اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک یا مکدی (MACD) اندیکاتوری برای شناسایی مومنتوم بازار در تحلیل تکنیکال است. از مکدی برای تشخیص روند قیمت و قدرت آن استفاده می‌شود. همچنین، مکدی یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش است. پس، لازم است ما هم شناخت کاملی از این اندیکاتور داشته باشیم. در ادامه این مقاله، نگاهی به کاربردها، انواع، تنظیمات، استراتژی‌ها، مزایا و معایب اندیکاتور MACD داریم.

اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence/Divergence) که به‌اختصار تحت عنوان مکدی (MACD) شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است. از اندیکاتور مکدی برای شناسایی و سنجش قدرت روندهای قیمت استفاده می‌شود. جرالد اپل (Gerald Appel) اواخر دهه ۷۰ میلادی این اندیکاتور را ابداع کرد.

مکدی براساس حرکت میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود. در تعریف ساده، اندیکاتور مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است؛ خط مکدی تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد که عموماً میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای و ۱۲ دوره‌ای هستند. همچنین، یک خط سیگنال که معمولا میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای است، برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه‌بر این، از یک هیستوگرام که تعدادی میله هستند و اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهند هم استفاده می‌شود تا درک بهتری از فاصله بین این دو خط داشته باشیم.

تریدرها از اندیکاتور مکدی به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به‌طور کلی، اگر خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند، کراس صعودی رخ داده است و احتمال افزایش قیمت وجود دارد. در این حالت، تریدرها سیگنال خرید دریافت می‌کنند.

همچنین، اگر خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، کراس نزولی اتفاق افتاده و احتمال کاهش قیمت وجود دارد. در این شرایط، تریدرها سیگنال فروش دریافت می‌کنند. همچنین، درصورتی که قیمت در حال بالا رفتن است اما مکدی ضعیف شده است، احتمال ریزش بازار وجود دارد.

در مجموع، می‌توانیم از مکدی برای تشخیص جهت و قدرت روندها، دریافت سیگنال‌های خرید و فروش، بررسی واگرایی‌ها و تعیین نقاط تغییر روند و ارزیابی شرایط اشباع خرید یا فروش استفاده کنیم. همچنین، مکدی یک اندیکاتور تأخیری محسوب می‌شود، چون روی داده‌های قیمتی گذشته تمرکز دارد؛ اما برخی از تریدرها از هیستوگرام مکدی برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی روند استفاده می‌کنند و آن را به‌عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند. در ادامه، با استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور مکدی بیشتر آشنا می‌شویم.

انواع اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی معمولاً در شکل استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی رایج‌ترین نوع مکدی که در اغلب پلتفرم‌های معاملاتی مثل تریدینگ ویو می‌بینیم، از دو خط مکدی و سیگنال به‌علاوه هیستوگرام تشکیل شده و تریدرها با تقاطع این دو خط، سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنند.

اما مکدی انواع دیگری هم دارد که در ادامه آنها را لیست می‌کنیم:

• مکدی هیستوگرام (MACD Histogram): این نوع مکدی خطوط مکدی و سیگنال را حذف می‌کند و فقط میله‌های هیستوگرام را نشان می‌دهد. تمرکز این اندیکاتور روی تعیین قدرت روند است. هرچه میله‌های هیستوگرام بلندتر باشند، روند قوی‌تر خواهد بود.
• مکدی رنگی (Colored MACD): این نوع مکدی از رنگ‌های مختلفی استفاده می‌کند تا قدرت روند بهتر نمایش داده شود. در این نوع اندیکاتور تریدر می‌تواند با چند رنگ مختلف روند قدرتمند یا ضعیف صعودی یا نزولی را مشاهده کند.
• مکدی چندزمانه (Multi-Timeframe MACD): مکدی چندزمانه اطلاعات چند تایم‌فریم مختلف مثل تایم‌فریم یک‌ساعته و چهارساعته را هم‌زمان نشان می‌دهد. معامله‌گرهای حرفه‌ای از این نوع مکدی استفاده می‌کنند تا قدرت روند را در تایم‌فریم‌های بالاتر هم بسنجند.

آموزش کار با اندیکاتور مکدی

کار با اندیکاتور مکدی آسان است. فقط کافی است در هر پلتفرم تحلیل تکنیکال مثل تریدینگ ویو، وارد بخش Indicatorها شوید.

سپس، در بخش جستجو، دنبال اندیکاتور MACD بگردید.

نحوه راه اندازی و تنظیمات اندیکاتور مکدی

پس از نمایش اندیکاتور مکدی روی چارت، می‌توانید از گزینه سه نقطه در سمت چپ نمودار وارد بخش تنظیمات (Setting) شوید.

روی گزینه Setting کلیک کنید.

اکنون، در این بخش می‌توانید دوره خطوط مکدی را تعیین کنید. همان‌طور که در قسمت‌های قبل گفتیم خط مکدی حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از ۱۲ دوره‌ای است. در کادرهای Fast Length و Slow Length می‌توانید طول دوره‌ها را تغییر دهید. همچنین، قیمت محاسبه‌شده به‌صورت پیش‌فرض قیمت بسته‌شدن (Close) است که می‌توانید این مورد را هم طبق استراتژی خودتان مشخص کنید.

همچنین، گفتیم که خط سیگنال هم میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای است که می‌توانید طول این بازه را هم در کادر Signal Smoothing عوض کنید. علاوه‌بر این، در قسمت Oscillator MA Type و Signal Line MA Type هم می‌توانید تعیین کنید که به‌جای استفاده از میانگین متحرک نمایی، از میانگین متحرک ساده به‌ترتیب برای ایجاد خط مکدی و خط سیگنال استفاده شود.

علاوه‌بر این، در بخش Style می‌توانید سبک نمایش و رنگ خطوط را مشخص کنید و در بخش Visibility هم تایم‌فریم اندیکاتور را تعیین کنید.

انواع استراتژی معاملاتی با اندیکاتور مکدی

از اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا همان مکدی می‌توانیم در استراتژی‌های معاملاتی متعددی استفاده کنیم. تریدرها اغلب برای شناسایی روندها، اندازه‌گیری مومنتوم و تشخیص نقاط ورود و خروج از این اندیکاتور بهره می‌برند. در این بخش، به برخی از استراتژی‌های کلیدی مبتنی بر مکدی اشاره می‌کنیم:

تقاطع خط سیگنال (Signal Line Crossovers)

در این استراتژی‌، باید به‌دنبال تقاطع یا همان کراس اور (Crossover) خط مکدی و خط سیگنال باشید. دو نوع تقاطع ممکن است اتفاق بیفتد:

• تقاطع صعودی (Bullish Crossover): زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از زیر، خط سیگنال را رو به بالا قطع کند. این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال خرید یا خروج از معاملات فروش است.
• تقاطع نزولی (Bearish Crossover): زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از بالا، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند. این وضعیت به ما سیگنال فروش یا خروج از معاملات خرید را نشان می‌دهد.

تقاطع خط صفر (Zero Line Crossovers)

خط صفر در MACD نقطه‌ای است که در آن مقدار خط MACD برابر با صفر می‌شود، یعنی میانگین متحرک ۱۲ روزه و ۲۶ روزه دقیقاً برابر می‌شوند. عبور خط مکدی از این سطح می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

• تقاطع صعودی خط صفر: اگر خط مکدی از پایین، خط صفر را به سمت بالا قطع کند، با احتمال تغییر روند نزولی به صعودی روبه‌رو هستیم.
• تقاطع نزولی خط صفر: اگر خط مکدی از بالا خط صفر را به سمت پایین قطع کند، احتمالاً با تغییر روند صعودی به نزولی سروکار داریم.

واگرایی (Divergence)

در این استراتژی، تریدرها اختلاف بین حرکت قیمت و مکدی را برای پیش‌بینی تغییر روند در نظر می‌گیرند. در این موقعیت هم ممکن است دو نوع واگرایی داشته باشیم:

• واگرایی صعودی (Bullish Divergence): زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک کف جدید تشکیل دهد، اما خط مکدی این کف را تأیید نکند. این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک مومنتوم صعودی بالقوه باشد.
• واگرایی نزولی (Bearish Divergence): زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سقف جدید ثبت کند، اما مکدی این سقف را تأیید نکند. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از فشار فروش باشد.

دنبال‌کردن روند (Trend Following)

تریدرها از مکدی برای تأیید جهت و قدرت روند استفاده می‌کنند:

• افزایش مومنتوم صعودی: وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت (۲۶ دوره‌ای) قرار بگیرد، مکدی مثبت شده و نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است.
• افزایش مومنتوم نزولی: وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت قرار بگیرد، مکدی مثبت شده و نشان‌دهنده افزایش شتاب روند نزولی بازار است.

همچنین، گفتنی است هیستوگرام مکدی می‌تواند یک هشدار اولیه برای تغییرات قیمت باشد. هرچه خطوط هیستوگرام بلندتر باشند، با حرکت قدرتمندتری روبه‌رو هستیم.

توجه داشته باشید که در بازار رنج (بدون روند)، مکدی ممکن است دچار نوسانات نامنظم شود و بارها خط سیگنال را قطع کند. به همین خاطر، بسیاری از تریدرها از مکدی در شرایط بازار رنج استفاده نمی‌کنند.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور مکدی

شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک مزایا و معایب متعددی دارد که پیش از به‌کارگیری آن بهتر است با آنها آشنا باشیم.

مزایای استفاده از مکدی

• شناسایی روند: شاخص مکدی در تشخیص جهت و قدرت روندهای بازار، چه صعودی، چه نزولی و چه خنثی موثر است.
• اندازه‌گیری مومنتوم: مکدی می‌تواند سرعت و قدرت تغییرات قیمت را نشان دهد. هیستوگرام این شاخص می تواند هشداری اولیه برای تغییر احتمالی مسیر روند باشد و خطوط بلندتر هیستوگرام خبر از قدرت روند می‌دهند.
• شناسایی نقاط ورود و خروج: به کمک مکدی می‌توانید نقاط ورود و خروج احتمالی را تشخیص دهید. همان‌طور که گفتیم، تقاطع بین خط مکدی و خط سیگنال می‌تواند در شناسایی این نقاط به شما کمک کند.
• سیگنال بازگشت روند: هنگامی‌که خط مکدی از خط سیگنال عبور می‌کند، تغییر روند را نشان می‌دهد. علاوه‌بر این، واگرایی میان قیمت و این اندیکاتور می‌تواند ضعف روند فعلی یا احتمال پولبک را به ما نشان دهد.
• انعطاف‌پذیری: مکدی در بازه‌های زمانی مختلف و در بازارهای مالی متنوع قابل‌استفاده است و افراد با استراتژی‌های معاملاتی گوناگون از این اندیکاتور بهره می‌برند.
• تأیید سیگنال: می‌توانید از اندیکاتور مکدی برای تأیید فرصت‌های معاملاتی و سیگنال‌های ورود یا خروج استفاده کنید.

معایب استفاده از مکدی

• اندیکاتور تأخیری: مکدی یک اندیکاتور تأخیری است و بر اساس داده‌های گذشته قیمت حرکت می‌کند. بنابراین، این اندیکاتور ممکن است حرکات ناگهانی و شدید قیمت را به‌موقع شناسایی نکند و برخی فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهد.
• سیگنال‌های کاذب: به‌طور خاص، وقتی بازار بدون روند در حال نوسان است، مکدی ممکن است سیگنال‌های کاذب و نادرست صادر کند. تقاطع خطوط مکدی ممکن است همیشه بیانگر تغییر روند واقعی نباشند.
• عدم اطمینان: سیگنال‌های مکدی همیشه قابل‌اعتماد نیستند و ممکن است ناپایدار و پر از نویز باشند. به همین دلیل، بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند از این شاخص در کنار سایر روش‌های تحلیل بازار استفاده کنند.
• تنظیمات: پارامترهای مختلف مکدی می‌توانند سیگنال‌های متفاوتی ایجاد کنند که ممکن است در بازه‌های زمانی و نمودارهای مختلف ناسازگار باشند. تنظیمات پیش‌فرض مکدی برای همه معامله‌گران مناسب نیست.

نکات مهم استفاده از اندیکاتور مکدی

هنگام استفاده از اندیکاتور مکدی به این نکات توجه داشته باشید تا بهترین استفاده را از این اندیکاتور داشته باشید:

• اجزای اندیکاتور مکدی را به‌خوبی درک کنید تا تفسیر کامل و صحیحی از آن داشته باشید. مکدی از سه خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده است. کارایی و شیوه استفاده از هر یک از این عناصر در این مقاله به‌طور مفصل توضیح داده شد.
• توجه داشته باشید که سیگنال‌هایی که در تایم‌فریم کوتاه‌مدت دیده می‌شوند، ممکن است در تایم‌فریم بلندمدت معتبر نباشند. بنابراین، سعی کنید سیگنال‌های این اندیکاتور را در چند تایم‌فریم مختلف تحلیل کنید.
• مکدی را حتماً با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید. این اندیکاتور هم مثل سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به‌تنهایی قابل‌اعتماد نیست و بهتر است باید سایر ابزارهای فنی مثل سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات، یا اندیکاتورهایی مانند RSI ترکیب شود.
• اندیکاتور مکدی در بازارهای رنج به احتمال بیشتری سیگنال کاذب ایجاد می‌کند. بهتر است از این اندیکاتور فقط در بازارهای رونددار استفاده کنید.
• کراس‌اور‌های مکدی زمانی معتبرتر هستند که در روند بلندمدت بازار آزمایش شوند. مثلاً اگر در یک روند صعودی بلندمدت، مکدی پس از اصلاحی کوتاه‌مدت دوباره صعودی شود، احتمالاً سیگنال قوی‌تری ایجاد خواهد کرد.
• مکدی یک اندیکاتور تأخیری است. با آگاهی از اینکه مکدی نمی‌تواند تغییرات ناگهانی قیمت را شناسایی کند، از آن استفاده کنید.
  هیچ اندیکاتوری صددرصد دقیق نیست و مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر در معاملات را فراموش نکنید.

با در نظر گرفتن این نکات، می‌توانید از MACD برای بهبود تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید و در عین حال، از نقاط ضعف اندیکاتور مکدی آگاه باشید تا بتوانید از اشتباهات رایج جلوگیری کنید و معاملات سودآورتری داشته باشید.

سوالات متداول

۱. آیا اندیکاتور مکدی قابل اعتماد است؟

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور کاربردی و معتبر برای شناسایی روند، مومنتوم و قدرت روند، نقاط ورود و خروج و همچنین احتمال بازگشت و پولبک قیمت است. با این حال، توجه داشته باشید که معتبر بودن این اندیکاتور به این معنا نیست که می‌توانید به‌تنهایی از آن استفاده کنید.  حتماً ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را در کنار اندیکاتور مکدی به کار بگیرید و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را هم تنظیم کنید. 

۲. آیا اندیکاتور مکدی رایگان است؟

بله. از اندیکاتور مکدی می‌توانید در تمام پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال مانند تریدینگ ویو به‌صورت رایگان و آماده استفاده کنید.

۳. از کجا اندیکاتور مکدی دانلود کنیم؟

اندیکاتور مکدی احتیاجی به دانلود ندارد. برای استفاده از آن، فقط کافی است در یک پلتفرم تحلیل تکنیکال مثل تریدینگ ویو، به بخش اندیکاتور مراجعه کنید و اندیکاتور مکدی را به‌صورت رایگان به تایم‌فریم مورد نظر خودتان اضافه کنید.