آموزش اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)

اندیکاتور یا همان اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور محبوب در معاملات است که می‌توانیم از آن برای پیش‌بینی تغییر روندها استفاده کنیم. این اندیکاتور روی مومنتوم (شتاب حرکت قیمت) قیمت تمرکز دارد و می‌تواند سطوح اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را شناسایی کند. چه تریدری حرفه‌ای باشید و چه به‌تازگی وارد دنیای تحلیل تکنیکال شده باشید، اندیکاتور استوکستیک می‌تواند عصای دست شما باشد. در ادامه این مطلب تلاش می‌کنیم کاربردها، انواع، تنظیمات، استراتژی‌ها، مزایا و معایب اندیکاتور استوکستیک را توضیح دهیم. پس، در ادامه با ما همراه باشید.

اندیکاتور استوکستیک چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور استوکستیک که به آن نوسان‌گر تصادفی هم گفته می‌شود یک ابزار معاملاتی محبوب است که اغلب برای پیش‌بینی تغییر روند به کار گرفته می‌شود. اندیکاتور استوکستیک، مومنتوم یا همان شتاب حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین، این اندیکاتور می‌تواند مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کند.

استوکستیک بین بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و به همین دلیل یک اسیلاتور (نوسان‌گر) است. ایده اصلی اندیکاتور استوکستیک این است که مومنتوم یا همان نرخ شتاب حرکت قیمت پیش از تغییر جهت بازار تغییر می‌کند و اگر به‌درستی شناسایی شود، می‌تواند تغییرات احتمالی در بازار را پیش‌بینی کند.

اندیکاتور استوکستیک از دو خط به‌ نام‌های %K و %D تشکیل شده است. خط %K قیمت آخرین معامله را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره مشخص نشان می‌دهد. در اغلب موارد، اسیلاتور استوکستیک در بازه‌های ۱۴ دوره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، خط %D هم یک میانگین متحرک سه‌دوره‌ای از خط %K است که نوسانات قیمت را بهتر نشان می‌دهد. خط %K معمولاً به رنگ سفید و خط %D معمولاً به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

همان‌طور که گفتیم، اندیکاتور استوکستیک بین بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. اگر این اندیکاتور محدوده‌ای بالاتر از ۸۰ را نشان دهد، یعنی دارایی دچار اشباع خرید شده است. به‌عبارت ساده‌تر، خریدارها بیش‌ از حد زیاد شده‌اند و دارایی بیش‌ازحد گران شده است؛ بنابراین، وقت آن رسیده که قیمت اندکی اصلاح شود و پایین بیاید. در مقابل، اگر استوکستیک محدوده کمتر از ۲۰ را نشان بدهد، دارایی دچار اشباع فروش شده؛ یعنی قیمت دارایی بیش از حد ارزان شده و احتمالاً به‌زودی بالا خواهد رفت.

علاوه‌بر این، اگر استوکستیک عددی بیشتر از ۵۰ را نشان بدهد، یعنی قیمت دارایی به‌نسبت بالا و در حال افزایش است؛ همچنین، کمتر بودن اندیکاتور از عدد ۵۰ نشان‌دهنده کاهش قیمت دارایی است. معمولاً استفاده از این اندیکاتور در روندهای کندتر موثرتر واقع می‌شود و دقیق‌تر است.

انواع اندیکاتور استوکستیک

اندیکاتور استوکستیک انواع مختلفی دارد که در این بخش آنها را فهرست می‌کنیم.

• استوکستیک استاندارد (Standard Stochastic): اغلب تریدرها از اندیکاتور استوکستیک استاندارد استفاده می‌کنند که شامل دو خط %K و %D است. همان‌طور که در بخش قبل گفتیم، خط %K نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و خط %D هم میانگین متحرک سه‌دوره‌ای از خط  %Kاست.
• استوکستیک کند (Slow Stochastic): این نسخه از اندیکاتور استوکستیک اندکی محافظه‌کارتر است و حساسیت کمتری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. همچنین، حرکات این نوع از اندیکاتور هم کند‌تر است.
• استوکستیک آراس‌آی: (Stochastic RSI): استوکستیک RSI، شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را با اسیلاتور استوکستیک ترکیب می‌کند. این ترکیب می‌تواند ابزار قدرتمندی برای شرایط اشباع خرید و اشباع فروش باشد.

در کل، هر کدام از انواع اندیکاتور استوکستیک برای شرایط خاصی از بازار مناسب است و می‌توانیم از آنها در استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کنیم.

همچنین، بد نیست با فرمول محاسبه اندیکاتور استوکستیک هم آشنا شویم. البته، هنگام استفاده از این اندیکاتور نیازی به محاسبه عددی آن نداریم و اغلب پلتفرم‌های تحلیل نمودار این اندیکاتور را بدون نیاز به محاسبه به ما نشان می‌دهند. با این حال، دانستن اینکه خطوط %K و %D چگونه محاسبه می‌شوند، خالی از لطف نیست. در تصویر زیر، شیوه محاسبه مقدار هر یک از خطوط %K و %D استوکستیک را مشاهده می‌کنید:

آموزش کار با اندیکاتور استوکستیک

کار با اسیلاتور استوکستیک بسیار آسان است. در اغلب پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال با زدن چند دکمه می‌توانید این اندیکاتور را به‌صورت آماده روی نمودار مشاهده کنید. به‌عنوان مثال در پلتفرم تریدینگ ویو، فقط کافی است وارد چارت مورد نظرتان بشوید و روی گزینه Indicators کلیک کنید.

سپس کلمه Stochastic را جستجو کنید تا انواع اسیلاتور استوکستیک، یعنی استوکستیک استاندارد، استوکستیک RSI و استوکستیک کند در اختیارتان قرار بگیرند.

نحوه راه اندازی و تنظیمات اندیکاتور استوکستیک

پس از نمایش اندیکاتور استوکستیک روی نمودار، می‌توانید از گزینه سه نقطه در گوشه سمت چپ نمودار وارد بخش تنظیمات شوید.

حالا، باید روی گزینه Setting کلیک کنید.

اکنون، پنجره‌ای برایتان باز می‌شود که به شما اجازه می‌دهد تنظیمات دلخواهتان را روی اندیکاتور استوکستیک پیاده کنید. در بخش Inputs می‌توانید دوره زمانی اندیکاتور (K% Length) را مشخص کنید که به‌صورت پیش‌فرض روی بازه ۱۴ دوره‌ای تنظیم شده است.

همچنین، بخش K% Smoothing به شما کمک می‌کند میزان سرعت نوسانات خط %K را کم یا زیاد کنید. هرچه عدد کمتری به K% Smoothing اختصاص دهید، خط %K حساس‌تر و پرنوسان‌تر می‌شود. بخش D% Smoothing هم وظیفه هموارسازی خط %D را برعهده دارد. هرچه عدد بیشتری در کادر مقابل D% Smoothing وارد کنید، خط با نوسانات کمتری به شما نمایش داده می‌شود. همچنین، عدد کمتر برای D% Smoothing معادل با واکنش‌پذیری کمتر نسبت به تغییرات قیمت است.

در کل، اگر مقادیر K% Smoothing و D% Smoothing را کم کنید، اسیلاتور استوکستیک سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، اما سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند که ممکن است نویز بیشتری به همراه داشته باشند. در مقابل، اگر مقادیر K% Smoothing و D% Smoothing را افزایش دهید، اندیکاتور استوکستیک کندتر حرکت می‌کند و واکنش‌های کمتری نشان می‌دهد، اما می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری ایجاد کند. به‌طور کلی، تنظیمات اسیلاتور استوکستیک به استراتژی و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

انواع استراتژی معاملاتی با اندیکاتور استوکستیک

حالا که با اسیلاتور استوکستیک آشنا شدیم، بد نیست چند مورد از رایج‌ترین استراتژی‌هایی را بررسی کنیم که اغلب تریدرها هنگام کار با این اندیکاتور استفاده می‌کنند.

شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش 

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور استوکستیک، شناسایی نقاطی است که دارایی بیش‌ازحد گران (اشباع خرید) یا بیش‌ازحد ارزان (اشباع فروش) شده است. هنگام رسیدن بازار به نقطه اشباع خرید، سیگنال فروش داده می‌شود. همچنین، هنگامی‌که بازار به نقطه اشباع فروش برسد، زمان مناسبی برای ورود به بازار است.

• اگر اندیکاتور استوکستیک زیر ۲۰ باشد، اشباع فروش رخ داده و سیگنال خرید داده می‌شود.
• اگر اندیکاتور استوکستیک بالای ۸۰ باشد، اشباع خرید اتفاق افتاده و سیگنال فروش داده می‌شود.

البته، بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که وضعیت اشباع فروش لزوماً به‌معنای افزایش قیمت یا وضعیت اشباع خرید لزوماً به معنای کاهش قیمت نیست؛ بلکه این سیگنال‌ها نشان می‌دهند که قیمت در محدوده بالاترین یا پایین‌ترین قیمت خود در حال معامله است. سیگنال‌های اسیلاتور استوکستیک حتما باید با توجه به سایر اندیکاتورها و شاخص‌ها بررسی شوند.

واگرایی استوکستیک

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها برای استفاده از اسیلاتور استوکستیک، استراتژی واگرایی (Divergence) است. واگرایی یا دایورجنس اسیلاتور استوکستیک زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت یک دارایی با سیگنال‌های اندیکاتور هم‌راستا نباشد. این ناهماهنگی احتمالاً نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی و احتمال تغییر جهت قیمت است.

استراتژی واگرایی استوکستیک به ما کمک می‌کند تا بتوانیم نقاط بالقوه بازگشت روند را شناسایی کنیم و از تغییر مسیر روند غافلگیر نشویم. واگرایی استوکستیک به دو شکل واگرایی صعودی و واگرایی نزولی رخ می‌دهد.

در واگرایی صعودی، روند قیمت در حال ایجاد کف‌های پایین‌تر است، اما اندیکاتور استوکستیک کف‌های بالاتر می‌سازد. در این صورت، احتمالا با کاهش فشار فروش و پولبک قیمت به سمت بالا روبه‌رو هستیم. در مقابل در واگرایی نزولی، قیمت در حال ساخت سقف‌های بالاتر است، درحالی که اندیکاتور استوکستیک سقف‌های پایین‌تر می‌سازد. در این شرایط، با کاهش فشار خرید و احتمال افت قیمت روبه‌رو هستیم.

البته، در خصوص این استراتژی هم باید توجه داشته باشیم که استفاده از واگرایی استوکستیک به‌تنهایی کافی نیست و باید با سایر ابزارها و تحلیل‌ها ترکیب شود.

کراس اور (تقاطع) استوکستیک 

کراس‌ اور (Crossover) زمانی اتفاق می‌افتد که دو خط اندیکاتور استوکستیک در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش از یکدیگر عبور می‌کنند. اگر خط %K در حال صعود باشد و در ناحیه اشباع فروش از خط %D عبور کند، سیگنال خرید ایجاد می‌شود. در مقابل، اگر خط %K در حال نزول باشد و در ناحیه اشباع خرید از خط %D پایین‌تر برود، سیگنال فروش عرضه شده است.

ضمنا، این سیگنال‌ها معمولا در بازارهای رنج و بدون روند قابل‌اعتمادتر از بازارهای رونددار هستند. باز هم باید تأکید کنیم که اسیلاتور استوکستیک محدودیت‌هایی دارد و بدون خطا نیست. بنابراین، اسیلاتور استوکستیک ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد کند؛ این مسئله در بازارهای نوسانی بیشتر دیده می‌شود.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکستیک

اندیکاتور استوکستیک هم مثل هر اندیکاتور دیگری مزایا و معایبی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

مزایای اسیلاتور استوکستیک

• شناسایی تغییر جهت روند: یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور استوکستیک شناسایی معکوس‌شدن احتمالی روند و ارزیابی مومنتوم قیمت پیش از تغییر مسیر روند است. این مسئله به تریدرها اجازه می‌دهد نقاط مناسب ورود و خروج از بازار را راحت‌تر تعیین کنند.
• شناسایی مناطق اشباع فروش و اشباع خرید: اسیلاتور استوکستیک کمک می‌کند تا نقاط اشباع فروش (پایین‌ترین قیمت‌های دارایی) و اشباع خرید (بالاترین قیمت‌های دارایی) تعیین شوند. خوانش اعداد بالای ۸۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و خوانش اعداد زیر ۲۰ نشان‌دهنده اشباع فروش است.
• افزایش دقت معاملات: ترکیب اسیلاتور استوکستیک با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک‌، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند دقت معاملات را بهبود دهد و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری مشخص کند. از این اندیکاتور می‌توانیم برای تأیید سیگنال‌های سایر اندیکاتورها مثل RSI استفاده کنیم.
• استراتژی‌های متنوع: تریدرها می‌توانند چندین استراتژی مختلف را به کمک اسیلاتور استوکستیک پیش ببرند. استراتژی‌هایی مثل شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید، شناسایی واگرایی‌ها برای احتمال معکوس‌شدن روند و استراتژی کراس اور برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش برخی از این استراتژی‌ها هستند.
• ساده‌بودن اندیکاتور: اندیکاتور استوکستیک ابزار نسبتا ساده‌ای است که کار را هم برای باتجربه‌ها و هم برای تریدرهای تازه‌کار راحت‌ می‌کند.

معایب اسیلاتور استوکستیک

اکنون، بد نیست به چالش‌های استفاده از اسیلاتور استوکستیک هم نگاهی داشته باشیم.

• احتمال ایجاد سیگنال کاذب: یکی از نکاتی که هنگام استفاده از هر اندیکاتوری از جمله استوکستیک بهتر است در نظر داشته باشیم، احتمال ایجاد سیگنال کاذب به‌ویژه در شرایط بازار نوسانی است. بنابراین، باید از سایر اندیکاتورها و شاخص‌ها هم برای تأیید سیگنال‌های استوکستیک استفاده کنیم.
• برداشت اشتباه از نقاط اشباع خرید و اشباع فروش: شرایط اشباع خرید و فروش لزوماً به معنای معکوس شدن فوری قیمت نیستند. این شرایط فقط در شناسایی بالاترین و پایین‌ترین محدوده قیمت به ما کمک می‌کنند و قیمت ممکن است با وجودِ بودن در شرایط اشباع خرید و اشباع فروش لزوماً دچار تغییر مسیر نشود و مدتی نوسان داشته باشد.
• اندیکاتور تأخیری: اسیلاتور استوکاستیک یک اندیکاتور تاخیری محسوب می‌شود، یعنی سیگنال‌های آن براساس حرکات گذشته قیمت ایجاد می‌شوند. بنابراین، باید در نظر داشته باشیم که سیگنال‌های استوکستیک کمی دیرتر از حرکات واقعی بازار ارائه می‌شوند.

نکات مهم استفاده از اندیکاتور استوکستیک

هنگامی‌که از اندیکاتور استوکستیک استفاده می‌کنیم، بهتر است نکات زیر را در نظر داشته باشیم.

• اندیکاتور استوکستیک یک اندیکاتور نوسان‌گر برای تشخیص مومنتوم است.
• مقادیر بالاتر از ۸۰ نشان‌دهنده منطقه اشباع خرید و مقادیر زیر ۲۰ نشان‌دهنده اشباع فروش هستند؛ اما مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش به‌تنهایی نشان‌دهنده تغییر روند نیستند و قیمت ممکن برای مدتی در این نواحی باقی بماند.
• بازه زمانی پیش‌فرض برای اندیکاتور استوکستیک ۱۴ است و گاهی در دوره‌های ۵ یا ۳ هم استفاده می‌شود. دوره‌های کوتاه‌تر حساسیت‌ بیشتری دارند و سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کنند، اما ممکن است نویز و اشتباه بیشتری هم داشته باشند.
• واگرایی بین اسیلاتور استوکستیک و قیمت می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند جاری و احتمال تغییر روند باشد.
• استوکستیک در بازارهای رنج بهتر عمل می‌کند و در بازارهای روندهای ممکن است سیگنال اشتباه ارائه دهد.
• می‌توانید بسته به سبک معاملاتی و دارایی موردنظرتان، پارامترهای استوکستیک مثل بازه زمانی یا حساسیت نسبت به نوسانات قیمت را تغییر دهید. نحوه تنظیمات اندیکاتور استوکستیک را در بخش‌های قبلی این مطلب توضیح داده‌ایم.
• مدیریت ریسک را همیشه به‌عنوان یکی از اصول کلیدی بازار در نظر بگیرید و همیشه از استراتژی‌های مدیریت ریسک در کنار به‌کارگیری اندیکاتورها مثل اندیکاتور استوکستیک بهره ببرید.

سوالات متداول

۱. آیا اندیکاتور استوکستیک قابل اعتماد است؟

اسیلاتور استوکستیک یکی از اندیکاتورهای کاربردی و معتبر برای شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش است. اما توجه داشته باشید که نباید به هیچ اندیکاتوری از جمله اسیلاتور استوکستیک به‌تنهایی تکیه کنید. حتماً ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را در کنار اندیکاتور استوکستیک به کار بگیرید و مدیریت ریسک را هم فراموش نکنید.

۲. آیا اندیکاتور استوکستیک رایگان است؟

بله. از اسیلاتور استوکستیک می‌توانید در تمام پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال مثل تریدینگ به‌صورت رایگان و آماده استفاده کنید.

۳. از کجا اندیکاتور استوکستیک دانلود کنیم؟

اندیکاتور استوکستیک احتیاجی به دانلود ندارد. برای استفاده از آن، فقط کافی است در پلتفرم تحلیل تکنیکالی که استفاده می‌کنید، به بخش اندیکاتور مراجعه کنید و اسیلاتور استوکستیک را به‌صورت رایگان به چارت خودتان اضافه کنید.