آموزش الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) یکی از معروف‌ترین الگوهای نموداری در چارت تحلیل تکنیکال دارایی‌های مختلف از جمله ارز دیجیتال است. در این مطلب ضمن بررسی نحوه تشخیص و شناسایی، محاسبه هدف قیمت، اعتبار و میزان خطا، به آموزش معامله با الگوی مثلث متقارن می‌پردازیم.

مثلث متقارن چیست؟

مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال چارت قیمت ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌هاست که اختلافات متعددی با دیگر الگوهای مثلث کاهشی (نزولی) و افزایشی (صعودی) دارد.

از نظر نقش ادامه‌دهنده یا ریورسال و بازگشتی این پترن باید گفت که احتمال شکست آن از هر دو طرف در روندهای صعودی و نزولی وجود دارد، بنابراین می‌تواند هم یک الگوی صعودی و هم نزولی باشد.

برای کار با مثلث متقارن باید چند نکته را در نظر داشت از جمله:

• شکل الگو
• نحوه تشخیص
• ویژگی‌ها
• اعتبار و هدف قیمت
• نحوه ترید

شکل الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن دارای دو خط روند همگراست که چندین قیمت‌ سقف و کف را به یکدیگر متصل می‌کنند. هر دوی این خطوط روند باید با شیب تقریبا یکسان و همگرا به یکدیگر باشند که یکی به‌شکل صعودی در زیر کندل‌ها و دیگری به‌صورت نزولی در بالای کندل‌ها رسم می‌شود.

در این الگو، سقف‌های جدید، پایین‌تر از سقف قبل و کف‌های جدید، بالاتر از کف قبل تشکیل می‌شوند.

نحوه تشخیص مثلث متقارن در چارت قیمت ارزهای دیجیتال

برای تشخیص و شناسایی درست یک الگوی Symmetrical Triangle باید با مشخصه‌های آن آشنا شوید. از جمله این مشخصه‌ها عبارتند از:

• روند: برای شناسایی یک مثلث متقارن، باید یک روند مشخص (حداقل چند ماهه) وجود داشته باشد. همانطور که گفتیم، این پترن هم صعودی و هم نزولی است، بنابراین احتمال تشکیل آن در هر دو نوع روند وجود دارد.
• فاز تحکیم: با تشکیل اولیه این الگو و پیش از شکست، یک دوره فاز تحکیم قیمت‌ها را خواهیم داشت.
• 4 نقطه: حداقل 2 نقطه برای تشکیل یک خط روند و 2 خط روند برای تشکیل یک مثلث متقارن لازم است. بنابراین به حداقل 4 نقطه برای شناسایی این الگو نیاز داریم. در خط روند نزولی بالایی، سقف بعدی باید پایین‌تر از سقف قبلی قرار بگیرد و خط شیب نزولی داشته باشد. در خط روند صعودی پایینی نیز کف قیمت بعدی باید بالاتر از کف قبلی قرار گرفته و شیب مثبت ایجاد کند. در حالت ایده‌آل، تشکیل این الگو با 6 نقطه (3 سقف و 3 کف در هر طرف) پیش از شکست صورت می‌گیرد.
• حجم: با بلوغ مثلث متقارن و انقباض محدوده معاملاتی، باید شاهد کاهش حجم معاملات باشیم. این حالت همان آرامش قبل از طوفان و فاز تحکیم پیش از شکست است. پس از آن نیز برای تایید اعتبار، افزایش حجم ضروری است.
• طول عمر: این پترن نموداری می‌تواند برای چند هفته یا چند ماه ادامه یابد. در صورتی که عمر مثلث متقارن زیر 3 هفته باشد، یک الگوی پرچم سه گوش (Pennant) در نظر گرفته خواهد شد. عموما هم طول عمر این پترن حدود 3 ماه است.
• بازه زمانی شکست: نقاط ایده‌آل شکست روی یک دوم یا سه چهارم مسیر توسعه یا بازه زمانی خود الگو هستند. بازه زمانی الگو را می‌توانیم از راس آن (گوشه همگرای خطوط بالایی و پایینی) تا ابتدای خط روند پایینی آن اندازه‌گیری کنیم. شکست پیش از یک دوم مسیر نابالغ و شکست بسیار نزدیک به راس بی‌ارزش خواهد بود. علت آن است که با نزدیک شدن به راس مثلث شکست در هر حالت باید رخ دهد.
• مسیر شکست: از آنجایی که امکان شکست از هر دو طرف این الگو وجود دارد، تعیین مسیر قطعی بریک‌اوت نیز تنها پس از وقوع آن امکان‌پذیر است. دقت داشته باشید که تلاش برای حدس جهت شکست خطرناک است و در صورت گرفتن پوزیشن‌های سنگین می‌تواند ضرردهی بالایی ایجاد کند. با اینکه بسیاری از منابع مثلث متقارن را یک پترن ادامه‌دهنده روند قبلی شناسایی کرده‌اند، اما در موارد مختلفی نیز شاهد عملکرد آن به‌عنوان یک الگوی بازگشتی و ریورسال هستیم. بنابراین امکان شکست صعودی و نزولی از هر طرف الگو وجود دارد.
• تایید شکست: شکست باید طبق قیمت بسته شدن اتفاق بیفتد تا معتبر طلقی شود. برخی از تریدرها با استفاده از معیار قیمت (شکست 3 درصدی) یا زمان (دوام برای 3 روز) برای تایید اعتبار این پترن استفاده می‌کنند. اما شکست باید با افزایش حجم، خصوصا در روند صعودی، همراه باشد.
• بازگشت به راس: پس از شکست (صعودی یا نزولی)، راس مثلث می‌تواند به ناحیه حمایت یا مقاومت تبدیل شود که گاهی اوقات قیمت به آن سطح بازگشته و پیش از ادامه روند در مسیر شکست، آن را ری‌تست می‌کند.
• هدف قیمت: دو روش برای تخمین هدف قیمتی پس از شکست وجود دارد. اولین متد که مشابه دیگر روش‌های محاسبه تارگت در مثلث کاهشی و افزایشی است، محاسبه پهن‌ترین قسمت مثلث و اضافه کردن آن به نقطه شکست است. دومین راه، رسم یک خط موازی یکی از خطوط روند بالایی یا پایینی مثلث بسته به مسیر شکست است. ادامه این خط به سمت راست و تقاطع آن با یک خط عمود بر نقطه شکست، هدف قیمتی ما را مشخص خواهد کرد.

همانطور که پیشتر گفتیم، دو خط روند بالایی و پایینی الگوی مثلث متقارن باید دارای شیب تقریبا یکسان باشند. بنابراین تفاوت فاحش در شیب این خطوط به تشکیل الگوهای رایزینگ وج (Rising Wedge)، فالینگ وج (Falling Wedge)، مثلث کاهشی یا افزایشی منجر خواهد شد.

در زیر نمونه‌هایی از تشخیص صحیح و نادرست الگوی Symmetrical Triangle را مشاهده می‌کنید:

سمت چپ مثلث متقارن نامعتبر – سمت راست مثلث متقارن معتبر

احتمال شکست Symmetrical Triangle

همانطور که گفتیم، در مورد شکست این الگوی نموداری شانس خروج قیمت از هر دو سمت بالا و پایین وجود دارد. برای بررسی این احتمال، به تحقیقات آقای بولکوفسکی مراجعه می‌کنیم. وی با بررسی 1,347 الگوی مثلث متقارن و مشاهده جهت شکست الگو نتیجه گرفت که:

در 53 درصد از مواقع، قیمت، الگوی مثلث متقارن را رو به بالا می‌شکند و در 47 درصد مواقع، این الگو رو به پایین شکسته می‌شود.

در واقع با تقریب مناسبی می‌توان گفت که احتمال شکست در این الگو 50-50 است.

علاوه بر این، به گفته جان مگی (John Magee) و رابرت ادواردز (Robert Edwards) در کتاب “Technical Analysis of Stock Trends”، تقریبا 75 درصد مواقع مثلث متقارن یک پترن ادامه‌دهنده و در باقی موارد، یک پترن بازگشتی است. شناسایی پترن‌های ریورسال و بازگشتی غالبا دشوار است و به بریک‌اوت‌های کاذب ختم می‌شود. لذا همانطور که گفتیم، از قبل نمی‌توان جهت شکست الگو را پیش‌بینی کرد و حتی تلاش برای این کار با ریسک همراه است. بنابراین بهتر است برای تشخیص صحیح، از دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر RSI، میانگین متحرک و مک دی در ترکیب با این الگو استفاده کنید.

اهمیت حجم معاملات و اعتبار مثلث متقارن

در خصوص اعتبار پترن Symmetrical Triangle، تعداد برخوردها باید به‌اندازه‌ای باشد که درون الگو فضای خالی کمی داشته باشیم. همچنین حداقل بایستی قیمت دوبار با هر خط روند برخورد داشته باشد، در غیر این صورت الگوی مثلث نخواهد بود. همچنین دو خط روند بالایی و پایینی الگوی مثلث متقارن باید دارای شیب تقریبا یکسان باشند که در غیر این صورت، احتمالا الگوهای رایزینگ وج، فالینگ وج، مثلث کاهشی یا افزایشی را خواهیم داشت.

در خصوص معیار “Volume”، کاهش حجم معاملات در هنگام تشکیل پترن و افزایش آن پس از شکست الگو، اعتبار آن را افزایش می‌دهد.

بررسی درصد خطای Symmetrical Triangle

در مورد عملکرد این الگوی نموداری باید گفت که زیاد امیدوارکننده نیست. در بین سه الگوی مثلث، الگوی مثلث متقارن‌ بدترین عملکرد را دارد و با یک پترن نموداری با عملکرد بالا سرو‌کار نداریم.

علت آن است که این الگو در 50 درصد از مواقع به تارگت خود می‌رسد و همچنین درصد خطای 10 تا 13 درصدی در آن وجود دارد. مجموع این‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفا با این الگوی نموداری ترید مطمئنی داشت.

نحوه محاسبه هدف الگوی مثلث متقارن

همانطور که گفتیم، دو روش برای محاسبه هدف الگوی Symmetrical Triangle وجود دارد:

• محاسبه ارتفاع از پهن‌ترین قسمت: بر اساس این متد، شما باید پهن‌ترین قسمت مثلث را اندازه گرفته و آن را به نقطه شکست اضافه کنید. در صورتی که شکست صعودی باشد، باید این مقدار را با قیمت جمع کرده و در صورت شکست نزولی، آن را از قیمت کم کنید. در تصویر زیر نمونه محاسبه تارگت مثلث متقارن بر اساس این روش را مشاهده می‌کنید:
  
• رسم خط موازی در جهت شکست: در روش دوم، شما می‌توانید بسته به جهت صعودی یا نزولی شکست، یک خط موازی خط روند بالایی یا پایینی رسم کرده و با عمود کردن یک خط از نقطه شکست به آن، هدف قیمتی خود را پیدا کنید. در مثال زیر، شکست نزولی اتفاق افتاده است، بنابراین یک خط موازی خط روند نزولی بالایی رسم می‌کنیم.
  

تفاوت انواع الگوهای مثلثی کاهشی، افزایشی و متقارن

در جدول زیر، تفاوت انواع الگوی مثلث افزایشی، کاهشی و متقارن را از نظر درصد خطا، احتمال شکست و شکل ظاهری مشاهده می‌کنید:

آموزش روش معامله با الگوی مثلث متقارن

برای ترید ارز دیجیتال با الگوی Symmetrical Tringale دو استراتژی وجود دارد. استراتژی اول، ورود به پوزیشن پس از شکست است. اما اگر دقیقا پس از ریک‌اوت از بازار جا ماندید، می‌توانید از روش دوم یعنی زمانی که قیمت پیش از ادامه در مسیر شکست برای تست مجدد راس (حمایت یا مقاومت) به آن باز می‌گردد، استفاده کنید. این بازگشت شانس دوباره‌ای به‌همراه نسبت ریسک به پاداش بهتر فراهم می‌کند.

استراتژی اول: ترید شکست صعودی و نزولی

اولین استراتژی معامله ارز دیجیتال توسط الگوی Symmetrical Triangle، جستجوی شکست در هر طرف مثلث و سپس ترید در مسیر آن است. در این روش، پیش از ورود به پوزیشن باید منتظر بسته شدن کندل قیمت بالا یا پایین خط روند مورد نظر بمانید.

استاپ لاس نیز باید روی خط روند مخالف قرار بگیرد:

• برای خرید و شکست صعودی، حد ضرر را زیر روند نزولی بالایی قرار دهید.
• برای فروش، استاپ لاس باید بالای خط روند صعودی قرار بگیرد.

در مثال زیر، شاهد شکست صعودی پترن از ضلع بالایی هستیم. نقطه ورود، استاپ لاس و هدف قیمت به‌صورت زیر است:

• نقطه 1: پوزیشن لانگ پس از تایید شکست صعودی
• نقطه 2: تعیین حد ضرر زیر خط روند نزولی
• نقطه 3: تعیین هدف قیمت از طریق محاسبه ارتفاع پهن‌ترین قسمت مثلث و اضافه کردن آن به نقطه شکست

در مثال بعدی، شکست نزولی از ضلع پایینی اتفاق افتاده است. بنابراین محاسبات ما به‌صورت خواهد بود:

• نقطه 1: ورورد به پوزیشن شورت پس از شکست
• نقطه 2: قرار دادن استاپ لاس بالای ضلع صعودی پایینی
• نقطه 3: محاسبه هدف قیمت از طریق کم کردن ارتفاع مثلث از نقطه شکست

استراتژی دوم: ترید بازگشت مجدد به سطح شکست

دومین راه برای معامله الگوی مثلث متقارن، انتظار برای شکست از پترن و سپس بازگشت قیمت برای ری‌تست خط روند شکسته‌شده به‌عنوان حمایت (معامله لانگ) یا مقاومت (معامله شورت) است.

در این حالت، حد ضرر در معامله شورت باید بالای سطح مقاومت و در ترید لانگ، پایین سطح حمایت قرار بگیرد. هدف قیمت نیز مانند دو مثال قبلی با محاسبه ارتفاع مثلث و اضافه کردن آن به نقطه ورود به‌دست می‌آید.

در مثال زیر، نقاط مهم ترید عبارتند از:

• نقطه 1: ورود به پوزیشن پس از بازگشت و تست مجدد خط روند نزولی به‌عنوان حمایت
• نقطه 2: قرارداد دادن استاپ لاس زیر ناحیه حمایت
• نقطه 3: محاسبه هدف قیمت با استفاده از ارتفاع مثلث و اضافه کردن آن به نقطه ورود

مثالی از ترید و محاسبه هدف قیمت مثلث متقارن با دو روش

در تصویر زیر، شاهد تشکیل یک الگوی مثلث متقارن طی 5 ماه و شکست آن در سمت نزولی هستیم. در شمای کلی، قیمت پیش از ورود به فاز تحکیم، از 50 دلار در ماه مارس، به 22 دلار در ماه اکتبر رسیده و روند کلی طی حدود یک سال نزولی باقی مانده است.

پس از تشکیل 4 نقطه اول، خطوط روند مثلث متقارن قابل ترسیم هستند. پس از این 4 نقطه، قیمت همچنان به مدت 2 ماه درون محدوده میان خطوط معامله شده و 2 نقطه بعدی (5 و 6) را شکل داده است.

در این تصویر، شاهد یک گپ قیمت بین نقطه 3 و 4 هستید. علت این است که دارایی مربوطه متعلق به سهام شرکت Conseco است و احتمالا این زمان مربوط به تعطیلات آخر هفته و بسته بودن بازار بورس است. بنابراین چنین چیزی را احتمالا در بازار اسپات رمز ارزها که به‌صورت 24/7 فعالیت دارد، مشاهده نخواهید کرد. با این وجود، پس از پر شدن گپ قیمتی بین نقاط 3 و 4 حجم معاملات طی چند ماه بعدی کاهش داشته که تاییدی بر اعتبار الگوست. البته در اواخر ماه ژوئن مقداری افزایش حجم وجود داشته، اما میانگین متحرک ساده 60 روزه طی شکل‌گیری مثلث متقارن در روند نزولی پایین باقی مانده است.

مستطیل قرمز رنگ نیز نشان‌دهنده تکمیل 50 تا 75 درصد از بازه زمانی الگوست که منطقه‌ای ایده‌آل برای شکست محسوب می‌شود. البته در این مثال، شکست اصلی دو هفته دیرتر اتفاق افتاده است، اما با توجه به دیگر فاکتورها نظیر افزایش حجم معتبر تلقی می‌شود.

پس از شکل گیری نقاط 5 و 6، قیمت به سمت خط روند پایینی الگو حرکت کرده است. حتی در این مرحله نیز حدس مسیر شکست دشوار است و باید همچنان منتظر ماند. نهایتا، بریک‌اوت به‌همراه افزایش حجم و تسریع روند نزولی قیمت اتفاق افتاده است.

پس از ریزش از 29/5 دلار به 25.5 دلار، قیمت دوباره افزایش یافته و به 28 دلار رسیده است، اما نتوانسته خود را به سطح مقاومت مربوط به راس مثلث روی ناحیه نزدیک به 30 دلار برساند. ضعف این صعود واکنشی نیز باعث تقویت ریزش پس از آن شده است.

برای محاسبه قیمت هدف دو راه داریم:

• پهن‌ترین قسمت الگو برابر با 10.5 = 27 – 37.5 دلار است. بنابراین با شکست خط روند روی 29.5 دلار، می‌توانیم با تفاضل این دو مقدار (10.5 – 29.5) به تارگت 19 دلاری برسیم.
• در صورت ترسیم خطی موازی خط روند نزولی و عمود کردن یک خط از نقطه شکست به آن، به قیمت هدف 22 دلاری می‌رسیم. البته همانطور که مشاهده می‌کنید، پرایس اکشن دارایی حتی فراتر از این نقطه رفته و به زیر 20 دلار یعنی همان هدف نزدیک به 19 دلار محاسبه‌شده در روش اول رسیده است.

همانطور که گفتیم، بهتر است با آموزش تحلیل تکنیکال رمز ارزها، پترن Symmetrical Triangle را در ترکیب با دیگر اندیکاتورها استفاده کرده و از اعتبار استراتژی معاملاتی خود مطمئن شوید.

سخن پایانی

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) یکی از پترن‌های نموداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که از دو خط روند نزولی و صعودی همگرا با شیب تقریبا برابر تشکیل می‌شود. بر اساس تحقیقات، این الگو در 75 درصد مواقع ادامه‌دهنده و باقی موارد از نوع بازگشتی و ریورسال است. به‌خاطر درصد خطای 10 تا 13 درصدی نیز بهتر است این پترن را در ترکیب با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بررسی کنید.

تهیه شده در بیت 24