

• سیگنال کاذب در بازار رنج: در بازارهای بی‌روند و شرایطی که بازار نوسان خفیف دارد، ممکن است روند به‌طور مداوم وارد محدوده‌های اشباع ورود و اشباع خروج شود و سیگنال اشتباه بدهد.
• عدم پیش‌بینی جهت حرکت: اندیکاتور ویلیامز شرایط اشباع را به‌خوبی نشان می‌دهد، اما با قطعیت نمی‌تواند بازگشت یا ادامه روند را تعیین کند.
• حساسیت بیش‌ازحد به نوسانات کوتاه‌مدت: ممکن است تغییرات کوچک قیمت باعث نوسان شدید این اندیکاتور شود. بنابراین، اگر ویلیامز را در کنار بقیه ابزارهای تکنیکال به کار نگیرید، ممکن است شما را گمراه کند.

نکات مهم استفاده از اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز %R اندیکاتوری ساده است، اما صرف دانستن عدد این اندیکاتور نمی‌تواند کافی باشد. باید دقیقاً بدانید با چه استراتژی و چگونه قصد دارید از ویلیامز در شرایط مختلف بازار استفاده کنید تا تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرید. این اندیکاتور می‌تواند نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان دهد و فرصت‌های بازگشت قیمت را آشکار کند، اما به‌تنهایی معجزه نمی‌کند. اگر بدون مدیریت ریسک یا بدون توجه به روند کلی بازار از ویلیامز پرسنت رینج استفاده کنید، ممکن است نتیجه عکس بدهد. در ادامه، مهم‌ترین بایدها و نبایدهای کار با ویلیامز %R را مرور می‌کنیم تا بتوانید بیشترین بهره را از این ابزار بگیرید.

• ویلیامز را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید. مثل بقیه ابزارهای تکنیکال، بهتر است ویلیامز %R را همراه با اندیکاتورهای دیگر مثل RSI، مکدی یا میانگین متحرک استفاده کنید تا سیگنال‌ها اعتبار بیشتری داشته باشند. بسیاری از تریدرها هم اندیکاتور ویلیامز را با پرایس اکشن یا سطوح حمایت و مقاومت ترکیب می‌کنند.  
• به روند کلی بازار توجه کنید. در بازارهای رونددار، سیگنال‌های ویلیامز %R ممکن است نادرست باشند. مثلاً در روند صعودی، اندیکاتور ممکن است مدت زیادی در منطقه خرید بیش از حد بماند.
• مدیریت ریسک داشته باشید و از حد ضرر استفاده کنید. حتماً هنگام استفاده از سیگنال‌های ویلیامز %R، حد ضرر (استاپ لاس) مشخص کنید تا در صورت اشتباه بودن سیگنال، ضرر معامله شما کنترل شود.
• بازه زمانی را تنظیم کنید. بسته به استراتژی معاملاتی و تایم فریم مورد استفاده، دوره اندیکاتور ویلیامز %R را تنظیم کنید. به‌صورت پیش‌فرض از دوره ۱۴ کندلی در این اندیکاتور استفاده می‌شود.
• مراقب سیگنال‌های کاذب باشید. ویلیامز %R ممکن است در بازارهای بدون روند یا بازارهای کم‌نوسان سیگنال‌های کاذب بدهد. همچنین توجه داشته باشید که ویلیامز در معاملات کوتاه‌مدت با تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای سیگنال‌های بیشتری می‌دهد.
• حتماً حجم معاملات را در نظر بگیرید. هم‌زمان با استفاده از اندیکاتور ویلیامز، حجم معاملات را هم در نظر داشته باشید تا سیگنال معتبرتری دریافت کنید.
• پیش از استفاده از ویلیامز، بک‌تست بگیرید. پیش از اینکه با ویلیامز R% وارد معاملات واقعی شوید، حتماً آن را در گذشته بازار یا در یک حساب دمو مورد تجربه و آزمون قرار دهید.

ویلیامز: اندیکاتوری برای تشخیص زمانی که ورق برمی‌گردد!

اندیکاتور ویلیامز %R می‌تواند نقاط حساس بازار مثل مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش را مشخص کند، اما به‌تنهایی قابل اعتماد نیست. این اندیکاتور سریع واکنش می‌دهد و ممکن است سیگنال‌های اشتباه هم بدهد، پس بهتر است ویلیامز را در کنار ابزارهای دیگر مثل RSI، حجم معاملات یا الگوهای قیمتی به کار بگیرید تا تصمیم‌های معاملاتی دقیق‌تر و کم‌ریسک‌تری داشته باشید. مدیریت ریسک، تنظیم سفارش حد ضرر و ایجاد تعادل در سبد سرمایه‌گذاری را هم فراموش نکنید. پر سود باشید!